торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересная картинка.
Визуально обращает на себя внимание только асимметрия заполнения 1-го и 4-го квадрантов. Особенно квадратов со стороной 20, прилежащих к началу координат.
Во 2-м и 3-м квадрантах эта асимметрия почти незаметна.
А хвост по диагонали 2-го и 4-го квадрантов наверное не может быть признан значимым для трейдинга.
ИМХО. А что видите здесь Вы ?
Если этот вопрос задан всем, то от себя добавлю, что пока ничего не вижу. :о(
Как этим пользоваться? К примеру, у меня текущее возмущение +10 и чего мне ожидать? Отклик «бывало, причем за целый год» менялся от -35 до 35 (на глаз по графику). И как прогнозировать?
PS: Ну да, асимметрия, только боюсь, что она не поможет. У нас подавляющее большинство «возмущений» лежат ровно в ромбике.
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Всё правильно.
Возмущение: Open[i]-Open[i-1].
Отклик: Open[i+1]-Open[i]., где i последовательно пробегает значения от 1 до N-1, N - число баров в ряде. В данном случае использовался минутный ряд за весь год. Подобный эффект наблюдается на всех инструментах в большей или меньшей степени, но наиболее сильно выражен на коротких таймфреймах. Ну, а то, что творится на тиках, я вам и показывать не буду... всёравно не поверите или одно из двух:-)
Интерпретация следующая: если мы увидели возмущение в +10 пипсов, то вероятнее всего ожидать на следующем баре откат в -10 пипсов (см. рис). Безусловно, откат может быть какой угодно, даже "не в ту сторону", но среднестатистически, амплитуда отката равна амплитуде возмущения. Ошибки не старшны, они равновероятны и поглотят, с увеличением числа сделок, друг друга, а вот статпреимущество останется на нашей стороне!
Neutron, не томите... так не честно, с минутками я сам такое состряпал посмотрел, а вот тиков у меня нет, а вот жутко интересно...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Всё правильно.
Возмущение: Open[i]-Open[i-1].
Отклик: Open[i+1]-Open[i]., где i последовательно пробегает значения от 1 до N-1, N - число баров в ряде. В данном случае использовался минутный ряд за весь год. Подобный эффект наблюдается на всех инструментах в большей или меньшей степени, но наиболее сильно выражен на коротких таймфреймах. Ну, а то, что творится на тиках, я вам и показывать не буду... всёравно не поверите или одно из двух:-)
Интерпретация следующая: если мы увидели возмущение в +10 пипсов, то вероятнее всего ожидать на следующем баре откат в -10 пипсов (см. рис).
Спрашивал у Юрия, теперь спрошу у автора, Сергей, как этим пользоваться? К примеру, у меня текущее возмущение +10 и чего мне ожидать? Отклик «бывало, причем за целый год» менялся от -35 до 35 (на глаз по графику). И как прогнозировать?
Напомню, у меня получались очень похожие красивые картинки только с объемами и возмущениями. Но так и не смог оценить их пользу
PS: Зная, что распределение приращений цены нормальное, то ничего удивительного в картинке я пока не вижу…
Ну не совсем ровно. :-))
Я полагаю, что асмметрия в правой полуплоскости может дать различие в несколько процентных пунктов между вероятностями положительного и отрицательного отклика. Это значит, что после каждой свечки вверх надо открываться вниз.
Непонятно только, сможет ли стат.различие, которое отражает эта картинка, окупить спред. Не говоря уже о том, чтобы заработать ?
Neutron, это не ирония, а вопрос. Визуально очень трудно оценить это стат. различие.
К тому же, возможно Вы видите в этой картинке значительно больше, чем я. Поделитесь своей оценкой.
Что творится на тиках легко себе представить.
Поскольку цена движется медленно, а тики тикают быстро, то должна быть очень сильная отрицательная автокорреляция. Оно и понятно: вверх-вниз-вверх-вниз ...
И что из этого следует ? После каждого тика вверх открываться вниз и наоборот ? :-)))
Я думал, что приведенная Вами картинка относится к Вашему синтетическому т/ф. А оказывается она относится к минуткам. :-((
Помню недавнюю Вашу иронию по поводу моего индикатора, который чуть ни каждую минуту дает сигналы на покупку-продажу. Оказывается мы и здесь недалеко ушли друг от друга ? :-))
Про статпреимущество.
Итак, существуют два конкурирующих процесса: это комиссия за каждую сделку и среднестатистическая прибыль с каждой сделки. Понятно, что последнее должно быть больше первого. Среднестатистический доход с каждой сделки нетрудно оценить перемножив ФАК на выбранном ТФ на волатильность инструмента. Если это произведение больше спреда - мы поуши в шоколаде!
Вы можете сформулировать это предложение без слова "если" ?
PS: Я имею в виду, что этот критерий будет срабатывать через раз…или, через тик….около этого...