торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 171
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Реализовать наверно многие смогли, но положительные результаты не у многих. Вот например у Solandrа что-то порлучилось читайте последний пост на этой странице "торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота"
Может он выкладывал результаты и по-позже, но я не помню где.
Сейчас я занимаюсь системой, описанной в этом посте:
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" solandr 04.10.06 10:11
С этого поста есть ссылки на её описание далее
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" solandr 27.08.06 21:05
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота" solandr 08.07.06 20:12
Судя по уже имеющимся за последние 2 месяца результатам на демо и на реале эта система обладает более высокой шумоустойчивостью, поскольку открытие ордеров происходит на расчётных уровнях, при этом системе абсолютно всё равно каким образом и в какой момент времени цена на этих уровнях оказалась. При сравнении ордеров на Альпари и InterBankFX расхождение в расчёте уровней может составлять до 15 пипсов (среднее значение расхождения специально не подсчитывал, но думаю, что оно равно примерно 5 пипсам) , что не принципиально влияет на общую картину работы системы.
К сожалению представить данные прогона стратегии в эксперте не представляется возможным, поскольку работа по стратегии происходит в полуавтоматическом режиме. Вход в рынок через отложники, выставляемые экспертом, выход в подавляющем большинстве случаев я произвожу вручную, хотя в эксперте имеются все возможности для досрочного закрытия позиций при формировании определённых условий, а не только по стоплоссу и тейкпрофиту, то есть эксперт является полнофункциональным в плане управления позициями. Тут конечно же сказывается уже больше психология торговли (у меня нервы далеко нестальные, чтобы видя повышенную вероятность разворота цены против прибыльной позиции дожидаться когда пройдёт откат и продолжится движение. Хотя кто его знает что лучше - стальные нервы или "синица в руках"? ;o)). Я предпочитаю закрыть хоть небольшой, но профит, нежели дожидаться достижения целей. Хотя наверное в половине случаев цели достигаются. Ну тут уж я думаю мне нужно что-то совершенствовать в своей стратегии в плане каких-то дополнительных подтверждений, по которым не следует закрывать прибыльную позицию. В общем на месте не сидим ;o).
Ведь если я не ошибаюсь интерпритация квадратичного канала осталась такая же как и линейного или появились какието подводные камни?
Эксперт то есть и торговал не только на демо. Основная проблема с линейными каналами проявилась в августе, когда просадка начала расти с темпом выше расчетного. По исследованиям (почти до конца сентября) к этому привели ограничения на количество уровней вложенности. Что было мерой вынужденной в силу размеров вычислительных затрат. Снятие же ограничений приводит не только к увеличению вычислительных затрат, но и к получению шумозависимых сигналов. Сейчас исследую квадратичный алгоритм. Вычислительных затрат меньше, чем на аппроксимации линейными каналами в силу того, что многие критерии удовлетворяются автоматически и от решения большей части задач можно отказаться. Думаю, сама логика использования поменяться не должна (я по крайней мере использую, точнее пытаюсь использовать, их также. Пока в ручную - оставлять на нетестированных экспертов не рискую). Еще не закончил "возиться" со сходимостью алгоритмов и определением оптимальных ( в смысле величины выборки и скорости сходимости ) критериев. Надеюсь, что по выбранным кри териям экспетра перезапустить не долго будет.
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
Эти результаты по той системе, о которой шла речь в самом начале, действительно являются последними. К сожалению от этой системы пришлось отказаться в виду шумозависимости расчёта показателя Хёрста, который лежит в основе принятия решения о входе в рынок.
solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
Думаю, что классический расчёт показателя Хёрста даст такой же шумозависимый результат.
solandr, а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
Думаю, что классический расчёт показателя Хёрста даст такой же шумозависимый результат.
Я не вычисляю показатель Херста по алгоритму Владислава, но мои расчеты показывают, что использование классического определения дает как раз неплохие результаты. Но тут так же эксперимент будет не «чистый», в том плане, что я использую другие конкурирующие критерии для выбора стабильных каналов. Правда, пока все расчеты в MathCAD.
Большое спасибо за рекомендацию! ;o)))