ФОРТС ищу трейдера МТ5 - страница 5

Новый комментарий
 
Vitalii Ananev:

Если это ближайший фьючерс и он попадает на выплату дивидендов то он скорее всего торгуется дешевле базового актива.

Вот пример:

Фьючерс ВТБ экспирация в июне 2020 года. Если на основе цены фьючерса рассчитать цену базового актива, то получится, что он стоит 0.02967. А на самом деле он стоит 0.0311. Отсечка по дивам как раз где то летом будет, по этому фьючерс это учитывает и торгуется на 0.00143 дешевле базы.


Не совсем так.

Это акции падают на размер дивидентов, а так как цена фьючерса = цена акции  + ставка ЦБ, то

естественно фючерс "припадает" в цене.

 
prostotrader:

Если у Вас открыт счета на одно лицо (по паспорту), то акции должны "прийти" на Фондовый рынок,

но лучше спросите у своего брокера (я так не делал)

Ясно спасибо, уточню этот вопрос у брокера.

 
prostotrader:

Не совсем так.

Это акции падают на размер дивидентов, а так как цена фьючерса = цена акции  + ставка ЦБ, то

естественно фючерс "припадает" в цене.

Я считал так: взял цену фьючерса поделил на кол-во акций в 1-ом фьючерсе (у ВТБ это 100 000) получилось, что этот фьючерс стоит дешевле базы на 4.6%. Дивидендной отсечки еще не было и получается, что фьючерс заранее учитывает будущую  отсечку и падение цены базового актива. 

 
prostotrader:

Все правильно поняли, только с дивидентов возьмут 13% + два раза по 179 руб. возьмет депозитарий за

учет Ваших акций. Не вздумайте шортить акции, брокер сразу включит счетчик.

Спасибо.
 
Vitalii Ananev:

Я считал так: взял цену фьючерса поделил на кол-во акций в 1-ом фьючерсе (у ВТБ это 100 000) получилось, что этот фьючерс стоит дешевле базы на 4.6%. Дивидендной отсечки еще не было и получается, что фьючерс заранее учитывает будущую  отсечку и падение цены базового актива. 

Не совсем так.

Но есть понятие "ожидание рынка", в связи с этим есть довольно сильное колебание

цен. Поэтому в этот момент (когда еще не объявлена отсечка) и самое "хлебное" время.

Так нажил свое состояние Сорос - просто был хороший инсайд.

 
prostotrader:

Не совсем так.

Но есть понятие "ожидание рынка", в связи с этим есть довольно сильное колебание

цен. Поэтому в этот момент (когда еще не объявлена отсечка) и самое "хлебное" время.

Так нажил свое состояние Сорос - просто был хороший инсайд.

Понятно. У меня тут еще вопрос появился. На lua делал скрип считающий контанго и бэквордацию и столкнулся с тем, что в в таблице текущих торгов у фьючерса тикер(код) базового актива не соответствует реальному тикеру на фонде. Но не для всех активов, у некоторых совпадает, у некоторых нет. Например у ВТБ совпадает, а газпрома нет. И не понятно, как мне связать фьючерс с базовым активом не используя костыли. Может вы чего подскажете.

 
Vitalii Ananev:

Понятно. У меня тут еще вопрос появился. На lua делал скрип считающий контанго и бэквордацию и столкнулся с тем, что в в таблице текущих торгов у фьючерса тикер(код) базового актива не соответствует реальному тикеру на фонде. Но не для всех активов, у некоторых совпадает, у некоторых нет. Например у ВТБ совпадает, а газпрома нет. И не понятно, как мне связать фьючерс с базовым активом не используя костыли. Может вы чего подскажете.

Так это не сложно

if(Spot <> '') then
  begin
    if(Spot = 'GAZR') then Spot:= 'GAZP' else
    if(Spot = 'SBRF') then Spot:= 'SBER' else
    if(Spot = 'SBPR') then Spot:= 'SBERP' else
    if(Spot = 'TRNF') then Spot:= 'TRNFP' else
    if(Spot = 'NOTK') then Spot:= 'NVTK' else
    if(Spot = 'MTSI') then Spot:= 'MTSS' else
    if(Spot = 'GMKR') then Spot:= 'GMKN' else
    if(Spot = 'SNGR') then Spot:= 'SNGS' else
    if(Spot = 'Eu') then Spot:= 'EUR_RUB__TOD' else
    if(Spot = 'Si') then Spot:= 'USD000000TOD' else
    if(Spot = 'SNGP') then Spot:= 'SNGSP';
  end;

Код на Паскале, но и так понятно.

Сначала из названия фьючерса выделяете буквы, затеам Spot = выделенным буквам,

а потом проверка (код выше) и если надо исправление.

Замечание

Зря Вы используете LUA, дело в том, что если Вы напишите на нем приличный советник,

Вы не сможете нормально и полноценно оттестировать его.

 
prostotrader:

Так это не сложно

Код на Паскале, но и так понятно.

Сначала из названия фьючерса выделяете буквы, затеам Spot = выделенным буквам,

а потом проверка (код выше) и если надо исправление.

Замечание

Зря Вы используете LUA, дело в том, что если Вы напишите на нем приличный советник,

Вы не сможете нормально и полноценно оттестировать его.

Я так и сделал. Просто думал, что это можно как то без дополнительного преобразования делать. Вдруг появиться какой то новый фьючерс и акция тогда надо будет править код.

Советник не пишу просто упражняюсь в программировании на луа. А так для советников предпочитаю mql, но брокер дает только квик.

...

Тут еще вопрос появился. Вы как то говорили, что контанго бывает на размер ставки ЦБ. Но я заметил максимум на 2% превышает цену базового актива. Или эта величина зависит от того сколько дней осталось до экспирации и надо считать не годовую ставку, а ставку в день умноженную на кол-во дней до экспирации?

 
Vitalii Ananev:

Я так и сделал. Просто думал, что это можно как то без дополнительного преобразования делать. Вдруг появиться какой то новый фьючерс и акция тогда надо будет править код.

Советник не пишу просто упражняюсь в программировании на луа. А так для советников предпочитаю mql, но брокер дает только квик.

...

Тут еще вопрос появился. Вы как то говорили, что контанго бывает на размер ставки ЦБ. Но я заметил максимум на 2% превышает цену базового актива. Или эта величина зависит от того сколько дней осталось до экспирации и надо считать не годовую ставку, а ставку в день умноженную на кол-во дней до экспирации?

Если Вас сильно напрягает править код, то запишите это в INI файле и зачитывайте из него.

Именно так, СПОТ + ставка ЦБ это в самом начале (активной) жизни фьючерса,

и контанго будет зависить от дней до экспирации.

 
prostotrader:

Именно так, СПОТ + ставка ЦБ это в самом начале (активной) жизни фьючерса,

и контанго будет зависить от дней до экспирации.

Ясно, большое спасибо. 

123456789101112...16
Новый комментарий