торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 114

 
Это же не было утверждением. А был вопрос, в процессе исследования. В целом согласен, не будет соответствовать, в силу одной штуки - физического смысла. Просто получая некую кривую потенциальной энергии канала, появилась мысль «выжать» из нее несколько больше, дополнительную характеристику. Но это все от «жадности» :о))))

Да нет, Сергей, все в порядке. Просто Вы поставили вопрос, на который невозможно ответить не зная какой смысл Вы чему придаете, не зная идеи модели.
Я и привел для примера идею модели и заведомо не соответствующий ей вариант интерпретации.


Да я понял, свою некорректность в вопросе. Мне кажется, что введенные лицензионные соглашения мешают нам творчески развиваться.
PS: Кстати, такой анимированный скрипт я себе уже давно сделал. :о))).
 
Я вижу Вы пользуетесь тестером. Это безусловно классная штука, спасибо MetaQuotes. Но у нее есть и свои особенности. В частности, на его результаты нельзя полагаться.

Не согласен! Всё зависит от соответствия принципов работы эксперта имеющимся режимам тестирования в тестере. Для указанного мною режима тестирования советника, который запускается 1 раз при приходе нового М30 бара, тестер даёт расхождения с практикой в несколько пипсов при закрытии/открытии ордера при тестировании по модели "По ценам открытия" на периоде М30 (на практике цена дёргается каждые несколько секунд на 2-3 пипса туда-обратно). Конечно же если запустить эксперт, который делает расчёты на каждом новом тике, на тестирование по М30 "По ценам открытия" , то результаты разойдутся как небо и земля и им естественно нельзя будет верить поскольку логика работы эксперта не совпадает с логикой тестирования при указанных условиях. Кстати в статье о том как правильно пользоваться тестером ( "MQL4: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании" ) прямо так и указано
Некоторые трейдеры не желают зависеть от особенностей внутрибарного моделирования и пишут экспертов, которые торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен режим моделирования "По ценам открытия".

Думаю более рациональным по многим причинам является всё-таки написание экспертов, которые имеющийся в МТ4 тестер позволяет корректно оценить нежели самому изобретать минитестер средствами мкл4 или постоянно терроризировать разработчиков вопросами "А почему результаты тестера не совпадают с результатами работы эксперта на реале?".
 
Не согласен! Всё зависит от соответствия принципов работы эксперта имеющимся режимам тестирования в тестере. Для указанного мною режима тестирования советника, который запускается 1 раз при приходе нового М30 бара, тестер даёт расхождения с практикой в несколько пипсов

А вот я с Вами согласен. Если Вы грамотно используете тестер, что честь Вам и хвала. Повторюсь: тестер MQ - классная вещь. Без нее МТ4 выглядел бы значительно скромнее. Надо только знать куда там что втыкать и где его можно использовать, а где нет. :-)

Думаю более рациональным по многим причинам является всё-таки написание экспертов, которые имеющийся в МТ4 тестер позволяет корректно оценить нежели самому изобретать минитестер средствами мкл4 или постоянно терроризировать разработчиков вопросами "А почему результаты тестера не совпадают с результатами работы эксперта на реале?".

А вот тут Вас, дорогой solandr, занесло. Экспертов надо писать чтобы они деньги делали, а не чтобы тестеру было хорошо. Ау, батенька, не ставьте телегу впереди лошади !
Терроризировать разработчиков, конечно, не надо. Тем более глупыми вопросами. А вот изобретать надо, по мере сил и с удовольствием ! Творчество, solandr, - это замечательная вещь. Не надо его запрещать, даже пытаться, даже если речь идет о "минитестере". Только благодаря творчеству Владислава, и в известной мере Вашего, Вы и торгуете сейчас на том эксперте, который провел 6 положительных сделок, а не на том, который все сливал.
 
Экспертов надо писать чтобы они деньги делали, а не чтобы тестеру было хорошо.

В принципе одно не противоречит другому. Просто не всегда человек в состоянии изменить окружающий мир, а вот извлечь максимум пользы из имеющихся возможностей - это вполне реально. Главное - это вовремя понять - где находится граница между тем что поддаётся изменению и тем что изменить нереально.
Творчество, solandr, - это замечательная вещь. Не надо его запрещать, даже пытаться, даже если речь идет о "минитестере".

Успехов в творчестве! Просто в своё время уже пробовали некоторые со стороны написать что-то своё, но пока что-то об особых упехах никто не узнал. Можете узнать на этот счёт у разработчиков МТ4. В обсуждении этого вопроса они уже неоднократно участвовали.
 
И чего вы ссоритесь? Главное – на ровном месте! Нужно объединяться на борьбу с потенциальной энергией! (Это я просто испытываю эмоциональный подъем, поскольку плотно приближаюсь к решению)

Главное - это вовремя понять - где находится граница между тем что поддаётся изменению и тем что изменить нереально.


По истине мудро! Полностью согласен.

Просто в своё время уже пробовали некоторые со стороны написать что-то своё, но пока что-то об особых упехах никто не узнал


Да никто и не скажет. Например, я использую свой тестер, реализованный в виде анимированного скрипта, и зачем мне о нем говорить и заявлять, что он лучше – пользуетесь моим. Он «обходит» некоторые ограничения встроенного тестера, к которому я отношусь с большим уважением, но совсем не полностью его заменяет. Все же определяет потребность. (Смотри пункт первый. :о)))))
 
Кстати, загланул сейчас на Ампир, а там уже новый счет. Прошлый, который я видел пару недель назад, был открыт на 500$ и был на тот момент в плюсах +50%. А этот открыт 26-го июля (т.е. 3 торговых сессии назад) на 700$ и сейчас на нем -50%.

У меня создалось впечатление, что я много пропустил. Оно и понятно, я туда за месяц лишь второй раз зашел. Но теперь хочется узнать, как же за это время развивались события. Может кто просветит ?


Элементарно. Демо счет на интербанке живет 2 недели, не взирая ни на что. Сейчас новый счет и просто эксперимент (те уже канули :( ). Я просто об этом не знал. Если раньше максимальный риск был ограничен 40% (вобщем, для реала даже для максимальных рисков многовато ) от депо, то на новом я поставил 80% (чего естественно никому делать не рекомендую - слишком велики просадки). Сразу пошел резкий набор - чуть ли не 300% за один-два трейда, но и просадки соответственно тоже. Потом были траблы с сервером Интербанка и чего то инфа обо всех счетах пропала. Стейтмент пока не восстанавливаю. Просто смотрю на другие счета. Из рекомендаций по торговле на реале - выше 30% от депо планку максимального риска поднимать не стоит. Эксперты торгующие с минимальными рисками ( риск на трейд не более 2% , максимальная просадки за день не более 5%, максимальная просадка по депозиту не более 30%) - пока болтаются около нуля. Максимальная просадка была около 7%, максимальный заработок примерно такой же. Сейчас просадка в районе 2%.

С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.

ЗЫ еще существенное влияние оказывает ММ (количество лотов пропорционально вероятности движения в данную сторону). В данных счетах ограничения приводят к постоянной торговле минимальными сайзами. Есть еще мелкий счет с такими же рисками, но там более гибкий ММ, так вот там эксперт идет с небольшим плюсом. На Лайтах, на реале, был максимальный риск 40% и достаточно гибкая возможность управления количеством лотов - вот там рост депо был максимальным, пока эксперт не попал к ним в "черный список" или как это назвать не знаю :).
 
Vladislav, а что показывает имеющийся в МТ4 тестер? Вы вроде бы как собирались прогнать эксперта на нём "Интересный вопрос!" ?
Всем думаю будет очень интересно взглянуть на результаты.
 
Vladislav, а что показывает имеющийся в МТ4 тестер? Вы вроде бы как собирались прогнать эксперта на нём на? "Интересный вопрос!"
Всем думаю будет очень интересно взглянуть на результаты.


Здесь скорее вопрос к метаквотсам - похоже тестер не работает с внешними длл :(. Или просто у меня пока не получается ?

С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
 
2 Rosh
Прогнал примитивного свингового советника (трудно было удержаться :) )

Я тут на днях закончил заниматься построением каналов и решил посмотреть как же все это выглядит на картинке. Посмотрел. Красиво выглядит. Да вот, одна проблема. В отличие от разных там числовых индикаторов, не меняющих свои значения на уже законченных барах, каналы и другие графическме вещи могут изменять свой вид в прошлом на каждом новом баре. Поэтому, например, картинка, которую я получил, отражала только какой-то момент времени, причем не самый интересный.

И решил я тогда сделать мультик из истории, чтобы смотреть как будто в реальном времени, как разворачиваются события, как перестраиваются каналы, в какой момент складываются условия для принятия решения экспертом и т.д. После непродолжительных усилий мультик этот завертелся. Красная вертикальная линия ползет по графику отмечая "текущий" момент времени. Слева от нее развиваются в динамике каналы, справа - "будущее" о котором программа не знает. Поучительно.

К чему я все это говорю ? Я вижу Вы пользуетесь тестером. Это безусловно классная штука, спасибо MetaQuotes. Но у нее есть и свои особенности. В частности, на его результаты нельзя полагаться. С другой стороны, нетрудно сделать скрипт-тестер, реализовать все используемые индикаторы как подпрограммы - функции или процедуры, а содержательной частью взять логику эксперта и на этом скрипте отрабатывать уловия входа-выхода. Можно даже сделать моделирование поведения цены внутри текущего бара, которое будет использовать ограниченное OHLC случайное генерирование последовательности цен. Я думаю, что использование такого скрипт-тестера будет создавать для эксперта условия максимально приближенные к реальности. Соответственно и результаты тестирования.

А если еще и объединить эти две вещи, то можно визуализировать работу эксперта на истории. Иногда увидеть, как ведет себя эксперт в определенных местах значительно полезней, чем получить полный отчет по прибылям вместе с набором оптимизированных параметров.

Из этого всего можно было бы сделать полезную и поучительную статью.
Предлагаю эту тему Вам.



Плавали..знаем - "Открытый проект - тестер-оптимизатор своими силами"

Я хотел сделать скрипт-мульт (и могу в принципе), но в какой-то момент до меня дошло, что можно обойтись скринами из тестера (смотреть слайд-шой из десятков тысяч все-таки утомительно).
 
Я хотел сделать скрипт-мульт (и могу в принципе), но в какой-то момент до меня дошло, что можно обойтись скринами из тестера (смотреть слайд-шой из десятков тысяч все-таки утомительно).

Не совсем понял. Вроде бы если обходиться скринами из тестера, тогда и придется смотреть слайд-шоу из десятков тысяч. А если в скрипте просто менять параметры графических объектов при каждом пересчете, то и получится мультик. Во всяком случае так у меня получилось.

Большие истории и правда не насмотришься. Но во-первых скорость всегда можно увеличить, уменьшия параметр в Sleep'e. А во-вторых, смотреть надо те места, где эксперт ведет себя неэффективно.

А ту ветку я читал, поэтому к Вам и обратился с этим предложением. Просто индикатор-тестер это, как мне кажется, менее удобно. В скрипте больше возможностей для управления процессом. В любом случае основой всегда является цикл по всем барам истории.

Ну да ладно, проехали.