Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 3

 
George Merts:
Да не.. я дилетант... И до ваших результатов мне далеко. Странно, что при таких успехах вы тут задаете подобные вопросы.
   Уверяю вас - быть гроссом в плюсе это точно не успех(на найсе, как минимум) для хорошего трейдера..
  (Нэтом же быть в плюсе(стабильно) с высокой комиссией - вот это действительно не просто очень..)
 
Alexander Laur:

1. Риски бывают разные. Например:

риски, связанные с нахождением в рынке. Это риски, связанные с событиями, происходящими на рынке и отрицательно влияющие на результат Ваших открытых позиций. Например, выход важный новостей, или возникновение различного рода форс-мажорных ситуаций и т.д;

риски, связанные с исполнением Ваших торговых распоряжений. Это риски, которые Вы несете, если Ваши распоряжения исполняются хуже Ваших ожиданий;

риски, связанные с выбором направления (Buy/Sell) открытия позиций.

Первую и третью группы рисков решает рыночно-нейтральный портфель, т.е. когда Вы одномоментно открываетесь/закрываетесь по всем инструментам. Вторая группа рисков практически не решаема, на мой взгляд.

   
   А есть у вас какая нибудь инфа(ссылки на обширные статьи или книги) на тему портфельных стратегий на форексе?
   (в инете пока не нашел ничего существенного по этому вопросу..)
   В первую очередь меня интересует механизм подбора нейтрального портфеля.
 
Дмитрий:
Еще раз для тех, кто в бронепоезде - рыночно-нейтральные портфели не имеют отношения ни к первому ни ко второму
   Объясните почему, если можно..
   (ранее никогда не использовал портфельные стратегии)
 
Mike Kharkov:
   Объясните почему, если можно..
   (ранее никогда не использовал портфельные стратегии)
Я смогу чётко, подробно, аргументированно ответить Вам на вопросы типа "почему" и "как сделать чтобы" применительно к диверсификации рисков и рыночно-нейтральному портфелю, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ - Вы расскажете своё чёткое представление, как Вы имея такую информацию, сможете получать прибыль(и убедить меня в правильности). Даю наводку(я не ошибся, пишется слитно:)) для размышления - рыночно-нейтральный портфель(если есть возможность его создать) по своей сути представляет собой замену локирования позиции(что напрямую возможно в МТ4 и не возможно в МТ5). Итак, Вы получили (гипотетически) возможность открыть в МТ5 локированную позицию, докажите мне на пальцах, что из этого можно извлечь прибыль. Если у Вас такого способа нет, то и смысл создавать рыночно-нейтральный портфель отсутствует.
 
Vladimir Suschenko:
Я смогу чётко, подробно, аргументированно ответить Вам на вопросы типа "почему" и "как сделать чтобы" применительно к диверсификации рисков и рыночно-нейтральному портфелю, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ - Вы расскажете своё чёткое представление, как Вы имея такую информацию, сможете получать прибыль(и убедить меня в правильности). Даю наводку(я не ошибся, пишется слитно:)) для размышления - рыночно-нейтральный портфель(если есть возможность его создать) по своей сути представляет собой замену локирования позиции(что напрямую возможно в МТ4 и не возможно в МТ5). Итак, Вы получили (гипотетически) возможность открыть в МТ5 локированную позицию, докажите мне на пальцах, что из этого можно извлечь прибыль. Если у Вас такого способа нет, то и смысл создавать рыночно-нейтральный портфель отсутствует.
   Хорошо. Допустим этот вариант отпадает.
   Но торговать можно(на форексе) на нескольких инструментах одновременно(на одинаковых таймфреймах)  каким то образом, что бы от 1-го движа какого нибудь(не важно какого) инструмента не "зацепило" штук 5 твоих позиций по другим инструментам?
   Или же тут корреляция(прямая или обратная или частичная) вообще на этом рынке между валютами всеобъемлющая(и нет на этом рынке не зависимых пар+-)?
   (потому как я часто замечаю, что если всплеск на рынке происходит он происходит синхронно почти на всех парах..)
 
Mike Kharkov:
   Хорошо. Допустим этот вариант отпадает.
   Но торговать можно(на форексе) на нескольких инструментах одновременно(на одинаковых таймфреймах)  каким то образом, что бы от 1-го движа какого нибудь(не важно какого) инструмента не "зацепило" штук 5 твоих позиций по другим инструментам?
   Или же тут корреляция(прямая или обратная или частичная) вообще на этом рынке между валютами всеобъемлющая(и нет на этом рынке не зависимых пар+-)?
   (потому как я часто замечаю, что если всплеск на рынке происходит он происходит синхронно почти на всех парах..)
Я бы к термину корреляция ещё добавил применительно к рынку ещё такие определения "первичная", "вторичная", "опосредованная"(не уверен, что официально они используются, но мне для классификации помогают). 
Какой-то из видов корреляции как правило присутствует. Есть правда некоторые инструменты, у которых корреляция практически отсутствует или слабая, но как правило это инструменты из числа экзотических с малоподходящими для торговли условиями.
Боюсь затронуть тему для возможных бесконечных дискуссий, хотя меня это и не касается, какова цель в Вашем случае торговать одновременно по нескольким инструментам? Если торговля по нескольким различным инструментам ведётся по одинаковому торговому алгоритму, это не приводит к диверсификации рисков.
 

Можно, но здесь не инструменты диверсифицируют, а брокерами жонглируют, именно поэтому за междиллинговый арбитраж бьют по рукам :)

Остальные околофорексные варианты - межрыночные, например, форекс + фьючерс или форекс + опционы.

СВязи между валютами на форекс - слабоватые, поэтому те, кто умудрились на них заработать - там все было на полувезении.

 
Alexander Laur:
Механизм прост - зануление всех валют в портфеле. Например, покупка EURUSD и USDJPY и продажа EURJPY. В результате все валюты в портфеле (EUR, USD, JPY) в результирующей позиции равны нулю, т.к. по каждой из валют есть одновременная и покупка и продажа.

Гениально! Купил EURJPY и продал EURJPY, убыток на уровне спрэдов - "занулил", мл.ть......

Правда, это не имеет никакого отношения к рыночно-нейтральным портфелям, но это ничего.... 

 
Alexander Laur:

Прежде чем комментировать, ты бы хоть попытался вникнуть в написанное. Зануляются ВАЛЮТЫ, А НЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ!!!

Чучело и есть чучело!

))) я понял! Для тебя соотношение пар EURUSD и USDJPY не является мажором EURJPY!!! Понятно...

Начинай с начала - с уроков арифметики. Сконцентрируйся на умножении дробей.

И не читай книжек с умными словами типа "рыночно-нейтральный портфель" - это не для тебя.  

 
"Занулятор"......