поискал сам еще на форуме и на сайте - ничего не нашел по сабжу. Может, подскажете?
Насколько помню, PF=(AW*PW)/(AL*PL)
МО = (AW*PW)-(AL*PL)
AW=GrossProfit/wintrades
AL=GrossLoss/lostrades
PW=wintrades/(wintrades+losstrades)
PW=losstrades/(wintrades+losstrades)
После всех преобразований приходим к PF=GrossProfit/GrossLoss
MO=(GrossProfit-GrossLoss)/(wintrades+losstrades)
То есть, Прибыль/Убыток и Чистая прибыль/На все сделки.
МО = (AW*PW)-(AL*PL)
AW=GrossProfit/wintrades
AL=GrossLoss/lostrades
PW=wintrades/(wintrades+losstrades)
PW=losstrades/(wintrades+losstrades)
После всех преобразований приходим к PF=GrossProfit/GrossLoss
MO=(GrossProfit-GrossLoss)/(wintrades+losstrades)
То есть, Прибыль/Убыток и Чистая прибыль/На все сделки.
Profit factor считается как (средняя прибыльная сделка*количество приб. сделок)/(средняя убыточная сделка*количество убыт. сделок) или просто (весь выигрыш)/(весь проигрыш)?
А эти два способа разве не полностью идентичные результаты дают?
А эти два способа разве не полностью идентичные результаты дают?
если делать реинвестирование, то, очевидно, что разные. А если не реинвестировать, то, конечно, одинаково. Впрочем, я не собираюсь реинвестировать, так что в моем случае Вы правы.
Спасибо, Рош. Я тоже почти такие же формулы написал :)
А вопрос задал потому что при тестировании хочу точно знать, что тестер выдает мне, а нигде у метаксов не нашел. Даже если это и общеизвестные величины, все равно надо бы указать их методы расчета.
С уважением.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Profit factor считается как (средняя прибыльная сделка*количество приб. сделок)/(средняя убыточная сделка*количество убыт. сделок) или просто (весь выигрыш)/(весь проигрыш)?
И еще, Expected Payoff - это ожидаемые выплаты, имеет какое либо отношение к мат.ожиданию?