торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выкладывал, вилимо , Dart.
/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;А вот пояснялка по коду и txt-файла.
Dart
Зарегистрирован: 27.12.2004
Сообщения: 122
Посмотреть профиль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 6:23 Заголовок сообщения: Метод нормированного размаха или Хер_ста. Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение
Еще двести лет назад математик Херст исследовал процессы стока рек и т.д., случайное отклонение от среднего были распределенны нормально. Сейчас теорию дополнили и расширили, и стали называть
процессами случайного блуждания с памятью.
Дык вот, насколько я могу судить по статвыборкам, распределение велечины клоз(шифт)-клоз(шифт+1) нормально, тогда цена, точнее её график, есть это самое случайное блуждание с памятью.
В своих работах Херст получил интересную закономерность, позже проверенную мат. моделированием на компе, - R/S=(t/2)^H
где R - размах величины(max-min) за какой-то период t
S - стандартное ско величины
тогда R/S - ожидаема величина нормированного размаха за период t
t - время рассматриваемого промежутка
Н - коэф. Херста, для данной величины постоянен
Т.к. Н мы не знаем(хотя можно найти экспериментально), но для постоянного интервала времени(t-const) можно предположить, что R/S будет постоянной, ну если быть точным, распределена около некой средней по нормальному закону с ско =(абс((t/2)^H - (t/2)^(H-0.09)) + абс((t/2)^H - (t/2)^(H+0.09)))/2.
Тогда, если предположить, что вышеприведенная гипотеза верна,то ежели R/S станет больше некоторой средней, то движение которое обусловило рост R/S, должно загнуться, типа откат или обратно, если
флет, если R/S меньше средней, то ожидается его рост, т.е. движение.
Сам я проводил немного опытов с ентой херстнёй, но результат нулевой. Хотя была пара нюансов, которые я не учел:
А). я считал ско от фиксированной средней за период, а может стоило от скользящей;
Б). промежутки(период Херста и период усреднения) со стат точки зрения малы, но больше у меня индикатор
считается полчаса(может кто оптимизирует?);
В). я не учитывал статраспределения R/S относительно средней, если это делать, то необходимо ввести
весовую функцию с параметрами, указанными выше;
Ну типа, есть ли смыслЪ продолжать? А то идей много, а времени мало...
RS-Herst.mql
Описание:
Это индюкатор обсчитывает R/S и его скользскую
Скачивание
Название файла: RS-Herst.mql
Размер файла: 1.3 KB
Скачено: 1 раз(а)
Uncle
Зарегистрирован: 17.11.2004
Сообщения: 41
Посмотреть профиль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2005 10:08 Заголовок сообщения: Re: Метод нормированного размаха или Хер_ста. Ответить с цитатой
Забей.
Загвоздка в том, что H-параметр для котировочных процессов величина плавающая (как и сам нормированный размах на одном и том же периоде). Я как-то выкладывал на ВИАКе измеритель фрактальной размерности (H=2-размерность).
Единственное для чего можно пытаться использовать Н-параметр, это выбор инструментов обладающих памятью. На валютах не хрен даже пытаться, а вот на акциях стоит попробовать. Но с тем же успехом можно для этих целей использовать автокорреляции приращений.
P.S. Обычно пишут, не R/S=(t/2)^H, а R/S=С*(t/2)^H, и H находят как угловой коэффициент прямой вида log(R/S)=H*log(t/2)+b по МНК
Хм. Будь он постоянным, тогда бы точно в индикаторы не годился.
Что касается картинки, то между 24 и 25 августа цена как будто продолжает идти по линии СКО, а вероятности начинают достаточно резко падать. Это связано со сбоем, или происходит перестройка канала?
Что касается картинки, то между 24 и 25 августа цена как будто продолжает идти по линии СКО, а вероятности начинают достаточно резко падать. Это связано со сбоем, или происходит перестройка канала?
Трудно сказать, возмозможно, но Алерт о сбое индикатора пришел именно сегодня. Обычно после такого сбоя индикатор перестает работать(отклыючается).
Видимый канал СКО - это последний нарисованный индикатором на 11-00 МСК. До этого каналы были другие.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
и книга которая упоминалась(архив разбит на 2 части):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Настоятельно рекомендую прочитать ссылки, довольно интересно.
И вообще на Белом воротничке довольно много информации по интересующей теме, но найти ее - проблема.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Нужно поменять расширение zip на rar (по рецепту solandr'а). Приготовлены из минуток, минутки видимо близки к тем, что выложил HIDDEN ( "Тестирование для конкурса" ) , поскольку собирались, как я вспомнил, аналогично, только с viac.ru я сразу пошёл на паук и взял историю до середины 2004 года там. Объёмам доверять не следует, при отсутствии они добавлялись произвольно, просто тестер не работает с нулевыми объёмами.
Провёл тестирование на этой истории. Результат работы эксперта за период 01.01.2001-15.10.2004 убыток -60%.
Результаты тестирования советника за период времени, по которому советник тестировался в посте "solandr 15.08.06 07:21" приведён на картинке ниже.
Судя по полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Имеющийся в настоящее время эксперт является "шумозависимым", то есть на которивках, полученным из разных источников, эксперт показывает существенное различие в результатах как по итоговой прибыли, так и по самим проведённым сделкам.
2. Возможен подбор (подгонка на истории) не только параметров системы, но и самого торгового алгоритма, которая вероятно имеет место быть и с этим экспертом также. Параметры единственного подтверждающего осциллятора были выбраны ещё в самом начале 3 месяца назад просто на основе визуальной картинки и логики открытия сделок интрадей и с тех пор ни разу не изменялись. Все достижения осуществлялись лишь за счёт модификации торгового алгоритма.
Наверное можно было бы сделать следующие предположения относительно причин, приведших к таким результатам. У разных источников котировки могут отличаться в пределах 3-10 пипсов на барах периода М30 плюс факт наличия дыр в истории котировок, различных у разных брокеров. Далее когда мы считаем коэффициент Хёрста и ждём когда его значение перейдёт порог в 0.5 в ту или иную сторону для принятия решения о развороте тренда, то в области, близлежащей к этой величине, данная разница в 5-10 пипсов на баре может играть существенную роль. Конечно же когда у нас коэффициент Хёрста лежит далеко от этой области, например равен 0.8, то принципиальных отличий в том будет ли он равен 0.81 или 0.79 (на разных котировках) нет. Поэтому поскольку данный параметр является одним из ключевых при открытии позиции, то его шумовые флуктуации в области принятия решений могут влиять на результат подобно тому как это происходит и со всеми остальными индикаторами. Vladislav в одном из своих постов, который отыскать в ветке наверное уже невозможно ;o), писал, что тестирует своего советника на разных брокерах и были случаи когда у одного брокера потенциально прибыльная позиция была снесена по стоплоссу, в то время как у другого (-их) брокера (-ов) данная позиция оставалась в игре.
Также у меня имеются предположения о том, что поскольку моя реализация алгоритма заведомо отличается от алгоритма Vladislav-а, то вероятно факт использования им оптимизации на основе минимима потенциальной энергии каналов может каким-то образом увеличить устойчивость стратегии по отношению к шуму (различиям в котировкам у разных брокеров).
Пока что просто наблюдаю за работой эксперта на реале. За 12 торговых дней эксперт сделал 5 сделок. Все сделки закрылись в плюс, принеся 8,7% прибыли. Поскольку столь малое количество сделок является абсолютно статистически незначимым, то обсуждать этот результат не имеет никакого смысла. Продолжаем наблюдение далее.
А вообще у меня назревают планы по переводу данного эксперта в полуавтоматический режим. То есть оснащение его возможностью ручного открытия/закрытия позиции на основе предложенного выше метода точек сходимости суммы градиентов к нулю с последующим автоматическим контролем позиции по имеющемуся торговому алгоритму, поскольку по моим наблюдениям это может быть в некотором плане прибыльнее. Опять таки нужно ещё проверять и наблюдать. Ну а между наблюдениями почитаем книгу, ссылку на которую любезно предоставил Tier. Может быть появятся какие-то новые идеи благодаря ей?
Является ли такой подход к автоматическому трейдингу перспективным и реализуемым ?