Расчет скользящей средней при известном векторе движения цены в будущем. - страница 3

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:
Попробуйте использовать значения первой производной от МАшки.

Спасибо за предложение. Что б не было недопонимания, не могли бы Вы привести пример, как именно Вы предлагаете найти и использовать производную от МА?

 
-Aleks-:

Спасибо за предложение. Что б не было недопонимания, не могли бы Вы привести пример, как именно Вы предлагаете найти и использовать производную от МА?

d= tg(alfa)=(MAn - MAn-1)/(tn - tn-1);

alfa = arctgd, радианы.

Составляем пропорцию:

3,14 радиан - 180 град.

dрадиан  - alfa

Отсюда:

alfa = 180*d/3,14, градусы - наклон прямой линии, направленной в "будущее" из  точки n.

Для последнего бара (tn - tn-1) =1, поэтому, просто берете разницу d=MAn - MAn-1

 
Yousufkhodja Sultonov:

d= tg(alfa)=(MAn - MAn-1)/(tn - tn-1);

alfa = arctgd, радианы.

Составляем пропорцию:

3,14 радиан - 180 град.

dрадиан  - alfa

Отсюда:

alfa = 180*d/3,14, градусы - наклон прямой линии, направленной в "будущее" из  точки n.

Для последнего бара (tn - tn-1) =1, поэтому, просто берете разницу d=MAn - MAn-1

Красиво пишите :) Подобный метод применим при сравнительно малых временных отрезках и больших периодах усреднения МА, а главным недостатком является то, что он не говорит об ориентировочной точке пересечения ценой скользящего среднего, хотя и позволяет узнать плановую цену в любой момент времени.

Я думаю, что для вычисления точки пересечения нужно использовать быструю МА (взяв дельту изменения цены МА за время равное периоду усреднения быстрой МА), с учетом СКО после коррекции - получится 3 варианта точек, в пределах которых цена пересечет уровень... но не уверен, что это правельный ход мысли.

 

На рисунках МА 176 и изменение прироста в один бар. Как видно прирост к моменту достижения цены минимума может начать уменьшатся, а может продолжать и расти, возможно эти обстоятельства необходимо так же учитывать в расчетах.

 

 

 

 
Вынужден повториться , любое отклонение от машки цены -это индикатор CCI , по сути ты получается нарисовал CCI с периодом 176 - попробуй сравни её и свой нижний график
 
Yurij Izyumov:
Вынужден повториться , любое отклонение от машки цены -это индикатор CCI , по сути ты получается нарисовал CCI с периодом 176 - попробуй сравни её и свой нижний график

Расчет CCI

  1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

  1. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

  1. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

  1. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

  1. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

  1. Разделить M на D

CCI = M / D

где:

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

В чём вы видите схожесть?
 

Отклонение CCI от нуля за период и есть максимальное отклонение цены от периодной МА , и если ты откроешь CCI то поймешь что мы не знаем максимально возможное отклонение от МА , тоесть статистически посмотреть можем но это не значит что оно не превысит в 2-3-4 раза прошлые показатели

Ты хочешь узнать это ?

 

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

GBPAUD, M5, 2016.06.16

Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, MetaTrader 5, Real

GBPAUD, M5, 2016.06.16, Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, MetaTrader 5, Real


 
Yurij Izyumov:

Отклонение CCI от нуля за период и есть максимальное отклонение цены от периодной МА , и если ты откроешь CCI то поймешь что мы не знаем максимально возможное отклонение от МА , тоесть статистически посмотреть можем но это не значит что оно не превысит в 2-3-4 раза прошлые показатели

Ты хочешь узнать это ?

 


В моей задаче максимальное отклонение известно, но не известно время за которое цена вернется к МА после достижения этого максимального отклонения.

Предположив время возврата можно рассчитать и расстояние  от максимального отклонения цены от МА до точки пересечения с  МА.

Время предположить я планирую исходя из динамики достижения отклонения - времени и расстояния от точки начала отклонения до точки максимального отклонения.

 
Yurij Izyumov:

Вернется не в ту же точку, а к МА.
 

На сегодня тема остается для меня актуальной - вопрос не решенный, поэтому опять подыму тему - вдруг у кого есть светлые мысли.

Пока самым надежным для моей ТС оказалось просто корректировать расстояние от точки входа до МАшки на 30% для примерного определения точки касания ценой и МА. Данные результаты, возможно, говорят о не явной закономерности между расчетом точки пересечения и точкой входа - недостаток в том, что эта закономерность не явная и не хотелось бы её неосознанно тянуть для иных моделей входа в рынок.

Для избавления от точки входа, как переменной в вычислении, пробую аналогичную операцию коррекции проделывать с экстремумом тренда - результат получается несколько хуже.

Прогнозировать количество баров от экстремума до точки пересечения МА оказалось самым не благоприятным делом, так как определить их весьма не просто, а не зная количество времени нет смысла рассчитывать динамику изменения МА на основе её изменения за N баров. Тут есть идея круглых временных уровней с начала тенденции - но пока не проверял.

Есть у кого соображения по теме - буду рад ознакомиться!

1234
Новый комментарий