торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 89

Новый комментарий
 
Jhonny 17.07.06 06:40

Если я Вас правильно понял, то это не верно так как отклонения для 2/3 считаются от другой линии регрессии. Вы попробуйте постройте канал на определенной длинне и еще один на 2/3 и Вы увидите что линии не совпадают, а следовательно и сумма отклонений будет другой(быть может Вы и имели это ввиду?). Я так понял что саму дисперсию или СКО использовать для вычислений последующих значений нельзя, так как каждый новый бар дает новую линию и изменение всей дисперсии, по идее ее нельзя вычислить из дисперсии полученной предыдущем баре. Я вроде смог придумать как в этом цикле это учесть, и даже канал построенный по двум третям выглядит нормально(при расчете коэффициентов регресси мы расчитываем и сумму квадратов СВ и сумму самой СВ следовательно мы можем их испльзовать для расчета дисперсий на следующем баре, а саму дисперсию как то у меня не получилось), а вот когда я сделал файл со СКО и глянул поподробней обнаружил не понятные вещи, которые проскакивают на каждом 3 баре.(хотя я вроде учел неодинаковость движения границ интервала 2/3)


В какой-то момент я был готов согласиться с тем , что нужно заново рассчитывать параметры линейной регрессии и СКО на 2/3 канала (технически тут проблем нет никаких). Но сейчас усомнился. Когда канал становится очевидным, он все лучше и лучше становится самосбывающимся пророчеством. В то же время СКО становится меньше (цена все более точно ходит в границах канала). Наверно, именно это мы и проверяем, когда требуем СКО на 2/3 канала юольше чем СКО на всей длине канала (канал в обоих случаях рдин и тот же). Вариант с новым расчетом параметров ЛР и СКО на 2/3 выборки я наверно тоже когда-нибудь проверю.
 
2 Rosh
А вот к примеру канал развивающийся по такому сценарию не будет взят во внимание по критерию СКО2/3>СКО, хотя я думаю за границы 99% последняя треть не вываливается
 
Когда канал становится очевидным, он все лучше и лучше становится самосбывающимся пророчеством. В то же время СКО становится меньше (цена все более точно ходит в границах канала). Наверно, именно это мы и проверяем, когда требуем СКО на 2/3 канала юольше чем СКО на всей длине канала (канал в обоих случаях рдин и тот же).

Абсолютно согласен.
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Приветствую всех.
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА (в смысле – по строчке на квантиль). Ошибки от «экселевского» варианта расчета в 4-м знаке, при условии, что n>=30. Могу выложить здесь на всеобщее обозрение, или выслать на «мыло» - как скажете.
 
2 Rosh
А вот к примеру канал развивающийся по такому сценарию не будет взят во внимание по критерию СКО2/3>СКО, хотя я думаю за границы 99% последняя треть не вываливается


Я так понимаю, картинка рисовалась вручную, так как я на глаз вижу, что CКО2/3 < СКО.
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Одну строчку можно и здесь. Выкладывайте. :-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Приветствую всех.
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА (в смысле – по строчке на квантиль). Ошибки от «экселевского» варианта расчета в 4-м знаке, при условии, что n>=30. Могу выложить здесь на всеобщее обозрение, или выслать на «мыло» - как скажете.



Интересно было бы глянуть. Я функцию нормальногго распределения реализовал тупо - через массив чисел. Хотел сделать тоже самое для Стьюдента, еще раз глянул на разницу между нормальным и стьюдента распределениями и плюнул - "если нет никакой разницы - зачем платить больше".
 

Я так понимаю, картинка рисовалась вручную, так как я на глаз вижу, что CКО2/3 < СКО.

Конечно в ручную, я не стал тратить время выискивая такую ситуацию на графике, я говорю в принципе она возможна и отбор по критерию СКО2/3>СКО ее отсечет, а мне кажется не стоит
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Одну строчку можно и здесь. Выкладывайте. :-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO;
deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO;
deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



Где deltaY - половина ширины полосы неопределенности
n - количество степеней свободы

На каждый квантиль вывел упрощенные формулы. Картинку с графиками ошибок приложить не получается. Оцените ошибки сами.

 
Учусь картинки вставлять. Ошибки упрощенных формул для расчета квантилей.



[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/%D1%F2%FC%FE%E4%E5%ED%F21.gif [/img]
1...828384858687888990919293949596...309
Новый комментарий