торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 120
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
grasn,
Вы правильно заметили что данная ветка была создана мною (ещё 21 февраля).
Я ничего Вам лично не предлагаю, уж тем более что-то переписывать.
Форум публичный, согласен, каждый может высказаться по существу.
Вы чем-то недовольны?
Ну, что Вы. Все просто отлично, ну по крайне мере у меня. :о)))
Жаль, что за время своего отсутствия он так и не научился быть дружелюбным. Все еще пытается ублажать свое эго надуванием щек. Но это ничего. Каждый должен пройти в жизни свой опыт. Тут важно осознание.
Слышите, Alex ? Если вы будете ОСОЗНАВАТЬ себя и то, что вы делаете в жизни, то вам значительно меньше придется потратить сил, времени и крови, значительно меньше придется страдать, чем если вы этого делать не будете. Практика осознания - сложная и тонкая штука. Но только через нее вы сможете прийти к себе истинному.
А вообще, Alex сказал здесь кое что правильное. Эта схема построения каналов по т/ф (по одному на каждый) это и есть использование фрактальной структуры рынка и именно это, собственно, и объяснял Владислав страниц эдак 40-50 назад. Тут только довольно-таки важно правильно выбрать набор т/ф. Я, например, лично с набором предложенным Alexом не согласен.
Привет, Сергей !
Насколько я себе это представляю, основных сил две.
1. Фундаментально - встречные потоки валют, связанные с экспортно-импортными операциями на мировом рынке.
2. Технически - ожидания трейдеров, связанные с потоком новостей.
На вопрос я ответил, однако, я считаю этот ответ ничего не значащим. Мы можем начать ковыряться в природе рыночных явлений, для того, чтобы сделать модель, эти явления отражающую. Это сложный, долгий и, вероятно, бессмысленный путь.
На любое событие рынок реагирует быстро или очень быстро. Если даже такая модель будет создана, то она для своей работы потребует поток исходных данных. Эти данные рынок получает каждый день непрерывно. Получается, что модель должна будет конкурировать с рынком по быстроте реакции. Нужно ли это ?
Мне кажется лучше сам рынок использовать в качестве источника исходных данных, из этих данных (уже однородных по своей природе, в отличие от экономических, политических и других новостей) восстанавливать некие универсальные, абстрактные характеристики рынка (например, потенциальная энергия, волатильность и т.п.), а затем уже эти характеристики использовать для прогнозирования последующих событий.
Что собственно и делается в модели Владислава.
Надо только осознанно подойти к построению этих характеристик.
Логично, но все эти понятия к сожалению лишены смысла без модели, модель какая ни какая, а должна быть.
Тут только довольно-таки важно правильно выбрать набор т/ф.
Вы имеете в виду нестандартные таймфреймы?
Насчёт одного канала пока не согласен. Хотя, если правильно выбрать таймфреймы, можно и ограничиться одним каналом на таймфрейм. Ну а если таймфрейм выбран неточно, то мы, казалось бы, и должны видеть на нём одновременно структуры разных временных масштабов.
Что собственно и делается в модели Владислава.
Надо только осознанно подойти к построению этих характеристик.
Вот я сейчас как раз и занимаюсь подбором таких данных для поиска потенциальной энергии. Уже несколько вариантов есть.
Эта схема построения каналов по т/ф (по одному на каждый) это и есть использование фрактальной структуры рынка
Верно, но и с такой схемой не все однозначно получается и выборе одного канала и в подборе периодов.
и несимметричные каналы, в первый подход они явно не вписываются.
Вы абсолютно правы! каналы бывают не только параллельными,
они ещё бывают сходящимися и расходящимися.
Под несимметричными я имел в виду каналы, у которых границы располагаются на разном расстоянии от "средней" линии.
Я имею в виду соотношение т/ф. К примеру я хочу играть на локальных трендах дня. Тогда я выбираю М1, М10 и М100. А если хочу играть на среднесрочных трендах, то выбираю Н1, Н10 и Н100. Повторяю, это все к примеру.
Вот именно. Вы совершенно правильно поняли то, что я хотел сказать.
2 Jhonny
Мне, например, нравится модель Владислава. Мне кажется, что она достаточно структурна и проста, чтобы реализовать ее за конечное время (:-) и чтобы она принесла отдачу. Надо только к представлению о каналах и методу их построения и сопровождления добавить осмысленное использование потенциальной энергии. А также еще вместо того, о чем Владислав вообще умолчал, добавить какую-то изюминку собственного производства и получится хорошая торговая программа.
Кстати, насчет сходящихся и расходящихся каналов Alex тоже абсолютно прав.
2 grasn
В этом-то и сложность вообще всей задачи. И именно поэтому нужна модель. Она позволяет хотя бы на некоторых этапах сделать однозначный выбор.
А каждый раз, когда нельзя сделать такой выбор, приходится вводить параметр. А потом нужно найти его оптимальное значение. Вот так и получается "плохая" оптимизация. А если еще параметров много, тогда и оптимизация не поможет. Кошмар. :-)
Я имею в виду соотношение т/ф.
А Вы умеете определять масштабный множитель? Если да, то я не отказался бы от намёка на идею метода. :)