Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если это ближайший фьючерс и он попадает на выплату дивидендов то он скорее всего торгуется дешевле базового актива.
Вот пример:
Фьючерс ВТБ экспирация в июне 2020 года. Если на основе цены фьючерса рассчитать цену базового актива, то получится, что он стоит 0.02967. А на самом деле он стоит 0.0311. Отсечка по дивам как раз где то летом будет, по этому фьючерс это учитывает и торгуется на 0.00143 дешевле базы.
Не совсем так.
Это акции падают на размер дивидентов, а так как цена фьючерса = цена акции + ставка ЦБ, то
естественно фючерс "припадает" в цене.
Если у Вас открыт счета на одно лицо (по паспорту), то акции должны "прийти" на Фондовый рынок,
но лучше спросите у своего брокера (я так не делал)
Ясно спасибо, уточню этот вопрос у брокера.
Не совсем так.
Это акции падают на размер дивидентов, а так как цена фьючерса = цена акции + ставка ЦБ, то
естественно фючерс "припадает" в цене.
Я считал так: взял цену фьючерса поделил на кол-во акций в 1-ом фьючерсе (у ВТБ это 100 000) получилось, что этот фьючерс стоит дешевле базы на 4.6%. Дивидендной отсечки еще не было и получается, что фьючерс заранее учитывает будущую отсечку и падение цены базового актива.
Все правильно поняли, только с дивидентов возьмут 13% + два раза по 179 руб. возьмет депозитарий за
учет Ваших акций. Не вздумайте шортить акции, брокер сразу включит счетчик.
Я считал так: взял цену фьючерса поделил на кол-во акций в 1-ом фьючерсе (у ВТБ это 100 000) получилось, что этот фьючерс стоит дешевле базы на 4.6%. Дивидендной отсечки еще не было и получается, что фьючерс заранее учитывает будущую отсечку и падение цены базового актива.
Не совсем так.
Но есть понятие "ожидание рынка", в связи с этим есть довольно сильное колебание
цен. Поэтому в этот момент (когда еще не объявлена отсечка) и самое "хлебное" время.
Так нажил свое состояние Сорос - просто был хороший инсайд.
Не совсем так.
Но есть понятие "ожидание рынка", в связи с этим есть довольно сильное колебание
цен. Поэтому в этот момент (когда еще не объявлена отсечка) и самое "хлебное" время.
Так нажил свое состояние Сорос - просто был хороший инсайд.
Понятно. У меня тут еще вопрос появился. На lua делал скрип считающий контанго и бэквордацию и столкнулся с тем, что в в таблице текущих торгов у фьючерса тикер(код) базового актива не соответствует реальному тикеру на фонде. Но не для всех активов, у некоторых совпадает, у некоторых нет. Например у ВТБ совпадает, а газпрома нет. И не понятно, как мне связать фьючерс с базовым активом не используя костыли. Может вы чего подскажете.
Понятно. У меня тут еще вопрос появился. На lua делал скрип считающий контанго и бэквордацию и столкнулся с тем, что в в таблице текущих торгов у фьючерса тикер(код) базового актива не соответствует реальному тикеру на фонде. Но не для всех активов, у некоторых совпадает, у некоторых нет. Например у ВТБ совпадает, а газпрома нет. И не понятно, как мне связать фьючерс с базовым активом не используя костыли. Может вы чего подскажете.
Так это не сложно
Код на Паскале, но и так понятно.
Сначала из названия фьючерса выделяете буквы, затеам Spot = выделенным буквам,
а потом проверка (код выше) и если надо исправление.
Замечание
Зря Вы используете LUA, дело в том, что если Вы напишите на нем приличный советник,
Вы не сможете нормально и полноценно оттестировать его.
Так это не сложно
Код на Паскале, но и так понятно.
Сначала из названия фьючерса выделяете буквы, затеам Spot = выделенным буквам,
а потом проверка (код выше) и если надо исправление.
Замечание
Зря Вы используете LUA, дело в том, что если Вы напишите на нем приличный советник,
Вы не сможете нормально и полноценно оттестировать его.
Я так и сделал. Просто думал, что это можно как то без дополнительного преобразования делать. Вдруг появиться какой то новый фьючерс и акция тогда надо будет править код.
Советник не пишу просто упражняюсь в программировании на луа. А так для советников предпочитаю mql, но брокер дает только квик.
...
Тут еще вопрос появился. Вы как то говорили, что контанго бывает на размер ставки ЦБ. Но я заметил максимум на 2% превышает цену базового актива. Или эта величина зависит от того сколько дней осталось до экспирации и надо считать не годовую ставку, а ставку в день умноженную на кол-во дней до экспирации?
Я так и сделал. Просто думал, что это можно как то без дополнительного преобразования делать. Вдруг появиться какой то новый фьючерс и акция тогда надо будет править код.
Советник не пишу просто упражняюсь в программировании на луа. А так для советников предпочитаю mql, но брокер дает только квик.
...
Тут еще вопрос появился. Вы как то говорили, что контанго бывает на размер ставки ЦБ. Но я заметил максимум на 2% превышает цену базового актива. Или эта величина зависит от того сколько дней осталось до экспирации и надо считать не годовую ставку, а ставку в день умноженную на кол-во дней до экспирации?
Если Вас сильно напрягает править код, то запишите это в INI файле и зачитывайте из него.
Именно так, СПОТ + ставка ЦБ это в самом начале (активной) жизни фьючерса,
и контанго будет зависить от дней до экспирации.
Именно так, СПОТ + ставка ЦБ это в самом начале (активной) жизни фьючерса,
и контанго будет зависить от дней до экспирации.
Ясно, большое спасибо.