торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу кода - нет проблем. Единственное "но" - у меня это может занять несколько больше времени, чем Вы рассчитываете. Я отношу себя к любителям, а не к специалистам. Так что уж не обессудьте. Код можете выслать сюда: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Хочу еще кое что добавить для полного взаимопонимания. :-)
Я сам пока еще не реализовал алгоритм рассчета показателя Херста. Занимаюсь пока отработкой другого этапа в своем советнике и не хочу его бросать на полдороге. Хотя в свое время я проштудировал Петерса для того, чтобы разобраться в теории. Так что рассчет Херста на очереди и она наступит, как я надеюсь, через неделю-две. Можете подождать, если хотите.
По поводу цикличности, как мне кажется, Вы зря переживаете. То, что Херст начинал с притока ничего не значит. Смысл его показателя давно осознан и обобщен на все случайные процессы. В данном случае Вы можете считать циклом период времени до появления новой котировки. А то, что эти времена отличаются роли не играет. Такова природа этого дискретного процесса (в отличие от притока, который происходит непрерывно и постоянно - поэтому его надо как-то дискретизировать). Главное здесь - ряд случайных чисел, для которых важна последовательность, а не расстояние между ними на шкале времени.
Есть еще одна подробность. Может быть Вы ее не учли. Перед вычислением Log(R/S) выборка нормализуется. То есть каждое из чисел ряда заменяется на его разность со средним по выборке. Это эквивалентно аппроксимации горизонтальной прямой. На величину R это не влияет, а вот значение ско меняет существенно.
Свой код я отправил Вам на почту (если не дойдет – дайте знать), к тому же я его выкладывал в своем первом сообщении (30 страничка) с результатами тестирования.
Что касается целей, есть просто мысль использовать его вместе со своими цифровыми индикаторами. Но я должен знать, что вычисляю именно Херста, вычисляю правильно и вправе применять к нему оценку как показателя Херста. А с притоком – сам разберусь, но так же надеюсь и на участников форума.
Вроде все учел. Сделал строго по формулам.
Это именно то, что и я собираюсь сделать. :-)
Письмо получил. Буду смотреть.
Это именно то, что и я собираюсь сделать. :-)
Письмо получил. Буду смотреть.
Наконец то! Нашел «цифровика»!!!
Вы не будете против, если задам несколько вопросов по почте, касательно ЦОС?
К примеру, могу поделиться своими функциями под MT, реализующими прямое и обратное дискретное косинус преобразование (из всего многообразия выбрал реализацию, как в MATLAB 7.0 – абсолютно точное совпадение результатов прямого и обратного преобразования с этим пакетом)
По поводу цикличности, как мне кажется, Вы зря переживаете. То, что Херст начинал с притока ничего не значит. Смысл его показателя давно осознан и обобщен на все случайные процессы. В данном случае Вы можете считать циклом период времени до появления новой котировки. А то, что эти времена отличаются роли не играет. Такова природа этого дискретного процесса (в отличие от притока, который происходит непрерывно и постоянно - поэтому его надо как-то дискретизировать). Главное здесь - ряд случайных чисел, для которых важна последовательность, а не расстояние между ними на шкале времени.
Хочу уточнить (на неком философском уровне) по поводу восприятия цикла, как времени до появления новой котировки. Имеется в виду период (час, 30 минут, день и так далее)? Т.е. период на форексе сопоставляем с годом в книжке? Или все-таки оцениваем какую-то цикличность самих данных, и по некому критерию говорим – стоп, мы нашли самую оптимальную N для прогноза устойчивости на заданное количество баров вперед.
И еще вопрос. Предположим, я определился, и хочу оценить устойчивость сформировавшейся структуры, скажем для Close[] на какое то количество баров вперед. Как Вы думаете, что брать за «приток» в данном случае? Rosh , не так давно, рекомендовал брать дельту, кстати, с ней приблизительно и получаются расчетные данные, схожие с данными Владислава по всем барам. Хотя, как выяснил – считается какой то, с моей точки зрения «неправильный», но хорошо работающий показатель, возможно так и надо его считать для небольших N, но опят таки – Федер утверждает, что нельзя.
Нет проблем, чем смогу ... Особенно если еще объясните, что такое ЦОС. :-)
Спасибо за предложение. Пока в общем-то надобности нет.
Любые математические инструменты имеют смысл только в рамках какого-то конкретного метода.
То, что пытаюсь реализовать я, пока что крутой математики не требует. Как мне кажется, в любом методе определяющую роль играет комплекс идей, который лежит в его основе (условие необходимое для успеха, хотя и недостаточное :-). В методе Владислава, например, сразу видна структурность и ясность в использовании идей теоретической механики. Поэтому неудивительно, что он так хорошо работает.
Вот этим я и занимаюсь. Хочу сформулировать достаточно идейно обоснованный собственный подход.
А математика - по мере необходимости.
Нет проблем, чем смогу ... Особенно если еще объясните, что такое ЦОС. :-)
Спасибо за предложение. Пока в общем-то надобности нет.
Любые математические инструменты имеют смысл только в рамках какого-то конкретного метода.
То, что пытаюсь реализовать я, пока что крутой математики не требует. Как мне кажется, в любом методе определяющую роль играет комплекс идей, который лежит в его основе (условие необходимое для успеха, хотя и недостаточное :-). В методе Владислава, например, сразу видна структурность и ясность в использовании идей теоретической механики. Поэтому неудивительно, что он так хорошо работает.
Вот этим я и занимаюсь. Хочу сформулировать достаточно идейно обоснованный собственный подход.
А математика - по мере необходимости.
ЦОС – «Цифровая обработка сигналов». Мне просто показалось, что в основе ваших индикаторов лежат такие же подходы. Вот и обрадовался, как выяснилось - зря.
Преобразование Фурье я использую для соответствующей схемы построения фильтра низкой частоты. Работает правда медленно, но в отличие, от моего текущего расчета показателя Херста, дает хорошие результаты. :о))) Но ничего, и с Херстом разберусь.
Методика Владислава очень интересная – снимаю шляпу. Написав «могу поделиться своими функциями под MT…» я и не пытался этим сказать, какие подходы, инструменты использую в построении свой торговой системы. ФНЧ – это небольшая часть того, что делаю сейчас. А предположив, что вы так же используете ЦОС (наверно, среагировал на «цифровые индикаторы»), решил предложить написанные функции.
Появление новой котировки - это тик. Таким образом я имел в виду время между последующими тиками. Средняя частота их появления - примерно 4-5 в минуту, так что ни с каким таймфреймом это не сопоставимо. Соответственно и период не сопоставим с годом. Я имел в виду следующее.
Каждое последующее значение цены это, в общем-то, случайное число. Их появление тоже никак не запрограммировано. Оно зависит от процессов на международном валютном рынке, а не от времени. Поэтому днем (когда эти процессы идут бурно) котировки приходят по 10-15 в минуту, а ночью (когда все спят :-) их приходится ждать по 2-3 минуты. То есть для этого случайного процесса время может сжиматься и растягиваться. Поэтому время, как мера динамики этого процесса, плохо подходящая величина. Значительно лучше - сам факт изменения курса.
Обратите внимание, у Петерса N - это не время, а номер элемента в выборке. Его связь со временем, конечно, имеется. Но, как правило, она сама носит случайный характер. Год у Херста продиктован природой процесса - сезонностью времен года. Здесь же природа процесса совершенно другая. Изменение котировки может случиться в любой момент. И зимой, и летом :-) И для Вас важно, что оно произошло, что появился новый элемент случайного ряда. И совершенно не важно сколько Вы его ждали, 1 сек. или 1 час.
NB. Это мое собственное отношение к ситуации. Не видел, чтобы оно где-нибудь еще предлагалось.
Я совершенно согласен с Rosh'ем. Приток лучше всего ассоциируется с дельтой, а Close[] - с накопленным в водохранилище объемом. Однако, как мне кажется, поскольку Close[] есть сумма нарастающим итогом от дельты, то эти два ряда связаны весьма тесно. Поэтому и коэффициенты Херста для них должны как-то корелировать. Впрочем, на мое мнение здесь вряд ли стоит полагаться. Все, что я говорю основано лишь на моем общем понимании. Вот когда я поработаю с этим руками, я смогу сформировать более обоснованное мнение.
Теперь и я понял, что означала Ваша фраза "нашел цифровика". :-)
Действительно, я использую совершенно другие подходы. Хотя спектральный анализ случайных рядов - это, мне кажется, очень интересное направление. Однако, слишком сложное для меня. И слишком далекое от моей специальности, чтобы браться за это сейчас.
А я и не думал, что Вы собираетесь обнародовать свои подходы.
Сергей, я оценил Ваше предложение и очень Вам признателен за открытость. Человеческие качества выше профессиональных ! А отказался (пока !), только потому, что боюсь увлечься новым в то время, когда недоделано старое. Я ведь пытался когда-то найти в сети более или менее простые источники, чтобы разобраться в этом. Так что не расстраивайтесь, я еще надеюсь попросить Вас поделиться этими функциями позднее. :-)