торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не кажется ли вам, парни, что вы слишком уперлись в условие СКО23>СКО. ...
.........
ИМХО
Да я давно говорил что странное это условие, и если честно я не нашел где Владислав про него сказал, хотя может плохо искал? Он по моему говорил так
И к стати я давно его закоментировал. И все картинки которые покзывал были без этого условия.
....совершенно не обращая внимания на существование и доказанность центральной предельной теоремы статистики - любое сходящееся распределение (а это обозначает, что площадь под кривой распределения конечна - если более строго : несобственный интеграл сходится) сходится к нормальному с ростом степеней свободы. Так Вам на самом деле форма кривой не важна для оценки площади - достаточно того, что это число конечно - тогда можно применять оценки.
Он что, аппроксимировал кривую распределения рядом тейлора, потом интегрировал и смотрел сходится интеграл или нет, короче чем дальше в лес тем больше дров.
Не кажется ли вам, парни, что вы слишком уперлись в условие СКО23>СКО. По сути своей это всего лишь критерий сходимости, а сходимость сама по себе не может быть ни условием идентификации канала, ни условием определения переломных моментов.
Более того, алгоритм отбора каналов, который исследуется здесь на протяжении нескольких страниц предполагает, что пересчет производится на каждом новом баре. В результате, как вы все уже увидели, каналы плывут. Таким образом получается, что вы применяете критерий СКО23>СКО кадый раз к другим каналам. Но сравниваете их при этом между собой. По-моему это как раз пример не очень корректной оптимизации. Всем ведь известно, что, какой кусок истории ни возьми, всегда для него можно подобрать параметры при которых даже плохой советник будет прибыльным.
Кажется, но надо со всех сторон посмотреть. Просто такой простой лобовой путь менее трудоемок, альтенативный алгоритм в голове уже сложился, но сама мысль приступить к ее реализации пугает сложностью алгоритма :)
Пока вот расчет Кинетической энергии. На очередеи Потенциальная и фнукция Гамильтона, дальше будем посмотреть. Есть кончено еще проверка парабол по solandr'у , но все эти вещи технически просты. Когда кончатся простые варианты - перейду к сложным.
... сходимость сама по себе не может быть ни условием идентификации канала, ни условием определения переломных моментов.
Более того, алгоритм отбора каналов, который исследуется здесь на протяжении нескольких страниц предполагает, что пересчет производится на каждом новом баре. В результате, как вы все уже увидели, каналы плывут. Таким образом получается, что вы применяете критерий СКО23>СКО кадый раз к другим каналам. Но сравниваете их при этом между собой. По-моему это как раз пример не очень корректной оптимизации..
Вопрос в том, являются ли каналы реально существующими объектами. Если да (а именно к этому я пока склоняюсь), то нестабильность характеристик во времени говорит лишь о том, что среди этих характеристик нет инварианта. Ваш же алгоритм, явно или неявно, исходит из того, что в любой момент времени рынок может быть описан фиксированным числом параметров (3-4 канала), и пересчитывать их следует только в случае явного несоответствия (пробоя). Если на рынке в этот момент будут реально существовать, к примеру, 5 каналов, неучёт одного из них приведёт к неверной оценке вероятностей. Что касается "пресловутого" :) условия СКО23>СКО, то оно выглядит слишком жёстким. И дело не в том, что хочется побольше каналов (для игры интрадей, к примеру), а как раз в вышенаписанном - возможности потерять реально существующий объект.
А что Вы выбирали в качестве заряда(масса для гравитационного поля, эл. заряд для эл. поля, и др.) при расчете кинетической энергии цены(или энергия чего показана на графике). Скорость я так думаю Вы зяли как отношение разницы цен начала и конца канала к его длинне, хотя и это совсем не однозначно.
А что Вы выбирали в качестве заряда(масса для гравитационного поля, эл. заряд для эл. поля, и др.) при расчете кинетической энергии цены(или энергия чего показана на графике). Скорость я так думаю Вы зяли как отношение разницы цен начала и конца канала к его длинне, хотя и это совсем не однозначно.
Масса для кинетической энергии равна 1 , как и для потенциальной энергиии.
В общем, неизвестно что получилось.
А так как мой алгоритм отбора каналов построен на смене знака(СКО23-СКО) , то программа и не могла обнаружить единственный канал.
ВОт такой ступор. Пока я соображал и захотел сделать скриншот этой уникальной ситуации, родился новый бар, и появился все таки один канал. Тогда я решил увеличить глубину до 10000 и тогда нашелся второй канал. Факт, что вторая серия каналов кончается за отметкой 3000 баров!!!
Candid , с этим спорить глупо, но какой вариант Вы предлагаете? Я в данный момент вижу 3 ближайших задачи.
1. Прогнать скрипт на истории и построить индикатор количества каналов на кажом баре (будет зависеть от глубины поиска )
2. --//---- и построить индикатор средней вероятности (осцилляторного типа), - будет зависеть от количества каналов и/или глубины поиска.
3. Построить на истории свинги (на дневках) и построить по ним каналы. В этих каналах анализировать разнообразные характеристики для выявления критерия устойчивости.
Общие соображения :
1) чем короче канал - тем меньше у него будет СКО/(СКО23), но в то же время вероятность разрушения у него будет выше.
2) нужен критерий закрепления левой границы канала
3) нужен критерия для разрушения канала (он вроде есть)