торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за конструктивные замечания. Ошибку исправил!
В догонку:
В строке
стоит написать 1.0/(2*K) вместо 1/(2*K) .
Это меняет результаты (повышается чувствительность к параметру FLFPeriod), но возводить в нулевую степень для любого положительного K, наверное, не планировалось.
Также с явлением Гибса можно бороться, если задать начальные значения первых двух элементов массива MA равными между собой.
Если ценовой ряд рассматривать с позиции механики и попытаться отождествить его с упругой одномерной средой, то временному ряду можно приписать свойство упругости. Это не противоречит отрицательной автокорреляции на малых таймфреймах для многих инструментов. Действительно, любое возмущение скорее всего будет скомпенсировано обратным ходом цены, но если возмущение длительно по времени - рынок его игнорирует, т.е. можно говорить об аналоге текучести (поддатливости).
В Каги-построениях, мы отступаем от локального экстремума фиксированное количество пунктов и открываем позицию, а можно, например, открыть позицию при превышении скорости изменения цены (скорость вычисляется вблизи локального экстремума) выше некоторгой. Это некий аналог Каги-построений, но в отношении первой производной от ценового ряда по времени. Скорость или, другими словами, привязка к времени нужна для того, что бы как можно полнее использовать свойство упругости и избежать наступление текучести.
Что скажите. Может пороемся в этом направлении? У меня доходность этой байды, по оценкам, получается заметно выше чем для Каги-построений и с запасом перекрвает спреды.
Если ценовой ряд рассматривать с позиции механики и попытаться отождествить его с упругой одномерной средой, то временному ряду можно приписать свойство упругости. Это не противоречит отрицательной автокорреляции на малых таймфреймах для многих инструментов. Действительно, любое возмущение скорее всего будет скомпенсировано обратным ходом цены, но если возмущение длительно по времени - рынок его игнорирует, т.е. можно говорить об аналоге текучести (поддатливости).
В Каги-построениях, мы отступаем от локального экстремума фиксированное количество пунктов и открываем позицию, а можно, например, открыть позицию при превышении скорости изменения цены (скорость вычисляется вблизи локального экстремума) выше некоторгой. Это некий аналог Каги-построений, но в отношении первой производной от ценового ряда по времени. Скорость или, другими словами, привязка к времени нужна для того, что бы как можно полнее использовать свойство упругости и избежать наступление текучести.
Мне нравится эта мысль! С некоторыми уточнениями.
Наилучшей, с моей точки зрения, мерой, определяющей останется ли рынок в рамках упругости или порог текучести будет преодолен и цена перейдет на новый уровень равновесия, является энергия. Если, например, говорить о кинетической энергии, то она характеризуется двумя параметрами, - масса и скорость. Поэтому здесь имульс важнее, чем просто скорость. Если корректно, с точки зрения свойств рынка, определить для него понятие импульс, то уже экспериментально можно найти его величину, при которой упругих свойств среды оказывается недостаточно, ее структура ломается и наступает текучесть. И дальше среда будет течь до тех пор, пока не произойдет полная диссипация той энергии-импульса, которые и вызвали этот переход.
Для ренко и каги построений, в случае Н- стратегии, мы имеем некоторую величину хода цены Н, по достижении которой рынок чаще разворачивается, чем идет дальше. А при Н+ стратегии - наоборот. Чаще - в исключительно статистическом смысле, поэтому любая из этих стратегий в лучшем случае дает небольшое преимущество профитных сделок над убыточными, при огромном общем числе сделок.
Если же уметь измерять импульс цены, то, определив его критическое значение, можно в соответствующих точках, сравнивая значение импульса с критическим, принимать решение о развороте или удержании позиции. Фактически это и есть тот индикатор "тренд-нетренд", который превратит стратегию Пастухова из очень сомнительного предприятия в печатный станок. А для измерения импульса по такой схеме отводится весь промежуток времени, пока цена проходит диапазон Н - если знать, что такое импульс, то этого вполне достаточно. Если знать. :-))
А вот скорости, мне кажется, маловато будет. На рынке нередко бывают очень быстрые спайки, которые тут же возвращают цену на место или даже начинают тренд в противоположную сторону.
Лично мне эта аналогия с механикой сплошных сред нравится больше, чем с электрическими цепями.
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Начну издалека. Я в последнее время склоняюсь к тому, что детерминированная модель рынка всё-таки нужна. Условно поделив рынок на такие фазы как ралли, флэт и коррекция, можно надеяться, что она неплохо должна работать во втором и третьем случае и служить детектором первой. Модель является системой уравнений, в этом смысле выбор аналогии есть всего лишь выбор прототипа. Например поиск аналога ёмкости предполагает лишь поиск величин, связанных через соотношение типа I = C*dU/dt . Если для этих же величин справедливо соотношение U = R*I , есть все основания поискать дополнительную пищу для ума в области, откуда взяты эти уравнения.
Запишем закон Ома правильнее :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Теперь мы можем при желании получить эффекты, родственные пластичности и упругости. Теперь запишем ещё правильнее :) R = R(I,T,t), где T - температура. Вот мы и получили кое-какой выход на термодинамику. Другой мостик к термодинамике - шум.
Что касается аналогов ёмкости, то конечно сразу возникает мысль о банках. Хотя соответствующее уравнение может выглядеть немного иначе.
На самом деле у меня в голове некоторое количество аналогий накопилось (пробой, инжекция, релаксация, генерация, ... и всё такое :), но критической концентрации для кристаллизации в конфетку пока нет.
Сорри, если Вы восприняли мою фразу как негативный отзыв. Это исключительно мое восприятие - не ощущаю здесь какой-нибудь аналогии. Может быть потому, что она и не обозначена. Закон Ома, т.е. прямая пропорциональность, - слишком элементарная связь для рынка. А более подробно Вы не высказались.
Не сомневаюсь, что электромагнетизм - черезвычайно богатая область, и здесь тоже могут быть найдены аналогии.
А при чем тут копирайт ? Это, уважаемый, еще до Вас сказали, в XVIII веке. По-моему Ленин. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Согласен.
Диффернциальные уравнения описывающие колебания системы при наличии сил диссипации, в механике и в электротехнике одинаковые, следовательно похожи и системы уравнений для этих процессов. Поэтому, говорить о том какая аналогия лучше - бессмыслено. Тут важнее выявить законы которым подчиняется изучаемое явление, а уж описать эти законы системой дифуров - дело техники и времени.