Ковырялся со своим советником и писал регрессии. Для проверки линейной регрессии из советника начал сравниваться со встроенным каналом линейной регрессии. Имело место быть некоторое несоответствие. Для выявления своей ошибки свел регрессию до трех баров и просчитал методом наименьших квадратов вручную. Получил отличие ручной регрессии от МТ. Пример: JPY/USD H1 10.11.05 три бара 00:00 - 117.77, 01:00 - 117.67, 02:00 - 117.68 . Метод наименьших квадратов дает линейную зависимость 117.7517, 117.7067, 117.6617, а встроенный в МТ канал 117.74, 117.68, 117.62. Кто неправ?
- Отчет о тестировании - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
- Использование аналитических объектов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ
- Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
я писал индюк по линейной регресии - линии все совпадали с МТ4.
тут как их рисовать:
http://www.acla.ru/achelis.php?do=mon31
тут как их рисовать:
http://www.acla.ru/achelis.php?do=mon31
я писал индюк по линейной регресии - линии все совпадали с МТ4.
тут как их рисовать:
http://www.acla.ru/achelis.php?do=mon31
тут как их рисовать:
http://www.acla.ru/achelis.php?do=mon31
спасибо!
когда область, по которой обсчитывается регрессия, большая, отличие почти незаметно. Я проработал около месяца и заметил это только сейчас. Мне кажется, что во встроенной регрессии какая-то ошибки на один бар. Явно это отличие хорошо видно, когда число баров маленькое.
Посмотрел на Вашу ссылку, формулы у нас одинаковые, и приведенные мной результаты посчитаны по этим формулам.
всё может быть. на малых периодах не смотрел.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь