Относительная просадка
Плохо искали
Как видно из моего поста (если его потрудиться дочитать хотя бы до середины) статья не помогает, результаты другие
Вот ещё статья https://www.mql5.com/ru/articles/1486
Только необходимо иметь в виду, что с какого-то момента времени (по-моему, это исправили 2 года назад) в тестере просадки считаются не по балансу, а по equity
PS. А почему статья не помогает? Там приведены все формулы. В том числе показано, как считается просадка.
Да я понимаю, что все это должно значить (как должна считаться просадка и все остальное), речь о возможном баге. О чем говорит также то, что из довольно длинного ряда ЕА этот первый на котором возникли проблемы несоответствия.
Реальный смысл этих показателей позволяет проверять их более простыми методами. Статья с экспертом (125) не помогает потому что в результате там другие числа (они, наоборот, занижены, см. первый пост, там max relative dd = 26%). Меня интересует реальная максимальная относительная просадка. 70% должны быть видны на графике. Подсчет по эквити это то, что нужно, но она же тоже выводится на график. Пока я пользуюсь МТ для реализации идей, не более, но для запуска робота на боевых счетах необходимо четко пониматьего характеристики, max rel dd - это, я извиняюсь первый показатель, на который нужно смотреть. В общем для меня очевидно, что это баг (либо графика, либо показателей просадки, проверять посделочно у меня, к сожалению, нет времени), топик создан скорее не для разъяснений, а для инициации проверки разработчиками
Про эквити никто не спорит:)
Вы правы, после десятка просмотров построения графика я уловил таки момент прыжка эквити, все ок.
Можно только пожелать добавить в отчеты timestamps возникновения каждой из видов просадок, все равно их потом приходится искать руками.
Про эквити никто не спорит:)
Вы правы, после десятка просмотров построения графика я уловил таки момент прыжка эквити, все ок.
Можно только пожелать добавить в отчеты timestamps возникновения каждой из видов просадок, все равно их потом приходится искать руками.
В MetaTrader 4 это уже не будет реализовано, но вот насчет MetaTrader 5 Вы можете написать на MQL5.community
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос про формирование этого параметра в текущем билде MT4
Непонятно происхождение % и абсолютного значения относительной просадки. Заранее извиняюсь за банальность темы, но поиск, как ни странно, вопрос не разрешил.
Есть результаты тестирования (полностью воспроизводимые):
Если 2к являются просадкой в 70%, то соответствующий пик баланса (или эквити, если подсчет идёт по-нормальному, реалтайм) должен быть около 2000 / 0.7 = 2 857, т.е. грубо говоря в какой-то момент времени [бумажный] депозит должен был скакнуть с 3к до 1к.
На графике баланса/эквити видно, что подобных скачков не было:
Расчеты с помощью советника из статьи по теме http://articles.mql4.com/ru/125 показывают другие (очевидно более грубые) числа:...
Profit factor 5.12453838
Absolute drawdown 20.77
Maximal drawdown 9199.6 (10.8403%)
Relative drawdown 25.6435% (29.69)
Trades total 122...
Для релевантной оценки работы советника хочелось бы полностью понять, откуда берется значение относительной просадки, которое, к тому же, фигурирует в результатах оптимизации параметров тестером (и является одним из основных факторов, влияющих на их выбор). Ранее на других экспертах все было вполне ясно - абсолютная просадка = max относительно исходного, максимальная = численный максимум просадки, относительная = относительный максимум, на приведенном примере верность последнего под вопросом.
Possible bug/explanations?