Обсуждение статьи "Интервью с Александром Элдером: "Я хочу быть психиатром на рынке"" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лично для меня были наиболее полезны мысли по общему подходу к торговле. Назову это - регулярный трейдинг: анализ рынка в начале недели, принятие решений по неким правилам, ведение дневника. Это все превращается в недельный цикл действий трейдера с началом и концом.
Если правильно относится к выставлению стопа, а не отбалды кинул куда попало, то есть.
Как нужно выставлять стоп? вариантов может быть много, но главная идея стоп должен стоять в области вероятность достижения которой минимальна.
Отсюда мораль чем меньше расчитанный стоп тем больше трейдер уверен в правильности выбранного направления. А раз так то и средств в позицию можно привлечь больше. И наоборот чем больше стоп тем выше неуверенность и тем меньшим лотом стоит открываться.
Больно слышать подобные рассуждения от человека с серьезной мат. подготовкой. То, что описано во-втором абзаце, не имеет ни какого отношения к стопам. Здесь под стопом понимается один из параметров системы. В данном случае "стоп" может работать если вероятность наступления этого события умноженная на результат события будет меньше 50%, т.е. фактически "стоп" - это целая торговая система с положительным м.о., способная работать сама по себе и без прочих правил.
3 абзац разочаровывает еще больше. Уменьшение стопа обязательно (слово "обязательно" означает всегда, и при любых обстоятельствах) будет компенсироваться ростом вероятности его исполнения, что в простейшем случае гауссового распределения полностью скомпенсирует эффект "маленьких потерь" частотой их появления. В реальности, на фактических рыночных распределениях, все еще гораздо хуже для маленьких стопов и стопов вообще. В данном же случае дается совет нагрузиться еще больше: " Отсюда мораль: чем меньше рассчитанный стоп, тем больше трейдер уверен в правильности выбранного направления. А раз так, то и средств в позицию можно привлечь больше." Мало того, что благодаря нормальной волатильности рынка маленький стоп будет вышибать чаще обычного, так еще и его объем будет дополнительно завышен.
Все-таки с теплотой отношусь к старику Элдеру, - мое обучение торговли началось именно с его книги. Его книжки вроде как азбука для малышей. Но всегда наступает время когда малыши вырастают из своих штанишек, но добрая память о своих первых книжках-раскрасках у них остается.
Больно слышать подобные рассуждения от человека с серьезной мат. подготовкой. То, что описано во-втором абзаце, не имеет ни какого отношения к стопам. Здесь под стопом понимается один из параметров системы. В данном случае "стоп" может работать если вероятность наступления этого события умноженная на результат события будет меньше 50%, т.е. фактически "стоп" - это целая торговая система с положительным м.о., способная работать сама по себе и без прочих правил.
3 абзац разочаровывает еще больше. Уменьшение стопа обязательно (слово "обязательно" означает всегда, и при любых обстоятельствах) будет компенсироваться ростом вероятности его исполнения, что в простейшем случае гауссового распределения полностью скомпенсирует эффект "маленьких потерь" частотой их появления. В реальности, на фактических рыночных распределениях, все еще гораздо хуже для маленьких стопов и стопов вообще. В данном же случае дается совет нагрузиться еще больше: " Отсюда мораль: чем меньше рассчитанный стоп, тем больше трейдер уверен в правильности выбранного направления. А раз так, то и средств в позицию можно привлечь больше." Мало того, что благодаря нормальной волатильности рынка маленький стоп будет вышибать чаще обычного, так еще и его объем будет дополнительно завышен.
Все-таки с теплотой отношусь к старику Элдеру, - мое обучение торговли началось именно с его книги. Его книжки вроде как азбука для малышей. Но всегда наступает время когда малыши вырастают из своих штанишек, но добрая память о своих первых книжках-раскрасках у них остается.
Да да да, когда то тоже этим болел. Поставить стоп подальше, так как чем ближе линия тем выше вероятность достижения. Получаем что при ТП/СЛ как 200/200 имеем вероятности 50/50. Но такие рассуждения правомочны лишь когда трейдер работает что называется на удачу. И лишь когда 200пп ТП начинает достигаться намного чаще чем 50пп СЛ трейдер начинает зарабатывать, так как он опирается на торговую систему.
Отсюда мораль: у вас есть ТС тогда и только тогда, когда меньший стоп бьётся реже чем больший профит.
Отсюда мораль: у вас есть ТС тогда и только тогда, когда меньший стоп бьётся реже чем больший профит.
Отсюда мораль: у вас есть ТС тогда и только тогда, когда меньший стоп бьётся реже чем больший профит.
Слишком жесткий критерий, скорее относящийся к Граалю. Правильнее умерить аппетиты: "у вас есть ТС тогда и только тогда, когда стоп бьется реже хотя бы аналогичного профита."
Ладно, я погорячился, если применить принцип спектра где один крайний конец спектра "зигота ТС" а на другом конце Грааль, то эти состояния готовности ТС будут соответствовать:
"зигота ТС" ТП/СЛ <= 1
"Грааль" ТП/СЛ >= 10
Всё это при условии что ТП достигается чаще чем СЛ.
Опять же оговорка, ТП и СЛ не обязательно должен быть серверным, может быть и виртуальным. Если СЛ не является частью ТС а используется для сохранения депозита в экстренных ситуациях, то все выше выложенные рассуждения к нему не относятся.
Ладно, проехали. В конце конов тема-то не о том, как правильно выставить стоп.
Все-таки Элдер хороший мужик. У него есть чему поучиться. Удивляет правда, то, что он вроде как ярый противник МТС, а интервью дал MetaQuotes - одному из ярчайших и активнейших идеологов МТС.
Все-таки Элдер хороший мужик. У него есть чему поучиться. Удивляет правда, то, что он вроде как ярый противник МТС, а интервью дал MetaQuotes - одному из ярчайших и активнейших идеологов МТС.
МТ - терминал не только для автоторговли.
доктор себя презентовал на трёх фото и одно даже в зеркальном отображении, свой коммерческий сайт презентовал, книжку с авторграфом презентовал, набор индикаторов для МТ5 презентовал даже со скидкой - свою цель достиг и остался верен своей точке зрения (МТС не рекламировал).
ПСИХИАТР - ЭТО утопист
на рынке финансовом
с сигналами очевидными..
т.е. - СИГНАЛАМИ маршрутизации
))
Евро вниз
Булгария - Финляндия
Полиция - Судебная ВЛАСТЬ
Голосовали КАК
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД..
(для осетин)