торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "risk level" pods4itajesh i kak trendvyje bary.. :)
А от чего в процентах берутся доверительные интервалы.
Мелким пунктиром, насколько я понял - это CКО=1, а что обозначено длинным пунктиром, кроме средней желтой линии?
Заранее благодарю за ответ - Александр.
А от чего в процентах берутся доверительные интервалы.
Мелким пунктиром, насколько я понял - это CКО=1, а что обозначено длинным пунктиром, кроме средней желтой линии?
Заранее благодарю за ответ - Александр.
Это стандартный способ построения доверительных интервалов. Доверительный диапазон в 60% обозначает, что с вероятностью 60% цена (или что там Вы аппроксимируете) будет находиться внутри диапазона и соотвественно все траектории, аппроксимирующие движение цены и попадающие в данный диапазон должны считаться равнозначными для данной вероятности. Размер интервала считается в стандартных отклонениях. Понятно, что с увеличением вероятности сам диапазон расширяется. Я уже говорил, что для разрисовки истории можно брать любую траекторию из данного диапазона - сигналы в большинстве случаев будут совпадать. Не так обстоит дело, если Вам нужно построить экстраполяцию. То есть, спроецировать цены в будущее. Я за основу взял линейный алгоритм исходя из нескольких соображений - одно из них это полная однозначность при построении проекций, что дает возможность просмотреть построения по истории и оценить эффективность и значимоость самого алгоритма для поиска выборок. Конечно же еще нужно применять массу критериев отбора для каналов регрессии - их строится очень много. И на этапе прямой прогонки Вы не сможете сказать какие будут дучше удовлетворять, какие хуже - для этого их нужно построить и только потом оценивать. То, что видно на картинке получается не всегда - бывает один канал, бывает и больше. Правда для практических целей лучше ограничить количество - то есть выбрать минимальное количество самых экстремальных.
Удачи и попутных трендов.
ЗЫ ампир - это не мой рессурс, так что картинки могут потереть, как только они хозяевам начнут мешать.
Нельзяли ли попросить Вас дать инвесторский пароль от счета, на котором торгует советник, стейтменты которого выкладываются на ampir?
Заранее спасибо.
Нельзяли ли попросить Вас дать инвесторский пароль от счета, на котором торгует советник, стейтменты которого выкладываются на ampir?
Заранее спасибо.
Можно.
Name : AutoTest_F
Email : 4vg@mail.ru
Login : 1000024869
Investor : 8hfiamr (read only password)
Только советник пока еще в тестовом режиме. Как только будет все ок. Я пароль поменяю, уж не обессудьте, иначе все это можно будет использовать как сигнальную систему ;). Или просто прекращу торговлю на данном счету - благо открыть демку не проблема.Тестировал и на реале - немного другие риски были заданы. Но сделки на реале и демо соответствовали - потому пока оставил только на демке и здесь тест идет с максимально допустимыми рисками.
Удачи и попутных трендов.
На картинке формула с корнем, вот я и привел СКО от мувинга. А мой вопрос относительно того, что под корнем. Спасибо.
Vladislav, еще раз спасибо.
На картинке формула с корнем, вот я и привел СКО от мувинга. А мой вопрос относительно того, что под корнем. Спасибо.
Понял, исправляюсь :)
ЗЫ Рисовал в Paint ;)
получилось так
"MQL4: Картинка для форума на metaquotes"
работает уже как эксперт, незнаю нужно ли это, но зато видно
В надписях на Вашем графике есть величины Up и Dn Risk Level. Смысл их в общем понятен из названий.
Но это только в общем. А в частности много чего непонятно. :-)
Если это оценки вероятности того, что рынок пойдет вверх или вниз, то по идее их сумма должна быть равна 1. Третьего вроде не дано ?
Если же это оценки вероятностей достижения некоторых уровней вверху и внизу, то это совсем другое дело. :-)
Не могли бы вы объяснить как же на самом деле и, если возможно, на чем основан количественный расчет.
Заранее благодарю.
Вы привели хорошее доказательство того, что iStdDev() равнозначен СТАНДОТКЛОНП().
Но мой вопрос был не про это ;-)
Я взял результат работы примера 4 из Вашей статьи, открыл его в OpenOffice Calc и добавил следующие формулы в ячейки G2:K2
=STDEVP(B2:B5) - аналог СТАНДОТКЛОНП() Экселя
=B2-F2 - отклонение Array от аппроксимации мувингом
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - стандартное отклонение от мувинга (по рекомендации Vladislav-а Solandr-у о использовании аппроксимаций различными функциями)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - стандартное отклонение (по StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - стандартное отклонение ошибок аппроксимации мувингом
После чего, распространил их на все строки (для наглядности).
Я не подвергал сомнению то, что колонки D, G и J должны показывать одинаковые числа!
Но вот колонки I и K содержат совсем другие результаты.
ИМХО, в статье есть проблема с терминологией, т.к. iStdDev, очевидно, не использует аппроксимацию мувингом, а эта функция (iMA) в StdDev.mq4 используется для других целей ;-)
Т.е. iStdDev - это НЕ мера разброса данных вокруг скользящей средней от этих данных, это СКО в стандартной терминологии теории вероятности.
Спасибо.
З.Ы.: Хороший у Вас Paint, не чета столь распространенному! ;-)