торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет, Сергей, все в порядке. Просто Вы поставили вопрос, на который невозможно ответить не зная какой смысл Вы чему придаете, не зная идеи модели.
Я и привел для примера идею модели и заведомо не соответствующий ей вариант интерпретации.
Да я понял, свою некорректность в вопросе. Мне кажется, что введенные лицензионные соглашения мешают нам творчески развиваться.
PS: Кстати, такой анимированный скрипт я себе уже давно сделал. :о))).
Не согласен! Всё зависит от соответствия принципов работы эксперта имеющимся режимам тестирования в тестере. Для указанного мною режима тестирования советника, который запускается 1 раз при приходе нового М30 бара, тестер даёт расхождения с практикой в несколько пипсов при закрытии/открытии ордера при тестировании по модели "По ценам открытия" на периоде М30 (на практике цена дёргается каждые несколько секунд на 2-3 пипса туда-обратно). Конечно же если запустить эксперт, который делает расчёты на каждом новом тике, на тестирование по М30 "По ценам открытия" , то результаты разойдутся как небо и земля и им естественно нельзя будет верить поскольку логика работы эксперта не совпадает с логикой тестирования при указанных условиях. Кстати в статье о том как правильно пользоваться тестером ( "MQL4: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании" ) прямо так и указано
Думаю более рациональным по многим причинам является всё-таки написание экспертов, которые имеющийся в МТ4 тестер позволяет корректно оценить нежели самому изобретать минитестер средствами мкл4 или постоянно терроризировать разработчиков вопросами "А почему результаты тестера не совпадают с результатами работы эксперта на реале?".
А вот я с Вами согласен. Если Вы грамотно используете тестер, что честь Вам и хвала. Повторюсь: тестер MQ - классная вещь. Без нее МТ4 выглядел бы значительно скромнее. Надо только знать куда там что втыкать и где его можно использовать, а где нет. :-)
А вот тут Вас, дорогой solandr, занесло. Экспертов надо писать чтобы они деньги делали, а не чтобы тестеру было хорошо. Ау, батенька, не ставьте телегу впереди лошади !
Терроризировать разработчиков, конечно, не надо. Тем более глупыми вопросами. А вот изобретать надо, по мере сил и с удовольствием ! Творчество, solandr, - это замечательная вещь. Не надо его запрещать, даже пытаться, даже если речь идет о "минитестере". Только благодаря творчеству Владислава, и в известной мере Вашего, Вы и торгуете сейчас на том эксперте, который провел 6 положительных сделок, а не на том, который все сливал.
В принципе одно не противоречит другому. Просто не всегда человек в состоянии изменить окружающий мир, а вот извлечь максимум пользы из имеющихся возможностей - это вполне реально. Главное - это вовремя понять - где находится граница между тем что поддаётся изменению и тем что изменить нереально.
Успехов в творчестве! Просто в своё время уже пробовали некоторые со стороны написать что-то своё, но пока что-то об особых упехах никто не узнал. Можете узнать на этот счёт у разработчиков МТ4. В обсуждении этого вопроса они уже неоднократно участвовали.
По истине мудро! Полностью согласен.
Да никто и не скажет. Например, я использую свой тестер, реализованный в виде анимированного скрипта, и зачем мне о нем говорить и заявлять, что он лучше – пользуетесь моим. Он «обходит» некоторые ограничения встроенного тестера, к которому я отношусь с большим уважением, но совсем не полностью его заменяет. Все же определяет потребность. (Смотри пункт первый. :о)))))
У меня создалось впечатление, что я много пропустил. Оно и понятно, я туда за месяц лишь второй раз зашел. Но теперь хочется узнать, как же за это время развивались события. Может кто просветит ?
Элементарно. Демо счет на интербанке живет 2 недели, не взирая ни на что. Сейчас новый счет и просто эксперимент (те уже канули :( ). Я просто об этом не знал. Если раньше максимальный риск был ограничен 40% (вобщем, для реала даже для максимальных рисков многовато ) от депо, то на новом я поставил 80% (чего естественно никому делать не рекомендую - слишком велики просадки). Сразу пошел резкий набор - чуть ли не 300% за один-два трейда, но и просадки соответственно тоже. Потом были траблы с сервером Интербанка и чего то инфа обо всех счетах пропала. Стейтмент пока не восстанавливаю. Просто смотрю на другие счета. Из рекомендаций по торговле на реале - выше 30% от депо планку максимального риска поднимать не стоит. Эксперты торгующие с минимальными рисками ( риск на трейд не более 2% , максимальная просадки за день не более 5%, максимальная просадка по депозиту не более 30%) - пока болтаются около нуля. Максимальная просадка была около 7%, максимальный заработок примерно такой же. Сейчас просадка в районе 2%.
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ еще существенное влияние оказывает ММ (количество лотов пропорционально вероятности движения в данную сторону). В данных счетах ограничения приводят к постоянной торговле минимальными сайзами. Есть еще мелкий счет с такими же рисками, но там более гибкий ММ, так вот там эксперт идет с небольшим плюсом. На Лайтах, на реале, был максимальный риск 40% и достаточно гибкая возможность управления количеством лотов - вот там рост депо был максимальным, пока эксперт не попал к ним в "черный список" или как это назвать не знаю :).
Всем думаю будет очень интересно взглянуть на результаты.
Всем думаю будет очень интересно взглянуть на результаты.
Здесь скорее вопрос к метаквотсам - похоже тестер не работает с внешними длл :(. Или просто у меня пока не получается ?
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
Я тут на днях закончил заниматься построением каналов и решил посмотреть как же все это выглядит на картинке. Посмотрел. Красиво выглядит. Да вот, одна проблема. В отличие от разных там числовых индикаторов, не меняющих свои значения на уже законченных барах, каналы и другие графическме вещи могут изменять свой вид в прошлом на каждом новом баре. Поэтому, например, картинка, которую я получил, отражала только какой-то момент времени, причем не самый интересный.
И решил я тогда сделать мультик из истории, чтобы смотреть как будто в реальном времени, как разворачиваются события, как перестраиваются каналы, в какой момент складываются условия для принятия решения экспертом и т.д. После непродолжительных усилий мультик этот завертелся. Красная вертикальная линия ползет по графику отмечая "текущий" момент времени. Слева от нее развиваются в динамике каналы, справа - "будущее" о котором программа не знает. Поучительно.
К чему я все это говорю ? Я вижу Вы пользуетесь тестером. Это безусловно классная штука, спасибо MetaQuotes. Но у нее есть и свои особенности. В частности, на его результаты нельзя полагаться. С другой стороны, нетрудно сделать скрипт-тестер, реализовать все используемые индикаторы как подпрограммы - функции или процедуры, а содержательной частью взять логику эксперта и на этом скрипте отрабатывать уловия входа-выхода. Можно даже сделать моделирование поведения цены внутри текущего бара, которое будет использовать ограниченное OHLC случайное генерирование последовательности цен. Я думаю, что использование такого скрипт-тестера будет создавать для эксперта условия максимально приближенные к реальности. Соответственно и результаты тестирования.
А если еще и объединить эти две вещи, то можно визуализировать работу эксперта на истории. Иногда увидеть, как ведет себя эксперт в определенных местах значительно полезней, чем получить полный отчет по прибылям вместе с набором оптимизированных параметров.
Из этого всего можно было бы сделать полезную и поучительную статью.
Предлагаю эту тему Вам.
Плавали..знаем - "Открытый проект - тестер-оптимизатор своими силами"
Я хотел сделать скрипт-мульт (и могу в принципе), но в какой-то момент до меня дошло, что можно обойтись скринами из тестера (смотреть слайд-шой из десятков тысяч все-таки утомительно).
Не совсем понял. Вроде бы если обходиться скринами из тестера, тогда и придется смотреть слайд-шоу из десятков тысяч. А если в скрипте просто менять параметры графических объектов при каждом пересчете, то и получится мультик. Во всяком случае так у меня получилось.
Большие истории и правда не насмотришься. Но во-первых скорость всегда можно увеличить, уменьшия параметр в Sleep'e. А во-вторых, смотреть надо те места, где эксперт ведет себя неэффективно.
А ту ветку я читал, поэтому к Вам и обратился с этим предложением. Просто индикатор-тестер это, как мне кажется, менее удобно. В скрипте больше возможностей для управления процессом. В любом случае основой всегда является цикл по всем барам истории.
Ну да ладно, проехали.