Ошибка принятия решения - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
George Merts:
Ну, то есть, если мы не умеем программировать, нам лень проверять вручную, и мы не хотим нанимать программистов - то и ТС нашу мы проверять не будем ?
Почему? ))) Многие, думаю, думают, что проверяют, делая прикидки практически "на глаз", в том числе, к примеру, видя "удачные" участки чартов и не принимая практически в расчёт, "а..., фигня! прорвёмся (пронесёт)!", опасные. И/или упуская из расчётов (ручных и/или программных) множество деталей или основные детали, или "мелкие/незначительные", но существенные, в итоге.
P./S.: Полностью с вами согласна, что нужны чёткие, обоснованные правила ТС.
Сформировать их для себя, а потом ещё и неукоснительно придерживаться - мда..., это не из лёгких задач.
Мне не надо "подробности расчетов". Я говорю о том, что все эти цифры, которые он привел - должны быть взяты не с потолка, а получены в результате проверки четких правил ТС на истории.
Простейшая ситуация - часто слышишь фразу - "вот, здесь уровень, значит, на него ставим лимит (или что-то другое, неважно). Спрашиваешь - откуда взято, что тут уровень ? А, отвечают, здесь локальный максимум на десяти барах. Хорошо, но тогда почему мы в прошлый раз на таком же максимуме из 10 баров не поставили лимитник ? А в позапрошлый - поставили. А два случая назад - опять не поставили ? А еще до этого - поставили, хотя там максимум был лишь среди восьми баров !
И так далее.
Моя мысль проста - нельзя торговать, не имея совершенно четких правил торговли. Но, как показывает практика, их имеют очень и очень немногие. (Как раз те, кто регулярно получает прибыль)
Ну, то есть, если мы не умеем программировать, нам лень проверять вручную, и мы не хотим нанимать программистов - то и ТС нашу мы проверять не будем ?
Дык тогда чего же удивляться, что народ в основном сливает, ставя лот 0,1 на депозите $100 при СЛ 80 пунктов ?
Теперь можно поговорить, торговый день у меня окончен, Я торгую intraday.
Не некоторые ваши вопросы Я уже отвечал, но вы их задаете снова, видимо читаете через одну строку.
Вот на это ответ очень прост, Я уже и о нем когда-то мельком писал:
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
Я могу уверенно сказать во что не верю, и никогда не поверю:
1. Индикаторы типа всяких там стохастиков, macd, rsi и прочее.
2. В чистый технический анализ, большинство фигур которые есть, они видны только на истории, и когда слышишь фразу мол "рано только что закрыл, фигура не отработала", но неужели она всегда должна отработаться? Для того чтоб отработала именно зарождающая фигура которую видит трейдер, нужно куда-то позвонить, ну например маркет-мейкеру и сказать чтоб именно туда цену повел, но это все фантастика. Если посадить 3 трейдера за один график, то все будут видеть разную рыночную ситуацию и разные фигуры, мне вот когда пытаются показать голова-плечи, то там больше похоже на пару неудавшихся пробоев, и несколько консолидаций с последующим выходом цены с диапазона, а кто-то видит бабочку Вульфа, но что это на самом деле, увидим позже, когда оно сформируется.
На фигуры немного посматриваю, но не принимаю их особо в торговле, так, ради спортивного интереса.
Ждать какую-то фигуру перед выступлением Джанет Йеллен или публикацией важных новостей по США, это все равно, что выиграть в лотерею джек-пот.
3. Я не верю прогнозам, которые дает брокер или ДЦ.
4. Не верю в долгосрочную торговлю, если на одну сделку постоянно использовать более 5% от депозита.
Во что Я верю:
1. Цена не может бесконечно идти в одном направлении без коррекций.
2. Всегда нужно ставить стоплосс.
3. Верю в зоны поддержки и сопротивления, но не во все и не всегда, тут опять-же, важно учитывать фундаментальные факторы. Если есть драйвер к росту цены, а цена прошла всего "ничего", то для нее просто нет этого сопротивления.
Далее эту ситуацию можно расписывать очень долго, но не стоит забывать о том, что не всегда цена даже в те моменты когда она должна бешено расти или падать, то она это обязательно сделает именно сейчас, ведь многие знают, что цена сначала идет туда, где находиться больше всего стопов, а потом уже туда, куда она должна пойти, ведь рынок с собой в одном поезде не хочет всех везти, у большинства заберет билет и уедет.
Вот тут проверили мой билет, оказался неправильно заполнен всего на пару пипсов, - 18пп
Тут немного остановлюсь для объяснения ситуации которая получилась:
Открыл позицию вроде правильно, пошла в плюс, когда началась мелкая консолидация, по факту можно было и закрыть не дожидаясь тейк-профита, плюс составлял порядка 25пп.
Но так как стоп был установлен в 18пп, то и прибыль должна составлять не менее 18*2.5=45пп, в тот момент никаких предпосылок в росту Я не видел, соответственно было принято решение не закрывать, или запланированная прибыль, или стоплосс.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
Далее позиция сбита по стопу, и цена дошла почти пипс в пипс к запланированному профиту, но уже без меня. Стоп морально был воспринят вполне легко, почти так-же как и профит, большое спасибо индикатору, Я знал какой убыток могу получить еще до открытия позиции.
Тут Я уже с билетом, +117пп, стоплосс был 20пп.
4. Вот ему Я верю больше, чем себе, расписывать не буду, покажу картинкой
5. Верю во второй счет. Когда ловлю несколько лосей подряд, перехожу на микро и там пипсую на мажорах.
===================
Теперь отвечу о ТС: любая система рано или поздно перестает работать, тут нужно смотреть результаты торговли. Особенно нехорошо когда ТС рассчитана на мелкий профит и большой стоп, так при поимке лосей к профиту 50/50 будет отрицательный результат.
ТС очень много, но все они работали в прошлом, а некоторые начнут работать в будущем, но есть и те, которые работают несколько лет и будут работать, тут уже нужен кропотливый труд и глубокий анализ. Я в 2009 году успешно торговал пробои, сейчас эта ТС не проходит ни один тест, слив очень быстрый, но тогда это было актуально, пришлось менять ТС в корне, а пока это делаешь, то хочется сменить род занятий )
===================
Ну и последнее, разберу позицию которая тащилась пол-дня, но так и не дошла до цели - закрыл чтоб не оставлять на ночь, ситуация неопределенная, уровень поддержки не был пробит, был тест, но не было дальнейших предпосылок, все шло как-то очень дохло и уныло. Лучше перезайду позже, но более уверенно.
Стоп установил 30пп, пара волатильная, основная валюта AUD, пара EUR/AUD. Почему ударение на AUD, потому что он сейчас задушен (моё личное мнение) не совсем корректно, он должен отыграться против евро.
Вошел немного рановато, но топ был не задет, стоп 30пп, соответственно профит 30*3=90пп. Правило простое, если рискуем чем либо, тогда и прибыль должна быть не менее *2.5, но чаще всего *3. Если постоянно рисковать значением б0льшим чем предполагаемая прибыль, то это когда-то окончится плачевно, в моей ТС есть единственное правило, или прибыль не менее, или стоплосс. Но тут оно было нарушено - писал выше почему. Таких телодвижений стараюсь не допускать, но у рынка свои условия, иногда нужно под них перестраиваться.
Кому интересно, вот мой график во всей красе. Желтенькие точки - максимумы/минимумы баров с объемами. Золотом не торгую, стоит как индикатор настроения рынка.
Красненькие циферки с минусовым значением, это убыток по паре с начала месяца, зеленые - прибыль по паре с 1 числа месяца. Изображение большое, прошу админов меня простить!
Там где нет ни красных ни зеленых циферок - торговля в этом месяце не велась.
Вроде описал все, писал сообщение более 2 часов, успел в нарды поиграть и бильярд :)
На этом прощаюсь, и надеюсь в этой теме больше не писать.
Браво, Виталий !
Достойный ответ.
Ну а поскольку я руками вобще не торгую, ни интрадей, ни среднесрок, никак, то отвечать могу в любое время.
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
А я и не против учета. Я против "туманности правил". Вот, скажем, вы говорите "стоит учитывать фундаментальные факторы" - а как вы это делаете ? Вот этот самый "общий анализ ситуации" ? Боюсь, тут слишком много неочевидного и гибкого, когда в одном случае - мы совершаем сделку, а в другом таком же - нет.
Я могу уверенно сказать во что не верю, и никогда не поверю:
1. В индикаторы "не верить" ? Вероятно, вы имеете ввиду "в торговлю чисто по одному индикатору". Соглашусь только с последним утверждением. Как можно не верить, скажем, в индикатор ATR, когда именно по его показаниям следует выставлять отложки на самом спокойном рынке ? Как вы определите без этого индикатора, что "рынок спокоен" ? Да даже простейшая МА - как вы определи, что последнее время было движение, не глядя на наклон этого индикатора ?
2. Именно на анализе фигур и работает мой основной советник. Вы совершенно верно заметили, что "если посадить трех разных людей, они увидят разные фигуры" - вот я как раз категорически против. Критерии фигур должны быть четкими, и если пользоваться моими - все три человека на одном и том же графике в одном и том же месте увидят одну и ту же фигуру. Исходя из того, что советник на 15 годах истории показывает хорошие результаты, а последние два года работает на полном автомате - фигуры, таки, работают.
4. На одну сделку нужно использовать ровно столько депозита, сколько указывает ТС. Но, при этом мой опыт совпадает с вашим - ни в моих "рабочих" советниках, ни в опытных - никогда такой большой риск ставить не удавалось. Просад получается слишком велик.
Во что Я верю:
1. В прошлом году евра падала практически безоткатно. Все советники-мартины работают, основываясь именно на утверждении о "невозможности безоткатного движения". И все они рано или поздно сливают, встретив именно такое движение.
2. Про стоплосс - мне удивительно, что есть народ, который его не ставит, и по их утверждениям "в профите". Можно использовать не стоплосс, а локирование, но это - тот же стоплосс, только "с заделом на будущее", линия Эквити - такая же самая. Все мои попытки сделать советника без стоплоссов не увенчались успехом.
3. Осталось только определить, что такое "драйвер к росту цены", когда он есть, и когда его нет. А так, все остальное - согласен.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
Вот это - выделю отдельно, хотелось бы подискутировать.
С одной стороны - совершенно согласен. Я у себя параметр TP/SL вобще ниже 3 с большим неудовольствием снижаю. ТС с низким TP/SL - весьма неустойчивы.
Вопрос в следующем - трейлинг. Введение трейлинга, по моим опытам - всегда заметно уменьшает этот параметр, но при этом повышение доли выигрышей сильнее, чем падение TP/SL. Есть несколько ПАММов, работающих в профит уже несколько лет, при этом TP/SL у них весьма низкое, по оценкам не больше 1/5. По описаниям управляющих - используется трейлинг. И судя по их опыту, железно придерживаться правила TP/SL не меньше 2.5 - не вполне верно.
Для себя я пока при оптимизации ТС с трейлингом установил минимальное TP/SL = 0.8, вроде как результаты обнадеживющие... Но, опыта пока здесь нет.
Что по этому поводу скажете ?
Для себя я пока при оптимизации ТС с трейлингом установил минимальное TP/SL = 0.8, вроде как результаты обнадеживющие... Но, опыта пока здесь нет.
Что по этому поводу скажете ?
Я могу уверенно сказать во что не верю, и никогда не поверю:
...
Во что Я верю:
...
Не важно во что мы верим или не верим. Важно что работает на рынке, а что нет.
Я могу уверенно сказать во что не верю, и никогда не поверю:
1. Индикаторы типа всяких там стохастиков, macd, rsi и прочее.
На цену смотрите - значит уже один индикатор используете.
Но конечно доля истины в Ваших словах есть. Прошлые цены ни как не связаны с ценами текущими, следовательно, большинство индикаторов показывают случайные значения по отношению к текущей рыночной ситуации.
1. В индикаторы "не верить" ? Вероятно, вы имеете ввиду "в торговлю чисто по одному индикатору". Соглашусь только с последним утверждением. Как можно не верить, скажем, в индикатор ATR, когда именно по его показаниям следует выставлять отложки на самом спокойном рынке ? Как вы определите без этого индикатора, что "рынок спокоен" ? Да даже простейшая МА - как вы определи, что последнее время было движение, не глядя на наклон этого индикатора ?
тоже неудачный пример. ATR тотчно также как и все остальные технические индикаторы, показывает волатильность на прошлых данных.
2. Про стоплосс - мне удивительно, что есть народ, который его не ставит, и по их утверждениям "в профите". Можно использовать не стоплосс, а локирование, но это - тот же стоплосс, только "с заделом на будущее", линия Эквити - такая же самая. Все мои попытки сделать советника без стоплоссов не увенчались успехом.
Любой ограничивающий фактор для вашей ТС снижает прибыль и увеличивает риск. К ограничивающим факторам можно отнести уровни Стоп-лосс и трейлинг стоп в любой его модификации. Стоп-лосс в реальности не снижает риски ТС, но как правило повышает их.
Хорошим примером может являться ТС основана на пересечении двух MA: быстрая выше медленной MA - покупаем, наоборот - продаем. Основным источником риска для этой ТС является частота переворотов, т.е. цена ни куда не двигается, но депозит сливается. Установка Стоп-Лосса для этой стратегии бессмыслено, т.к. ее риск - это отсутствия движения, а не сильное ценовое движение.
Динамика рыночной цены весьма близко напоминает случайное блуждание, это значит, что в какой бы точки мы не находились вероятность продолжения текущей тенденции равно вероятности ее разворота. Следовательно, уровень стопа бессмысленен как таковой, т.к. мы имеем 50% вероятность отката и как следствие фиксирование нашей позиции по более выгодной цене. Как следствие, простое пересиживание и выход на откатах, не чуть не хуже стопа.
С одной стороны - совершенно согласен. Я у себя параметр TP/SL вобще ниже 3 с большим неудовольствием снижаю. ТС с низким TP/SL - весьма неустойчивы.
Вот эту песенку поют всем новичкам на бесплатных курсах при ДЦ: "ставтье тейк в три раза больше стопа и вы никогда не проиграете" - конечно это тоже полный бред. Отношение sl/tp не играет ни какой роли. Если у Вас tp будет больше sl - то просто стоп будет чаще срабатывать, и вы будете точно также сливать, только по чуть-чуть, а не все сразу.
Когда испоьзую трейлинг всегда закрывает позицию когда меня нет рядом, вроде кто в камеру подглядывает когда я уйду от компа.
Но конечно доля истины в Ваших словах есть. Прошлые цены ни как не связаны с ценами текущими, следовательно, большинство индикаторов показывают случайные значения по отношению к текущей рыночной ситуации.
Не согласен. Прошлые цены очень даже связаны с текущими, и именно благодаря этому все ТС и работают.
тоже неудачный пример. ATR тотчно также как и все остальные технические индикаторы, показывает волатильность на прошлых данных.
Ну так ведь именно из-за того, что цены в настоящем очень даже связаны с ценами в прошлом - мы и можем использовать эту волатильность для прогноза
Любой ограничивающий фактор для вашей ТС снижает прибыль и увеличивает риск. К ограничивающим факторам можно отнести уровни Стоп-лосс и трейлинг стоп в любой его модификации. Стоп-лосс в реальности не снижает риски ТС, но как правило повышает их.
Опять не согласен. В реальности только СЛ и снижает риски, ограничивая просад.
Хорошим примером может являться ТС основана на пересечении двух MA: быстрая выше медленной MA - покупаем, наоборот - продаем. Основным источником риска для этой ТС является частота переворотов, т.е. цена ни куда не двигается, но депозит сливается. Установка Стоп-Лосса для этой стратегии бессмыслено, т.к. ее риск - это отсутствия движения, а не сильное ценовое движение.
Дык ведь для каждого рынка - своя ТС ! Помню мне показывали дневки Фунта за середину семидесятых годов, и показывали, как замечательно на них работала ТС на одной МА. Там тоже риск был в основном именно во флетофом коридоре. Однако, без СЛ эта система сливала на нескольких сильных движениях (как я понимаю, в эти дни происходили какие-то важные экономические или политические события).
Вот эту песенку поют всем новичкам на бесплатных курсах при ДЦ: "ставтье тейк в три раза больше стопа и вы никогда не проиграете" - конечно это тоже полный бред. Отношение sl/tp не играет ни какой роли. Если у Вас tp будет больше sl - то просто стоп будет чаще срабатывать, и вы будете точно также сливать, только по чуть-чуть, а не все сразу.
Не согласен. Прошлые цены очень даже связаны с текущими, и именно благодаря этому все ТС и работают.
Ну так ведь именно из-за того, что цены в настоящем очень даже связаны с ценами в прошлом - мы и можем использовать эту волатильность для прогноза
Опять не согласен. В реальности только СЛ и снижает риски, ограничивая просад.
Дык ведь для каждого рынка - своя ТС ! Помню мне показывали дневки Фунта за середину семидесятых годов, и показывали, как замечательно на них работала ТС на одной МА. Там тоже риск был в основном именно во флетофом коридоре. Однако, без СЛ эта система сливала на нескольких сильных движениях (как я понимаю, в эти дни происходили какие-то важные экономические или политические события).
Нет, вы не правы. Отношение TP/SL играет большую роль на устойчивость ТС. Когда это отношение велико, небольшие изменения поведения рынка несильно повлияют на результат торговли по такой ТС. Ну будет один раз вместо 150 пунктов выигрыша лишь 140. А вот когда TP/SL низко - точно такое же изменение поведения рынка повлияет на результаты торговли гораздо сильнее - вместо десяти выигрышей по 15 пунктов у нас будет десять выигрышей по 5 пунктов.1. Цены почти не связаны. Говорить можно все что угодно. Просто приведите доказательство того, что взаимосвязь есть.
2. Все это подгонка. Ставите короткий стоп и оптимизируете параметры ТС так, чтобы она обходила его стороной. В результате слив на реале об этот самый стоп с полным недоумением почему это произошло. Если соотношение SL/TP у Вас наименьшее 1:1, то Вы в 50% случаев проигрываете, а в 50% выигрываете и рыбы здесь нет.
1. Цены почти не связаны. Говорить можно все что угодно. Просто приведите доказательство того, что взаимосвязь есть.
Дык запросто. Евродоллар имеет диапазон от 0,8 до 1,5. Сейчас цена 1,09. Давайте вы возьмете генератор случайных чисел от 0,8 до 1,5, а я возьму обычную МА. И будем предсказывать цену каждые пять минут. Чей прогноз окажется ближе - выигрывает. По-моему, достаточное доказательство, что взаимосвязь есть и очень даже жесткая.
2. Все это подгонка. Ставите короткий стоп и оптимизируете параметры ТС так, чтобы она обходила его стороной. В результате слив на реале об этот самый стоп с полным недоумением почему это произошло. Если соотношение SL/TP у Вас наименьшее 1:1, то Вы в 50% случаев проигрываете, а в 50% выигрываете и рыбы здесь нет.