Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 8

[Vasily]

пишу алгоритм переноса простых ценовых конструкций на мкл5 с мкл4, на примеры копирования мкл4 кода на мкл5  стохастика масд и рсай, там используются основные методы доступа к данным мкл4.

скора будет, то что должно получиться

сейчас борюсь с функцией иМаОнАррау поскольку в мт5 её не предусмотренно получать наипростейшие методы скользящих средних с пользовательских массивов.

расширю библиотечки до всех технических инструментов, почти все алгоритмы знаю

[Vladimir]

Что-то я туплю... Никак не соображу, как написать...

Есть такой код:

   MqlRates rates[];
   
   ArraySetAsSeries(rates,true);
   int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,1000,rates);
   

 Далее мне нужно получить индекс бара с минимальным Low среди баров с i-го по j-тый.

Пытаюсь использовать функцию ArrayMinimum.

int k=ArrayMinimum(rates.low,i,j-i+1); - неправильно

int k=ArrayMinimum(rates[].low,i,j-i+1); - неправильно

А как правильно? 

[Dmitry Voronkov]

owl:

Что-то я туплю... Никак не соображу, как написать...

Есть такой код:

 Далее мне нужно получить индекс бара с минимальным Low среди баров с i-го по j-тый.

Пытаюсь использовать функцию ArrayMinimum.

int k=ArrayMinimum(rates.low,i,j-i+1); - неправильно

int k=ArrayMinimum(rates[].low,i,j-i+1); - неправильно

А как правильно? 

Используй функции прямого доступа, MqlRates  - это массив "структур", а тебе нужем массив Low вот пример, сразу и для High.

   rates_total=CopyHigh(NULL,_Period,_start,_end,iHigh);
   if(rates_total<=0)
      return;
   else
      HighDay=iHigh[ArrayMaximum(iHigh,0,rates_total)];
   rates_total=CopyLow(NULL,_Period,_start,_end,iLow);
   if(rates_total<=0)
      return;
   else
      LowDay=iLow[ArrayMinimum(iLow,0,rates_total)];

Смотрите примеры кодов. Это из https://www.mql5.com/ru/code/102

[Vladimir]

vdv2001:

Используй функции прямого доступа, MqlRates  - это массив "структур", а тебе нужем массив Low вот пример, сразу и для High.

Это понятно. В моём случае я просто написал:

         int k=i; double min=rates[k].low;
         for (int m=i+1;m<=j;m++)
            if (rates[m].low<min) {min=rates[m].low; k=m;}

 Ну не хочется мне кучу массивов... Не экономно по ресурсам и не очень красиво...

Просто хотелось разобраться именно с  ArrayMinimum - можно ли использовать эту функцию с массивом структур....

[Dmitry Voronkov]

owl:

Это понятно. В моём случае я просто написал:

 Ну не хочется мне кучу массивов... Не экономно по ресурсам и не очень красиво...

Просто хотелось разобраться именно с  ArrayMinimum - можно ли использовать эту функцию с массивом структур....

Если ты считаеш что хранить кучу информации в массиве структур экономичнее чем массив double, то я просто развожу руки

 

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

 

или ты думаеш, что хранение интов, лонгов и даты экономичнее в плане памяти?  ;)) 

или выбирать из кучи мусора то, что тебе нужно экономичнее, ха ха ... 

[Vladimir]

vdv2001:

Если ты считаеш что хранить кучу информации в массиве структур экономичнее чем массив double, то я просто развожу руки

 

 

или ты думаеш, что хранение интов, лонгов и даты экономичнее в плане памяти?  ;)) 

или выбирать из кучи мусора то, что тебе нужно экономичнее, ха ха ... 

Ну... на счёт экономичности я, конечно слегка погорячился... Но, вообще-то, мне как раз нужна практически вся инфа из MqlRates (за исключением, может быть объёмов, и то не факт...)

[Николай]

Обычно, прежде чем что-либо спросить, я просматриваю различные источники в поисках ответа.

Но сейчас, после недели мытарств, я уже  понял - ответа у меня нет и помоему никто еще не сталкивался с этим. Поэтому предлагаю головоломку.

 Исходные данные:

1) есть простенький индикатор типа    Уровни и Стрелки   iS7N_SacuL_v3.mq5 (прикреплен)

2) эксперт, который пытается получать от этого индикатора данные aS7N_TIC.mq5  (прикреплен)

Так вот!

Из пяти индикаторных буферов, верно возвращаются данные только из двух.

Подробные пояснения последуют!!! 

[Николай]

Посмотрев на ситуацию болеетвнимательно, обнаружил, что и 3 и 4 индикаторные буферы не всегда выдают правильные данных (хотя какие правильные а какие нет не разобрать)

Посмотрите на график. Слева в окне Данных значения индикатора установленного на график, внизу данные полученные экспертом. Большинство значений совпадает, но попадаются и такие смотри ниже...

 

 

В связи с этим появилось предположение, что на графике и в тестере используются различные исторические данные.

Кто что думает? 

[Николай]

И наконец главная проблема! Получить данные 1,2 и 5 индикаторных буферов обычным путем не представляется возможным.

Проблема в том, что при расчете данных для этих массивов учитываются ранее расчитанные данные предыдущих баров.

Можно конечно, при вызове индикатора указать ему принудительно перерасчитать  N предстоящих баров независимо от значения   prev_calculated

Я предполагаю, что вызов и расчет значений индикатора происходит со значением  prev_calculated не равным   0

 Для большинства индикаторов это верно, т.к. экономит ресурсы, но для приведенного примера работать не будет.

Что делать? Какие мысли?

Как вариант, можно все расчеты перенести в эксперт!!! Этот вариант работает, но не то... Хочется все же штаны не через голову одевать. 

[Aleksey Sergan]

в советнике используется

int resIup = CopyBuffer(iCusHandlI_H4,2,0,1,dBufIup_H4);

берется значение с 0-го бара, значения индикаторных буферов  для него изменяются на каждом тике до закрытия свечи.