торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеется временной ряд цен X[i], где i=1,...,N
Имеется созданная по определенным правилам выборка из этого ряда Y[k], где k=i1,i2,...,iM
Имеются два индикатора BR[i] (сила медведей) и BL[i] (сила быков), определенные на всем числовом ряду.
Соответственно, для каждого из них определены множества значений на выборке Y[k].
Гипотеза, которую нужно проверить, и, если она подтверждается, определить стат.достоверность:
Вероятность направления движения цены от точки Y[k] определяется парой значений BR[i] и BL[i].
Как определяется - это уже следующий вопрос. Может быть достаточно простого условия BR[i]>BL[i],
а может быть и нет. Но разбираться с этим можно потом.
А может быть и вообще с этим разбираться не надо ? Может быть на плоскости значений (BR,BL) достаточно
определить области, где статистическое превосходство одного направления движения над другим не меньше
заданного уровня ?
Навскиду, решение этой задачи мне видится следущим образом:
Строим в координатах а*BL и BR точки соответствующие показаниям индикаторов на исторических данных. Коэффициент а позволит нам положить точки "равновесия" рынка на диагональ квадрата, являющейся медианой угла точек раскрыва экспериментальных данных. Оцениваем известными спосабами величину раскрыва данного угла, определяя, таким образом, сферы влияния быков и медведей. Не лишено смысла выделить области "шума" и "достоверности", первая определяется стат-незначительностью событий, вторая - стат-недостоверностью. Таким образом, на фазовой плоскости можно выделить две области (см.рис.), где целесообразно покупать, или продавать актив. Конкретное аналитическое выражение для принятия решения можно получить, зная аналитические уравнения для границ соответствующих областей.
Думается так.
2 Северный Ветер, Neutron
Уважаемые специалисты по мат.статистике, если не в лом, помогите корректно поставить задачу.
Имеется временной ряд цен X[i], где i=1,...,N
Имеется созданная по определенным правилам выборка из этого ряда Y[k], где k=i1,i2,...,iM
Имеются два индикатора BR[i] (сила медведей) и BL[i] (сила быков), определенные на всем числовом ряду.
Соответственно, для каждого из них определены множества значений на выборке Y[k].
Гипотеза, которую нужно проверить, и, если она подтверждается, определить стат.достоверность:
Вероятность направления движения цены от точки Y[k] определяется парой значений BR[i] и BL[i].
Как определяется - это уже следующий вопрос. Может быть достаточно простого условия BR[i]>BL[i],
а может быть и нет. Но разбираться с этим можно потом.
А может быть и вообще с этим разбираться не надо ? Может быть на плоскости значений (BR,BL) достаточно
определить области, где статистическое превосходство одного направления движения над другим не меньше
заданного уровня ?
Не совсем понял, что нужно, но вроде Neutron уже написал.
В общем виде, у вас есть несколько комбинаций параметров BR[i] и BL[i] и соответствующие им вероятности. Скорее всего получить какую то более менее значимую стат.зависимость в виде уравнения регрессии не удастся. Один из общих методов, которым пытаются решать такого рода задачи – кластерный анализ и ему подобные. Очень обширная тема и разбираться с ней быстро не получится. Как экспресс вариант могу предложить воспользоваться тем, что описано у упомянутой здесь не один раз книге Булашева С – статистика для трейдеров, начиная с главы 13 – механические торговые системы. Вы просто свою задачу можете представить как мтс с фиксированным единичным выигрышем и проигрышем и использовать методы изложенные в главе.
Могу сказать, что для меня факт существования преобразования одного распределения в другое является чуть ли не открытием! Каких то внятных объяснений в книжках я не смог отыскать. Возможно плохо искал или искал просто не в тех книжках? Подозреваю, что это может быть как-то связано со статистической радиотехникой, с какой то фильтрацией входного сигнала (данных) полосовым фильтром. А вот как это можно было бы применить конкретно к нашим котировкам Вы могли бы привести какие-то ссылки на требуемую информацию раз она является довольно известной вещью, но о которой я не имею никакого представления и соответсвенно слабо представляю где искать информацию о ней? Заранее благодарю!
Про ексел тоже интересно знать как это делается - преобразование равномерного распределения в нормальное?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Вот здесь судя по описанию есть что-то о том, что требуется. Но там требуется какая-то оплата просмотра самой книги. Неужели нельзя найти что-то в открытом доступе (дело совсем не в деньгах, а в целесообразности)? Может быть это совершенно не то, что требуется???
У меня под рукой нет соответствующей литературы, но могу сказать, что часто подобного рода задачи, преобразование функций распределений рассматривают в разделах связанных с генерацией псевдослучайных чисел. Но есть конечно и другие сферы применения. В экселе, для преобразования равномерного в нормально распределенное использовал такую функцию =NORMINV(rand(),mean, standard deviation). Есть и другие подобные функции, с другими распределениями.
Но хотел бы предостеречь, задача эта довольно частная, и трейдингу прикрутить её совсем не просто, в том смысле, что применимость её очень ограниченна. Лично я её использовал в качестве исследовательского инструмента. К тому же, нормально распределенное из реальных котировок можно получить проще, с помощью скользящего среднего (центрированного), просто отнимать значения от МА. У остатков должно быть нормальное распределение.
to Северный Ветер
Если у вас есть материалы по диссертациронным работам Ширяева и Пастухова, буду признателен Вам если поделитесь ими, или дадите ссылки на них.
Лекция Ширяева о жизнии ваааще и диссертации Пастухова http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600 , где то в конце темы Бандерлог прикрепил текст с картинками.
Диссертация Пастухова http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 и там же статья.
Ещё на форумах есть немного материалов, но их придется искать самостоятельно.
Спасибо, в общих чертах понял, а с деталями буду разбираться и задавать глупые вопросы. :-)
У меня есть статья Пастухова "О НЕКОТОРЫХ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ". Опубликована в журнале "Теория вероятностей и ее применения" т.49, вып. 2, 2004 г. (260 Кб)
Есть и его диссетрация под тем же названием из фонда РГБ (4 Мб). Могу прислать на мыло если дадите.
Есть также доклад Ширяева «Математическая формализация японских свечей».
В какой программе Вы делаете свои картинки ? Мне уже не хватает таблиц екселя, нужна визуализация. А Ваши картинки по-моему не из екселя.
2 Северный Ветер
Также премного благодарен. Булашев имеется, но давно в него не заглядывал. Посмотрю.
Neutron
Сергей, я в ШОКЕ от увиденного на приведённых тобой картинках! Если это не баг в коде (когда скрыто обрабатывается "будущий бар"), то ты решил основную проблему трейдинга.
Ты анализировал часовые бары, следовательно, прогнозный горизонт у твоей ТС - 200-300 часов (см. рис.), на таком лаге волатильность инструмента составляет в среднем 150-250 пунктов. Ошибка прогонозирования не превышает 20%. С такой высоты, тебе плевать на спреды, проскальзывания и, пожалуй, на сам ДЦ...
Помоему, ты решил все свои проблемы:-)
Или я чего-то не понял из приведённых картинок, и ты делаешь прогноз на каждом текущем баре на один час вперёд? Но, тогда ошибка прогноза превышает 100% и это уже никуда не годится:-(
Давай, подробнее разжуй алгоритм (в рамках приличия разумеется).
Всем привет! Сергей, нет, это не баг в коде и будущий бар не обрабатывается никак. Было бы глупо себя обманывать и нечестно обманывать других :о). Возможность этого бага полностью исключена следующим образом: В MathCAD у меня есть:
1. массив M60, который включает в себя всю историю EURUSD, выкаченную из MT.
2. Я наугад назначаю бар, символизирующий текущий и обозначаемый в системе, как CB (Current Bar.
3. Система перекачивает данные в массив DATA от начала истории до CB.
3. Далее алгоритм поиска тренда находит стартовый бар – SB (Start Bar) на DATA
4. Создаю выборку Y() в которой загружаю данные от SB до CB. Далее вся работа идет только с этой выборкой, только с ней.
Все эти преобразования, для того, что бы исключить подобные ошибки и увеличить скорость обработки («крутить» огромный массив исторических данных, как-то не разумно, на мой взгляд, MathCAD, классная система, но все-таки не профессиональная база данных)
То, что ты видишь на картинках, - это массив FACT, в который включены данные от стартового бара до принятого текущего и еще такой же по длине кусок в «будущее» (очень редко система делает прогноз больший, чем 2*(CB-SB)). В массиве CANAL сидят только расчетные точки будущей цены.
А вот теперь о главном! Я не ставил задачу расчета будущей цены по точкам, я это делать не умею и не даже знаю, как. Задачу ставил следующим образом:
1. обнаружить надежный канал, по которому цена будет развиваться от текущего бара (от «сегодня»)
2. Найти разворотную зону этого канала (задача минимум)
3. Найти канал/каналы, по которым цена будет развиваться в будущем после прохождения разворотной точки (задача максимум)
Соответственно, сами точки это не конечная цель, а только «полуфабрикат». На их основе будут построены каналы, оценены СКО этих каналов и разворотные зоны. Я не собираюсь запускать прогноз на каждом баре. В приведенном примере, прогноз осуществляется в среднем на 420 отсчетов (напомню, что количество баров для прогноза, определяется не мной, а системой и может составлять и 30 и 100 и 3000 отсчетов), что для часов составляет около двух недель. Все, что нужно, это как то убедиться, что прогноз верный, далее, ждать 2 недели и контролировать качество процесса (выражаясь терминологий Северного Ветра :о)
Три картинки через 5 отсчетов представил исключительно для демонстрации возможностей, что если «подобная структура» есть, то прогноз не врет и через 5, 10, 15 … отсчетов. Не «врет» нужно оценивать не по конкретным точкам. Они то будут всегда немного разные, а по каналам – они практически не меняются после расчета. Мог бы еще скриншотов наделать, но подумал, что этого достаточно. Тем более, что будут еще картинки.
Как это не грустно, я пока не решил своей «проблемы». Я не могу сказать, существует ли «подобная структура» будущим движениям в конкретной выборке. Как писал ранее, прогноз так же умеет врать, причем сильно, если нет «правильного фрактала» в истории, говорю об этом честно.
И мне очень важно правильно решить задачу определения тренда, ибо от него зависит многое…
PS: подробнее о самом алгоритме напишу чуть позже.
Есть и его диссетрация под тем же названием из фонда РГБ (4 Мб). Могу прислать на мыло если дадите.
Есть также доклад Ширяева «Математическая формализация японских свечей».
В какой программе Вы делаете свои картинки ? Мне уже не хватает таблиц екселя, нужна визуализация. А Ваши картинки по-моему не из екселя.
Cпасибо, Юрий, все статьи я уже скачал. Работаю я и рисую картинки в среде Mathcad, чего и Вам рекомендую.
P.S. Мне хорошо-о-о... я начал читать диссер Пастухова.
Присоединяйтесь, будет о чём поговорить!
Присоединяйтесь.
Не могу. Срочно ищу в сети Mathcad. Но завидую.
Присоединяйтесь.
Не могу. Срочно ищу в сети Mathcad. Но завидую.
Юрий, а я давно Вам советовал перейти на MathCAD, причем желательно на 13. Уж больно быстро он работает… :о)
Сам скачаю только вечером, поэтому на счет его крякнутости судить не могу
Сергей, надо советы подкреплять практической помощью. Признавайтесь, где скачать ?
Причем именно 13. Мне один знающий человек именно его рекомендовал. :-))
Тогда, давно, необходимости не было. А теперь она возникла. Такова жизнь.
2 Jhonny
Глянул линк, можно качнуть и оттуда. Если сделаете это раньше меня сообщите подробности.
Сергей, надо советы подкреплять практической помощью. Признавайтесь, где скачать ?
Причем именно 13. Мне один знающий человек именно его рекомендовал. :-))
Тогда, давно, необходимости не было. А теперь она возникла. Такова жизнь.
Критика принимается :о). Могу, как-то передать свой дистрибутив. Но организовать это «как-то» у меня получиться только в выходные. Если, есть какой ни то сайт, где можно выложить большой объем, дайте знать, или вечером или завтра утром обязательно выложу. Если, конечно, ссылка Jhonny не заработает, в смысле, кряк не крякнет.