Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Написать могу, но есть психологический момент, да и текста (только общий намек) много будет так как не в рамках свечных моделей, таймфреймов, и т.п.
Подумаю....
Написать могу, но есть психологический момент, да и текста (только общий намек) много будет так как не в рамках свечных моделей, таймфреймов, и т.п.
Подумаю....
Любую идею ТС можно описать в двух-трех предложениях.
Я вот могу сказать, что ты лжешь, ибо это вскрывают простые логические цепочки:
1. Ты пишешь о "тупорыло прямолинейная идея, но очень красивая".
2. Забываешь о том, что писал в прошлом посте "и тут Остапа понесло" - начались бредни о тяжелом тексте, иначе не описать.
p.s По сабжу - есть.
Не вешай лапшу олухам, а.
Любую идею ТС можно описать в двух-трех предложениях.
Я вот могу сказать, что ты лжешь, ибо это вскрывают простые логические цепочки:
1. Ты пишешь о "тупорыло прямолинейная идея, но очень красивая".
2. Забываешь о том, что писал в прошлом посте "и тут Остапа понесло" - начались бредни о тяжелом тексте, иначе не описать.
p.s По сабжу - есть.
Лады, отвечу на замечание.
Для меня с моим практическим опытом идея красивая (при этом сама математическая модель чрезвычайно сложная), тупорыло прямолинейная и простая, но донести намеком ее до масс, нужно пройтись по базовым понятиям (нюансы Level 2) и много чего разъяснить.
Год назад имелась продолжительное время разрабатываемая прибыльная на моделирование система в которой открытие ордеров базировалась на точечных, локальных сигналах, характеризующих состояние рынка в текущий момент времени и в малой окрестности возле текущего момента времени. В реальном рынке при работе с маркет ордерами накапливался убыток.
Пришлось изменить подход в моделирование, подавать будущие!! состояния стаканов (для модуля открытия ордеров, принудительно ухудшая точки входов и выходов), в которых в интервале 1 секунда (можно задать любой) брались самые худшие цены с самыми большими объемами (Ask\Bid) плюс добавлялась комиссия, по этим ценам Ask\Bid стратегии отрабатывались на предмет входа\выхода в рынок.
Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......
Вот это НА и подумывал объяснить.
В модели используется много составляющих (комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, для управления капиталом динамическое программирование и некоторые другие темы)
Из моей практики - сложного ничего нет - просто нужно правильно подать и объяснить А вот в этом то как раз и заключается основная сложность ))
И на чем же всетаки базируется система?
Лады, отвечу на замечание.
Для меня с моим практическим опытом идея красивая (при этом сама математическая модель чрезвычайно сложная), тупорыло прямолинейная и простая, но донести намеком ее до масс, нужно пройтись по базовым понятиям (нюансы Level 2) и много чего разъяснить.
Год назад имелась продолжительное время разрабатываемая прибыльная на моделирование система в которой открытие ордеров базировалась на точечных, локальных сигналах, характеризующих состояние рынка в текущий момент времени и в малой окрестности возле текущего момента времени. В реальном рынке при работе с маркет ордерами накапливался убыток.
Пришлось изменить подход в моделирование, подавать будущие!! состояния стаканов (для модуля открытия ордеров, принудительно ухудшая точки входов и выходов), в которых в интервале 1 секунда (можно задать любой) брались самые худшие цены с самыми большими объемами (Ask\Bid) плюс добавлялась комиссия, по этим ценам Ask\Bid стратегии отрабатывались на предмет входа\выхода в рынок.
Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......
Вот это НА и подумывал объяснить.
В модели используется много составляющих (комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, для управления капиталом динамическое программирование и некоторые другие темы)
p.s. поясню свою позицию: на мой взгляд, для этого нужна математика не более уровня общеобразовательной школы.
Речь выше у меня шла о торговли через FIX с использованием данных L2.
Будет время и настроение вкратце опишу для чего, комитеты нейросетей, спектральный анализ, детерминированный хаос, сау, динамическое программирование ...... все это в одну модель включено. Может кого простимулирует вгрызться в L2. Реально большие деньги легко не даются.
p.s. никаких арбитражных стратегий не используется, речь строго об FX market с индикативным прайсом и анализа внутри ликвидных символов.
Вопрос остался без ответа, где пруф, что применение этих методов не псевдо-практическая ла-бу-да?
Вопрос остался без ответа, где пруф, что применение этих методов не псевдо-практическая ла-бу-да?
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Теорема Ферма
Собственно намек в том, что нужно подумать и решить вопрос, как при работе с маркет ордерами (Market Execution) убрать моменты с проскальзыванием исходя из того что работа внутридневная, графики не синтетические, а строятся по обновлениям (без фильтров на стороне сервера) состояний стакана Level 2. Т.е. создать систему базирующуюся на.......
Вот это НА и подумывал объяснить.
В чем проблема? Тем более если нормальная биржа нафига обязательно маркеты?
Короче это решаемо. Или некритично. Или проблема не в этом.
Как это относится к модели?
Меня вот другой вопрос интересует -- затраты на разработку окупились?
Хорошо конечно в итоге не обос**ться со всем (направлениями исследований) иначе может так случится что годы и ресурсы затрачены были впустую, поэтому я вас понимаю насчет пруфов. Конечно могу архив программ поднять и видео заснять готовых решений и зажечь людей, но вымучено было столько что лень соломку стелить другим.
Думаю, картинки с самопальным GUI это для отвода глаз... ну, и что-бы показать хоть какой-то результат.