Bid && Ask && Spread - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но тем не менее такое понятие ведь есть. И оно присутствует и по той ссылке, которую Вы привели. Так что забыть не получиться.)))
...
Они будут отличаться. Это вызвано тем, что для данной стратегии очень важны всего две цены - High Bid и Low Ask. Данные у тестера о High Bid будут точными из истории. А вот о Low Ask - нет, т.к. будут смоделированы = Low Bid + Spread.
Попробую как-нибудь провести тест на эту тему. Спасибо.
Как вы думаете, какой процент трейдеров понимают, что узкий спред - не показатель выгодности торговых условий (при прочих равных условиях)?
Если честно, не знаю. Но знаю, что этот процент формируется из количества тех трейдеров, которые провели достаточно исследований в этой области. )))
Для себя, точнее для своих стратегий в данный момент времени, я склоняюсь к тому, что узкий спред не показатель прибыльности торговой стратегии. Выгодность торговых условий, а вместе с тем и прибыльность торговой стратегии, в зависимости от размера спреда начинает тем больше проявляться, чем меньше ТФ. Но торговая стратегия (алгоритм) должна быть при этом прибыльная. ))) Я пока не разрабатывал стратегии для ТФ меньше H1. Но интересуюсь.
А в других терминалах не получается реализовать свою идею на данный момент?
А в других терминалах не получается реализовать свою идею на данный момент?
Какую идею?
Точнее, получается ли протестировать любую свою стратегию более точно в других терминалах? Я правильно понимаю, что реально проблема проявляется у тех стратегий, которые настроены на мелкие ТФ? Просто, если есть такая зависимость от положения цен Ask/Bid, то на мой взгляд нужно отказаться от такого рода стратегий. Наверное, есть множество торговых стратегий, которые из-за такой зависимости просто не работают в реальных условиях. Здесь нужна тиковая история за длительный период, чего скорее всего не будет. Если же дадут, например, тиковую историю за небольшой промежуток времени, то мы ведь не будем знать, насколько изменится разница между Ask и Bid в момент, когда запускаем эксперта в торговлю. Условия могут измениться не в нашу пользу. То есть тут уже будет та же самая песня, как: "Рынок изменился" в случае с плавающим спредом, но уже на уровне разницы Ask/Bid. Если же размер спреда более менее стабилен, то почему тогда такая разница в тестах у Вас? А если установка отложенных ордеров ближе сильно меняет результат, то опять же, стоит ещё раз подумать над тем, стоит ли вообще использовать такую ТС.
На самом деле может есть множество вариантов, которых я на данный момент просто не вижу. Я просто не вижу то, что видите Вы. :)
Меня интересуют скальперы в перспективе, но просто как ещё один вид стратегий в портфеле стратегий и то под вопросом, так как тесты пока серьёзные не проводил. Успехов.
Есть своя считалка (тестер), а другие терминалы (включая Metatrader) используются только, как торговое API. Для правильного понимания тонкостей при написании своих считалок есть отдельная ветка.
У вас очень слабые знания о суммарной ликвидности стратегий, основанных на "шуме". На FOREX с одного ФИ в месяц по грубым оценкам на "шуме" можно отжать свыше $1 мио прибыли. И это не теория, а практика.
При этом для многих шумовых стратегий тиковой истории не нужно, полностью будет хватать M1 OHLC Bid + OHLC Ask. Опять же, то же из практики.
Вообще, оценка рискованности ТС сильнейшим образом зависит от количества и качества сделок. Чем "мельче" работа, тем стабильнее используемая закономерность - рыночная неэффективность.
ТС по возрастанию риска можно (условно и грубо) разделить на следующие категории (FOREX):
P.S. Пост, касающийся арбитражников и шумовых ТС:
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
То есть, протестировать можете с помощью своих реализаций. А в чём же тогда проблема? Если у Вас из множества вариантов есть рабочие, то используйте те, которые работают. Может я пропустил, то чего Вам не хватает...
У вас очень слабые знания о суммарной ликвидности стратегий, основанных на "шуме".
Точнее их вообще нет. Пока не изучал тему "шума".
На FOREX с одного ФИ в месяц по грубым оценкам на "шуме" можно отжать свыше $1 мио прибыли в месяц. И это не теория, а практика.
А где можно почитать о результатах именно от практики? Чья это практика? С какими рисками приходит этот миллион? 1 мио от 100 тыс? 1 мио от 1 мио? 1 мио от 10 мио? Принято вообще приводить цифры в процентах годовых.
ТС по возрастанию риска можно (условно и грубо) разделить на следующие категории (FOREX):
Я пока в третьей категории значит застрял. )))
То есть, протестировать можете с помощью своих реализаций. А в чём же тогда проблема? Если у Вас из множества вариантов есть рабочие, то используйте те, которые работают. Может я пропустил, то чего Вам не хватает...
Использую и проблем не испытываю, как и претензий к Metaquotes. Поднята тема улучшения текущего MT5-тестера и вообще некоторого ухода от устаревших представлений обо многих этапах создания ТС. Ратую за улучшение грамотности всех участников рынка: от трейдеров, брокеров до разработчиков торговых платформ. Сейчас есть такая возможность.
А где можно почитать о результатах именно от практики? Чья это практика? С какими рисками приходит этот миллион? 1 мио от 100 тыс? 1 мио от 1 мио? 1 мио от 10 мио? Принято вообще приводить цифры в процентах годовых.
Есть понятие потолка используемой рыночной неэффективности. Прибыль не может расти экспоненциально, с определенного этапа она растет линейно и прибыльность стратегии измеряется в абсолютных величинах соответствующего потолка.
Подобная практика может быть только личной.
...... По сути максимальный спред даст хай аск, а средний вообще непонятный показатель. Как же работать с уровнями? Ведь при продажах стопы будут срабатывать по аску. И для того чтобы понять где аск в прошлом нужен максимальный спред.
Максимальный спред может быть в любом месте бара. И вообще, подумайте ещё раз.
Для пятиминутных баров нужно указывать максимальный из минуток ?
А для часовок ? Дурдома не получится из такой логики ?
Максимальный спред может быть в любом месте бара. И вообще, подумайте ещё раз.
Для пятиминутных баров нужно указывать максимальный из минуток ?
А для часовок ? Дурдома не получится из такой логики ?