торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Третий параметр, это то что Вас интересует. На данном этапе, думаю, невозможно определить, что именно нужно сопоставлять, по этому и то и то придется смотреть.
...
Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Третий параметр, это то что Вас интересует. На данном этапе, думаю, невозможно определить, что именно нужно сопоставлять, по этому и то и то придется смотреть.
Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
...
Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
Метод перебора параметров и наблюдений за результатом, иначе велика вероятность погрязнуть в аналитике (решение часто не гарантированно). Но нужно быть готовым, что могут обвинить в "переоптимизации" системы.
На самом деле значение изменения цены значения не имеет. :-)) Это не каламбур.
Просто на нем (и только на нем) можно построить критерий отбора успешных сделок, а следовательно и посчитать их вероятность. Если я не прав, то в чем ?
Теперь, загоняйте этот алгоритм торгов в тестер и торгуйте каждое значение индикаторов, присваивая ему 1 если сделка принесла профит, и -1 если убыток. Далее, на этой же плоскости постройте ту же область, но точки покрасьте, соответственно, в красный и чёрные цвета (например) в зависимости от знака. Если на одну точку области приходится несколько одинаковых показаний индикаторов, то необходимо предварительно просуммировать их "цвета" (+1 и -1) и в зависимости от знака полученной суммы определить итоговый цвет. Советую на этом этапе в тестере убрать комиссию с каждой сделки, это позволит оценить максимальную потенциальную силу стратегии.
Таким образом, область разделится на три подобласти:
положительных, отрицательных и смешанных результатов торгов. Выбираем нужную. Определяем границы области ну, и т.д.
Выкладывайте результат. Обсудим.
По неизвестной для меня причине закачка прошла не полностью, так что докачаю возможно этой ночью.
Благо докачка поддерживается.
Юрий, в некотором роде я уже давно перестал строить фазовые плоскости (к слову сказать, что это никакие не фазовые плоскости). В том числе, строил на быках и на медведях. Но надеюсь, что у Вас получиться реализовать ТС на таких подходах.
Замечу по текущей теме, что вроде бы Сергей опубликовал свои исследования, и на мой взгляд, получил правильные выводы по оптимальному количеству индикаторов, а главное, то, что индикаторы должны быть некоррелированными. А Вы уверены, что быки и медведи таковыми являются? На них достаточно просто посмотреть:
Или я ошибаюсь?
А может быть это не ошибка, а просто проявление фрактальности рынка? То есть в той точке, где пошло расхождение на графике просто была пробита поддержка (сработали стопы) и рынок пошёл по альтернативному сценарию? То есть на основе предыдущих данных просто невозможно было предположить второй сценарий? Думаю, что торговая стратегия должна иметь возможность учитывать такие вот возможные сценария развития рынка. Я к примеру у себя в подобных случаях ставлю переворотники, которые возвращают примерно половину потерь от стопов. По моим наблюдениям если стоп выбран рационально, то цена после его пробития в большинстве случаев может пройти ещё какое-то расстояние дальше, благодаря чему возникает эффект некоторой компенсации потерь от неудачного (преждевременного) входа в позицию. Более точную статистику по этому утверждению я сейчас и собираю, наблюдая за работой эксперта.
А может быть это не ошибка, а просто проявление фрактальности рынка? То есть в той точке, где пошло расхождение на графике просто была пробита поддержка (сработали стопы) и рынок пошёл по альтернативному сценарию? То есть на основе предыдущих данных просто невозможно было предположить второй сценарий? Думаю, что торговая стратегия должна иметь возможность учитывать такие вот возможные сценария развития рынка. Я к примеру у себя в подобных случаях ставлю переворотники, которые возвращают примерно половину потерь от стопов. По моим наблюдениям если стоп выбран рационально, то цена после его пробития в большинстве случаев может пройти ещё какое-то расстояние дальше, благодаря чему возникает эффект некоторой компенсации потерь от неудачного (преждевременного) входа в позицию. Более точную статистику по этому утверждению я сейчас и собираю, наблюдая за работой эксперта.
Интересная идея. Об альтернативности я и не подумал. Конечным результатом отработки модели я предполагал только расчет каналов (пока их еще нет, а есть только очень приблизительная оценка значений цены (вернее продление фракталов на ценовой плоскости) для построения каналов), при чем на «макро уровне». Вся альтернативность «малых форм» меня как раз и не интересовала, а вот о больших формах, как-то и не подумалось. Что самое интересное, моя модель теоретически сможет такие альтернативы выдавать. Solandr, спасибо, есть над чем подумать…
Сергей, я не использую никакие стандартные индикаторы. Не то чтобы это принцип, но мне кажется, что то, что лежит на поверхности и известно всем не может быть источником сказочного богатства. :-)) Тем более это не может дать радость творчества или научного (ладно, квазинаучного) поиска. А что еще, кроме этих двух вещей, может привлечь на форексе ?