Тестирование мультитаймфреймовых стратегий в MT4
То есть если у нас период мувигна на часовике 9, то на 15 минутке этот-же период будет 36. Все верно?
Нет, не верно: Значения мувинга периода 36 на 15 минутном чарте не будут соответствовать значениям мувинга периода 9 на часовом. Случайные совпадения значений возможны, в общем случае - нет.
Спасибо, с этим я уже разобрался. Сравнил показатели мувингов на демке на разных тф.
Остался самый главный вопрос: тестируются ли мультитаймфреймовые стратегии в тесте стратегий МТ4 или нет.
Вот еще один пример.
В советнике такие же параметры индикатора 9 EMA CLOSE с таймфреймом H1 как и на графике в тестере на M15.
Цены мувинга явно разные. Что наталкивает на мысль то мультитаймфреймовые стратегии тестируются в тестере МТ4.
Добавим второй мувинг в тестовый советник но уже с текущим таймфреймом.
МА1 - это часовик, МА2 это текущий (в тестере М15)
Как видно на скрине мувинг текущего графика совпадает с показателем МА2.
МА1 и МА2 показатели между собой отличается.
Как понять/проверить (в тестере стратегий) что МА1 это именно данные с часовика (Н1) а не от откуда-то еще.
Попытался поймать это-же время на тестере H1
МА1 -это теперь 15 минутка, а МА2 это текущий (в тестере часовик)
Судя по этому эксперименту, тестирование мультитайфреймовых стратегий все таки возможен в тестере стратегий МТ4.
Здравствуйте.
Не хочу выглядеть глупо, но сегодня я немного озадачился.
Все время я думал что мультитаймфреймовые стратегии можно тестировать в тестере стратегий MT4 и как-то не сильно в это углублялся. Но сегодня мне задал вопрос про мультитаймфреймовое тестирование один из моих клиентов и я решил на простом примере это проверить //продемонстрировать. Что собственно меня теперь и беспокоит, так как полученный результат и не туда и не сюда.
Напишем простой код (прикрепил) Будем его тестить на M15 в журнал прописан вывод цены мувинга.
В параметрах советника ставим таймфрейм индикатора H1
Тестим, смотрим журнал. Параметры мувигна на графике такие-же как и в параметрах советника но на 15 минутке (тестим на 15 минутке)
Как мы видим данные не соответствуют.
Далее путем не сложных манипуляций делаем наш мувинг чтобы он соответствовал графику на H1, тоесть умножаем период мувинга на разницу в количестве свечей по нашим ТФ = 4 H1>M15 в четыре раза. То есть если у нас период мувигна на часовике 9, то на 15 минутке этот-же период будет 36. Все верно?
Смотрим что получилось.
Тоже не совпадает.
Вот я теперь даже и не знаю, тестируются мультитаймфреймовые стратегии в тестере МТ4 или нет.
Прошу комунити помочь мне разобратся в этом вопросе.
В зависимости от типов МА, для расчетов берутся максимумы, минимумы и закрытие баров, просто увеличить период средний не достаточно...
Для Ваших целей нужно самому собрать код с учетом баров и периодов...
Для Ваших целей нужно самому собрать код с учетом баров и периодов...
Спасибо. Уже разобрался.
Конечно возможен. iBarShift в руки и попер. Только не стоит забывать про то что так можно заглядывать в будущее, поэтому все надо перепроверять, особенно если по картинке граальный грааль получается.
Вроде как в последних билдах наоборот гайки подкрутили, и теперь подглядывание ну вообще невозможно )
Я, кстати, так и не удосужился проверить мульти-тф в новом МТ4, а надо бы..
Я, кстати, так и не удосужился проверить мульти-тф в новом МТ4, а надо бы..
bool тс;
string наблюдениям,экспериментам;
void OnTick()
{
Судя по поим наблюдениям||экспериментам мульти-тф тс = true; if(тс==true) { Print ("работают && тестируются в тестере стратегий МТ4"); } else return;
А вот мультивалютными тестами займусь на днях, но думаю, что пока == !IsTesting(). Хотя ..., все нужно тестить&&проверять, а вдруг;
}
:)
bool тс;
string наблюдениям,экспериментам;
Судя по поим наблюдениям||экспериментам мульти-тф тс = true; if(тс==true) Print ("работают && тестируются в тестере стратегий МТ4");
А вот мультивалютными тестами займусь на днях, но думаю, что пока == !IsTesting(). Хотя ..., все нужно тестить&&проверять, а вдруг;
:)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте.
Не хочу выглядеть глупо, но сегодня я немного озадачился.
Все время я думал что мультитаймфреймовые стратегии можно тестировать в тестере стратегий MT4 и как-то не сильно в это углублялся. Но сегодня мне задал вопрос про мультитаймфреймовое тестирование один из моих клиентов и я решил на простом примере это проверить //продемонстрировать. Что собственно меня теперь и беспокоит, так как полученный результат и не туда и не сюда.
Напишем простой код (прикрепил) Будем его тестить на M15 в журнал прописан вывод цены мувинга.
В параметрах советника ставим таймфрейм индикатора H1
Тестим, смотрим журнал. Параметры мувигна на графике такие-же как и в параметрах советника но на 15 минутке (тестим на 15 минутке)
Как мы видим данные не соответствуют.
Далее путем не сложных манипуляций делаем наш мувинг чтобы он соответствовал графику на H1, тоесть умножаем период мувинга на разницу в количестве свечей по нашим ТФ = 4 H1>M15 в четыре раза. То есть если у нас период мувигна на часовике 9, то на 15 минутке этот-же период будет 36. Все верно?
Смотрим что получилось.
Тоже не совпадает.
Вот я теперь даже и не знаю, тестируются мультитаймфреймовые стратегии в тестере МТ4 или нет.
Прошу комунити помочь мне разобратся в этом вопросе.