Теория рынка - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас, действительно, 51% выигрышных позиций, респект Вам!
вот из отчета системы
Это я не к тому что мериться чем то ..Это система работает с 2006 года ..Но она не пипсовочная и результат рассматривается только в годовом исчислении
% должен быть так 50-52% лонгов + и 50-52% шортов + и в итоге средний % общих 50-52% .Да и по количеству лонги и шорты не должны отличаться больще 1-3%
На Н4 с начала марта 2005 года по наст. время, также не удается уровнять шорты и лонги при ТП=СЛ=500пп:
Bars in test 16384
Ticks modelled 32666
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Spread Current (13)
Total net profit 1213675.26
Gross profit 2858979.97
Gross loss -1645304.71
Profit factor 1.74
Expected payoff 78.49
Absolute drawdown 71909.63
Maximal drawdown 260827.42 (26.40%)
Relative drawdown 75.49% (86505.96)
Total trades 15463
Short positions (won %) 7138 (48.21%)
Long positions (won %) 8325 (47.20%)
Profit trades (% of total) 7370 (47.66%)
Loss trades (% of total) 8093 (52.34%)
Largest
profit trade 510.89
loss trade -505.41
Average
profit trade 387.92
loss trade -203.30
Maximum
consecutive wins (profit in money) 843 (424700.69)
consecutive losses (loss in money) 403 (-47555.37)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 424700.69 (843)
consecutive loss (count of losses) -96545.89 (239)
Average
consecutive wins 36
consecutive losses 40
На Н4 с начала марта 2005 года по наст. время, также не удается уровнять шорты и лонги при ТП=СЛ=500пп:
Юсуф. Не нужно их уравнивать. Система эта работает не по данному принципу, а по выявлению направления рынка. Если направление восходящее, то преобладают лонги, если нисходящее - шорты. Вовсе не обязательно, что тенденция рынка была за этот промежуток времени 50 лонг/50 шорт. А значит и соотношение лонг/шорт позиций было не 50/50.
Нужно добиваться верности входов. У вас много лишних. Видно, что рынок явно в откате, но вы всё-равно открываете позиции. Нужно ожидать разворот в сторону тенденции после отката, а не тупо усреднять.
Далее - не нужно свингов. Не закрывайте открытые позиции при противоположном сигнале (всё, что в плюсе закройте половиной объёма и подоприте в безубытке, всё, что в минусе, если открыли противоположную позицию - пусть до стопа висит в локе - что-то вынесет стопом, а остальное может выйти в плюс)
% должен быть так 50-52% лонгов + и 50-52% шортов + и в итоге средний % общих 50-52% .Да и по количеству лонги и шорты не должны отличаться больще 1-3%
"% должен быть..." -- чушь... Никому этот процент лонгов\шортов ничего не должен.
Более того, система может быть построена только на лонгах, либо только на шортах, т.е. соотношение лонг\шорт может составлять 100\0 либо 0\100
А в принципе, этот показатель -- ни о чём.
Юсуф. Не нужно их уравнивать. Система эта работает не по данному принципу, а по выявлению направления рынка. Если направление восходящее, то преобладают лонги, если нисходящее - шорты. Вовсе не обязательно, что тенденция рынка была за этот промежуток времени 50 лонг/50 шорт. А значит и соотношение лонг/шорт позиций было не 50/50.
Нужно добиваться верности входов. У вас много лишних. Видно, что рынок явно в откате, но вы всё-равно открываете позиции. Нужно ожидать разворот в сторону тенденции после отката, а не тупо усреднять.
Далее - не нужно свингов. Не закрывайте открытые позиции при противоположном сигнале (всё, что в плюсе закройте половиной объёма и подоприте в безубытке, всё, что в минусе, если открыли противоположную позицию - пусть до стопа висит в локе - что-то вынесет стопом, а остальное может выйти в плюс)
Артем, ну так запилите такого бота. Хотябы ради картинок. Могете?
Могу конечно. Только мне какой смысл?
Ради смысла! :-)))
пример тз.
1.Торговать на м1 1000 бар к линии маркет прайс с усреднением.
2. Ваши варианты.
Молодец. Теперь, нужно научиться комментировать свои скрины, чтобы было понятно участникам, приблизительно так:
1. К началу пятничной сессии 30. 07 Медвежий рынок стал бычьим, после атаки Быков;
2. В азиатскую сессию рынок многократно переходило из рук в руки, но, ни одна из сторон не смогла нарушить настрой рынка к флэтту;
3. К началу европейской сессии, Лев взял управление рынком на себя и установил жесткий флэтт до начала выхода важной новости;
4. Перед выходом новости рынок стал бычьим и индикатор готов верно отражать процесс подготовки к выходу новости о отразил ход влияния новости на рынок;
5. Итог выхода новости: Порыв быков на резкое поднятие цены, рыночная цена Р (Медведи) не поддержала и это означает, что, цена должна вернуться к исходному состоянию, что, и случилось впоследствии, эту возможность можно было использовать для наращивания покупки с хая цены;
6. Более того, сами Медведи получили цену в управление мирным путем на уровне Льва в 19-00 и до окончании американской и в целом, дневной сессии, рынок оставался медвежьим;
7. В понедельник03 08, в районе красной метки в 1-30, Быки атаковали Медведей и захватили цену, рынок стал бычьим.
Приблизительно, так. Будем учиться понимать новую теорию рынка с помощью индикатора.