торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно проблема заключается в том, что Вы строите регрессию по всему множеству выборок.
Это, насколько я понимаю, неправильно. При маленьких значениях N точки могут ложиться на совершенно другую прямую или вести себя неадекватным образом. Для аппроксимации прямой нужно брать только правую часть построенной кривой и именно ту часть, которая достаточно точно ложится на линию регрессии. Петерс же показывал, что на этой построенной линии есть излом.
Что Вам даст простая колонка цифр только притока с сообщением показателя Хёрста без знания самой выборки, по которой был произведён этот расчёт? Я решил сделать проще. Я выложил картинку с указанием в левом верхнем углу показателя Хёрста для каналов. Канал 1 - самый длинный, канал 4 самый короткий на графике. Думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы Вы смогли проверить Ваш алгоритм расчёта.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Возможно проблема заключается в том, что Вы строите регрессию по всему множеству выборок.
Это, насколько я понимаю, неправильно. При маленьких значениях N точки могут ложиться на совершенно другую прямую или вести себя неадекватным образом. Для аппроксимации прямой нужно брать только правую часть построенной кривой и именно ту часть, которая достаточно точно ложится на линию регрессии. Петерс же показывал, что на этой построенной линии есть излом.
Вполне возможно. Вот цитата из книжки, когда-то предоставленной Владиславом: «Волнообразное поведение данных свидетельствует о существовании на разных временных шкалах участков с разной степенью (или, как говорят, силой) персистентностью». Оно так на глаз и получается. Возникает вопрос – на сколько смещаться вправо? И ведь наверняка это повлияет на результат, вот только в лучшую или в худшую сторону.
А как Вы думаете, средний приток надо принимать одинаковый для всех n, рассчитанный для N или все-таки вычислять для каждого n, двигаясь к N
PS: Вы уж простите, точность люблю, вернее к ней в МАИ приучили.
Что Вам даст простая колонка цифр только притока с сообщением показателя Хёрста без знания самой выборки, по которой был произведён этот расчёт? Я решил сделать проще. Я выложил картинку с указанием в левом верхнем углу показателя Хёрста для каналов. Канал 1 - самый длинный, канал 4 самый короткий на графике. Думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы Вы смогли проверить Ваш алгоритм расчёта.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Сходу разобраться в самой выборке и ее длине как-то не получилось по картинке. Вероятно, надо уже иметь расширенное сознание, только вот чем его расширять? :о)))
Мне кажется, что регрессию, по которой определяется Херст, нужно строить с конца кривой. А критерием величины интервала можно, наверное, брать ско получаемого канала. Как только он вышел за рамки, скажем 3-5% от величины Log(R/S) (т.е. начал расходиться), ставить на этом точку.
В этом вопросе различные источники расходятся. Причем дело касается даже не столько среднего, сколько ско. Немало народу считает, что ско должно браться для самой большой выборки N и только размах должен браться для выборки n. Я, однако, считаю, что такой подход лишен математического (и физического) смысла. Все величины в расчете должны относиться к одной и той же выборке.
Я расширял своё сознание исключительно иноформацией, указанной в этой ветке :o))). Попробуйте тоже. Может быть поможет? Могу только порекомендовать медленное чтение хотя бы только постов Владислава, ну и несколько моих можете также почитать. В некоторых постах (далеко не во всех, так как многие посты были - просто научное тыкание пальцем в небо ;o)!) я изложил основную суть стратегии - вернее то, как я её понимаю.
Я расширял своё сознание исключительно иноформацией, указанной в этой ветке :o))). Попробуйте тоже. Может быть поможет? Могу только порекомендовать медленное чтение хотя бы только постов Владислава, ну и несколько моих можете также почитать. В некоторых постах (далеко не во всех, так как многие посты были - просто научное тыкание пальцем в небо ;o)!) я изложил основную суть стратегии - вернее то, как я её понимаю.
Воспользовался вашим советом и перечитал еще раз медленно и внимательно ваш код на 12 страничке от 13.05.06 13:07. (заметьте, не только его) Кажется, понял, почему Вы не можете дать в текстовом файлике «приток». У Вас, его просто нет.
Предполагаю, что принципы вычисления, изложенные в вашем сообщении, остались такими же и по сей день. Вычисление H выполняется по итоговой формуле:
H=log(R/S)/log(0.5*N)
Для вычисления R Вы используете:
pMin=Low[…]
pMax=High[…]
R=pMin-pMax
Для подсчета S используется Open[]
Получается так, что формально вычисляется совсем не показатель Херста, а что-то другое. Конечно, Open[], Low[], High[] – это все значения одной и той же цены. Но с точки зрения формулы – они не составляют «приток», вернее последовательность (время - значение). Мы не можем для бара сказать, что и когда было первым High[] или Low[]. Немного «нарушен» и сам расчет (в кавычки поставил).
Я помню, что метод специально модифицирован, но в данном случае довольно глубокая модификация. Я не ставлю правильность вычислений под сомнения, я просто хочу разобраться, что послужило причиной такого, совсем отличного от классики подхода (определение показателя Херста во всех источниках – одинаковое и не совпадает с «определением» в алгоритме) . Я не нашел ни в одном источнике ограничения на используемый мной метод расчета, нет нигде рекомендаций типа « использовать только для броуновского движения». Это хороший, точный метод (если не врут, конечно)
По прежнему хочу написать классический расчет Херста, и уверен (пока никто не убедил в обратном), что он будет работать не хуже изложенных алгоритмов.
По крайне мере, точно буду знать, что вычисляю Херста.
PS: Думаю, все дело в притоке, вот бы только со своими вопросами разобраться.
Кончено же формально файла нет - зачем он мне нужен то? Я никаких файлов при расчётах не создаю. Все данные хранятся просто в массивах и необходимые из них отображаются на графике.
В алгоритме Владислава притоком является разница между ценой текущего бара и проекцией канала линейной регрессии, посчитанного для выборки, не включающей текущий бар.
Формула расчёта осталась прежней H=log(R/S)/log(0.5*N).
Действительно так и об этом уже миллион раз говорилось в этой ветке.
Да, глубокая модификация - специально для решения нашей задачи.
Мне кажется, что регрессию, по которой определяется Херст, нужно строить с конца кривой. А критерием величины интервала можно, наверное, брать ско получаемого канала. Как только он вышел за рамки, скажем 3-5% от величины Log(R/S) (т.е. начал расходиться), ставить на этом точку.
В этом вопросе различные источники расходятся. Причем дело касается даже не столько среднего, сколько ско. Немало народу считает, что ско должно браться для самой большой выборки N и только размах должен браться для выборки n. Я, однако, считаю, что такой подход лишен математического (и физического) смысла. Все величины в расчете должны относиться к одной и той же выборке.
Обязательно попробую ваши рекомендации. В вопросе выбора среднего и СКО наши мнения совпадают. Я такой подход и реализовал в алгоритме (если не напутал чего).
В источниках меня смущает еще и тот факт, что все вычисления отталкиваются от года. А год в природе – это цикл. Ведь ни один гидро- инженер не будет давать заключения по событию «прорвет или не прорвет плотину» основываясь только на данных засушливого трехмесячного лета. А эту философию не могу пока перенести на котировки – сколько брать N, какие критерии. Есть только туманные рассуждения по этому вопросу. Конечно, все зависит от цели.
У меня к вам есть еще просьба. Просить как-то не очень удобно (но приходится наглеть, Вы уж простите), но не могли бы Вы свежим взглядом посмотреть мой код на предмет отклонений от логики вычисления и ошибки. Я же ведь не прошу написать, я сам все сделаю. Достаточно будет сказать, что здесь такая то ошибка, смотри формулу такую то.
Кончено же формально файла нет - зачем он мне нужен то? Я никаких файлов при расчётах не создаю. Все данные хранятся просто в массивах и необходимые из них отображаются на графике.
В алгоритме Владислава притоком является разница между ценой текущего бара и проекцией канала линейной регрессии, посчитанного для выборки, не включающей текущий бар.
Формула расчёта осталась прежней H=log(R/S)/log(0.5*N).
Я наверно не очень корректно выразился. Имел в виду, конечно, сам приток, а не наличие файла. В вашем алгоритме он отсутствует с формальной точки зрения.
И «клянчить» данные действительно бессмысленно, мой Херст не совпадет с вашим Херстом. :о))))
Действительно так и об этом уже миллион раз говорилось в этой ветке.
Миллионы раз говорилось о показателе Херста и о подходах и его трактовки, как показателя Херста.
Я Вам уже пытался подробно объяснить для чего подходит тот расчёт из книжки, но видимо у Вас осталось своё мнение. Ну что ж имеете полное право на это.
Я действительно признателен за объяснения. Но я не нашел им подтверждения. Ни что не мешает вычислять Херста по этим методикам (в разных источниках так и делают в том числе и для рынков).
Ждём Вашего алгоритма. А вдруг он действительно окажется точнее? Только для начала Вы должны чётко сформулировать задачу, для которой будете искать свой "классический" алгоритм.
Спасибо за поддержку. Буду стараться, надеюсь на дальнейшие ваши советы и участие. :о))))