Формула линейной регрессии?

Forex Trader 2006.02.02 18:37

Пробовал найти, но она там настолько запутанна что непонятно ничего:
у = а + bx, где:
у - цена закрытия;
х - положение текущего периода времени в базе данных;
а - 1/п (Ey - bEх);
b - (nExy - EхEу)/nEх2 - (Ex)2;
п - число временных периодов при суммировании;
E - сумма за n периодов.

Что на что множится, где скобки а где нет, 2 это квадрат или умножить на 2... непонятно

Как эта формула выглядит правильно?

Forex Trader 2006.02.02 19:25 #1

(1) y = A + B * x; x = x(i); y = y(i); Sum(1,i,n; x) = x(1) + x(2) + ... + x(n); x^2 = x * x;
(2) B = [n * Sum(1,i,n; x*y) - Sum(1,i,n; x) * Sum(1,i,n; y)] / {n * Sum(1,i,n; x^2) - [Sum(1,i,n; x)]^2};
(3) A = [Sum(1,i,n; y) - B * Sum(1,i,n; x)] / n;
(4) 1 <= i <= n;
x(i; 1 <= i <= n) - массив отсчетов, который надо аппроксимировать прямой y = A + B * x (цена и т.п.)

Forex Trader 2006.02.03 10:45 #2

"Linear Regression Channel, Calculating Method"

Forex Trader 2006.02.03 15:18 #3

Я не могу толком разобраться в коде :-( , дайте пожалуйста формулу, или код полностью (весь скрипт или индикатор)

Forex Trader 2006.02.03 15:27 #4

а это и есть весь код, полный и точный, отвечающий за расчёт канала линейной регрессии.

Forex Trader 2006.02.03 16:32 #5

а это и есть весь код, полный и точный, отвечающий за расчёт канала линейной регрессии.

Если это так, то почему он тогда не компилируется : ('m_pos' - variable not defined, 'm_value' - variable not defined), если его вставляешь куда нибудь? Может я чего не могу понять?

Forex Trader 2006.02.03 16:46 #6

Это - выдержка из нашего исходного кода, написанного на C++. Вам необходимо адаптировать этот текст, согласно ремарке про последовательность баров.
Кстати, на нашем форуме я уже выкладывал аналогичный код канала стандартного отклонения.
"Podskazyte pozalsta formulu iz MT4 indikatora"
В этой же ветке приведена адаптация на mql4. Воспользуйтесь этой адаптацией - каналы очень похожи, средняя линия и у того и у другого считается одинаково.

Помощь в кодировании Установка SL и TP Автоматическое построение линий тренда

Forex Trader 2006.02.03 17:05 #7

вот что у меня получилось:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      i_FD_LR.mq4 |
//|                                                          RealJin |
//|                                              much-love@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "RealJin"
#property link      "much-love@yandex.ru"

extern int LR_Period=14;
extern bool Line_Ray=false;

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//---- 
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  int m_pos[2];
  m_pos[0]=0;
  m_pos[1]=LR_Period; 
  double m_value[2];  
   int n=m_pos[1]-m_pos[0]+1;
//---- calculate price values
   double value=Close[m_pos[0]];
   double a,b,c;
   double sumy=value;
   double sumx=0.0;
   double sumxy=0.0;
   double sumx2=0.0;
   for(int i=1; i<n; i++)
     {
      value=Close[m_pos[0]+i];
      sumy+=value;
      sumxy+=value*i;
      sumx+=i;
      sumx2+=i*i;
      
     }    
   c=sumx2*n-sumx*sumx;
   if(c==0.0) return;
   b=(sumxy*n-sumx*sumy)/c;
   a=(sumy-sumx*b)/n;
   m_value[0]=a;
   m_value[1]=a+b*n;

//---- maximal deviation
   double maxdev=0;
   double deviation=0;
   double dvalue=a;
   for(i=0; i<n; i++)
     {
      value=Close[m_pos[0]+i];
      dvalue+=b;
      deviation=MathAbs(value-dvalue);
      if(maxdev<=deviation) maxdev=deviation;
     }
//----lines
   if(ObjectFind("i_LR_C_Line")!=0){
      ObjectCreate("i_LR_C_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1],Time[m_pos[0]],m_value[0]);
   }
   ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]);
   ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]);      
   ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]);
   ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]); 
   ObjectSet("i_LR_C_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray);
   
   if(ObjectFind("i_LR_U_Line")!=0){
      ObjectCreate("i_LR_U_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1]+maxdev,Time[m_pos[0]],m_value[0]+maxdev);
   }
   ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]);
   ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]+maxdev);      
   ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]);
   ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]+maxdev); 
   ObjectSet("i_LR_U_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray);   
   
   if(ObjectFind("i_LR_L_Line")!=0){
      ObjectCreate("i_LR_L_Line",OBJ_TREND,0,Time[m_pos[1]],m_value[1]-maxdev,Time[m_pos[0]],m_value[0]-maxdev);
   }
   ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_TIME1,Time[m_pos[1]]);
   ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_PRICE1,m_value[1]-maxdev);      
   ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_TIME2,Time[m_pos[0]]);
   ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_PRICE2,m_value[0]-maxdev); 
   ObjectSet("i_LR_L_Line",OBJPROP_RAY,Line_Ray);    
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Новый комментарий