торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть несколько вопросов:
1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.
Приток - он и в Египте приток. То есть в классическом толковании необходимо брать разницу Close[i]-Close[i+1]. Из моего понимания прочтения Петерса.
Есть несколько вопросов:
1. Что брать за приток? Полную цену, разность по модулю, только положительную разность? Другими словами, имеет ли понятие «приток» в рассматриваемом методе влияние на предварительную подготовку данных? Или следует за приток принимать данные, которые надо исследовать. Я интуитивно, к примеру, взял в расчетах цену закрытия.
Приток - он и в Египте приток. То есть в классическом толковании необходимо брать разницу Close[i]-Close[i+1]. Из моего понимания прочтения Петерса.
Спасибо. Но разница Close[i]-Close[i+1] бывает часто и отрицательной (может оно в Египте то и нормально).
Разницу брать по модулю или как есть? И где можно почитать труды господина Петерса?
Видимо пропустил, когда читал материалы форума.
Со своего инженерного взгляда Close[i]-Close[i+1] сильно отличается от ряда Close[i]. По своей сути это совсем другой ряд. Если его взять по модулю, то он, скорее всего, напоминает график потенциальных прибылей, и кажется сомнительным делать предположения для Close[i] на основе ее разности. А если, например, я хочу проанализировать прибыли? Мне разность от разности брать? Кажется мне, что надо брать все таки просто Close[i] за приток, если я хочу считать Херста для него, а не его разность.
В своих расчетах меня смущает средний приток. Или надо брать одно число, рассчитанное для N для всех n наблюдений или для каждого n на отрезке от 1 до N надо высчитывать свой приток? Кто бы ответил?
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
Там где-то со стр. 69 есть рецепт подсчета.
Если я правильно понял, там импользуется log(Close[i]/Close[i+1]), а также используются все разбиения на равные отрезки длин от 1 до N.
Там где-то со стр. 69 есть рецепт подсчета.
Если я правильно понял, там импользуется log(Close[i]/Close[i+1]), а также используются все разбиения на равные отрезки длин от 1 до N.
Приведение к логнормальному виду актуально в основном для акций на большом временнОм горизонте.
Правильно ли я понимаю, что в нашем случае берем Close[i] «как бы» за уровень в водохранилище? Если так, то, приток будет модуль разности Close[i]-Close[i+1]?