Тестер стратегий.
В общем да.
Тестер никакой (как и предыдущий) ...
И как всегда, разработчики лучше нас знают что нам нужно (и это грусно :(()
Я там в отчетах к примеру не нашел ничего про учет коммисии и спредов.
Замечаний море ... но не буду хозяев раздражать ...
Есть странности похожие на глюки.
Поскольку мой эксперт категорически отказался от тестирования, запустил для пробы MACD Sample из дистрибутива на USDCHF,D1 с 2003.07.18 по сегодня.
Модель - Все тики ..., без оптимизации.
Результат непонятный.
1. Баланс представляет идеальную прямую строго идущую вверх (грааль, не иначе).
2. Результаты сделок непонятны
Тестер никакой (как и предыдущий) ...
И как всегда, разработчики лучше нас знают что нам нужно (и это грусно :(()
Я там в отчетах к примеру не нашел ничего про учет коммисии и спредов.
Замечаний море ... но не буду хозяев раздражать ...
Есть странности похожие на глюки.
Поскольку мой эксперт категорически отказался от тестирования, запустил для пробы MACD Sample из дистрибутива на USDCHF,D1 с 2003.07.18 по сегодня.
Модель - Все тики ..., без оптимизации.
Результат непонятный.
1. Баланс представляет идеальную прямую строго идущую вверх (грааль, не иначе).
2. Результаты сделок непонятны
1 2003.07.18 00:00 sell 1 1.00 1.3695 0.0000 1.3665 2 2003.07.18 00:00 t/p 1 1.00 1.3665 0.0000 1.3665 220.95 10220.95 3 2003.07.18 00:00 sell 2 1.00 1.3573 0.0000 1.3543 4 2003.07.21 04:22 t/p 2 1.00 1.3543 0.0000 1.3543 217.00 10437.95 5 2003.09.02 00:00 sell 3 1.00 1.4015 0.0000 1.3985 6 2003.09.05 10:55 t/p 3 1.00 1.3985 0.0000 1.3985 -2.88 10435.07 7 2004.02.19 00:00 buy 4 1.00 1.2474 0.0000 1.2504 8 2004.02.20 00:00 t/p 4 1.00 1.2504 0.0000 1.2504 603.79 11038.86 ....................................
Везде ТейкПрофит срабатывает через 30 пипсов, но результаты сделок почему-то сильно разные (220.95, 217.00, -2.88, 603.79).
3. Далее почему-то пачками идут совершенно одинаковые сделки
.......................... 19 2004.04.08 00:00 sell 10 1.00 1.2767 0.0000 1.2737 20 2004.04.08 08:44 t/p 10 1.00 1.2737 0.0000 1.2737 140.55 12285.68 21 2004.04.08 08:44 sell 11 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 22 2004.04.08 08:45 t/p 11 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12521.44 23 2004.04.08 08:45 sell 12 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 24 2004.04.08 08:46 t/p 12 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12757.20 25 2004.04.08 08:46 sell 13 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 26 2004.04.08 08:47 t/p 13 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12992.96 27 2004.04.08 08:47 sell 14 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 28 2004.04.08 08:48 t/p 14 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 13228.72 .............................
Причем идут они друг за дружкой, но цена открытия и закрытия у них одинаковая.
Везде Sell по 1.2725 и t/p по 1.2727 ...
Ты хоть результата дождался :)) А мне до вечера ждать :) Причем глядя на то что он рисует и вспоминая как эксперт торговал в реале меня терзают смутные сомнения - а что он тестирует :)
А у меня все работает, тест за год на 15 мин. с моделированием 1 мин. Проходит за 45 секунд. И практически совпадает с МТ3. Разница незначительная, несколько пунктов из-за того, что минутные свечи по ценам (аск+бид)/2 . В связи с этим есть пожелание, при импорте истории, иметь возможность конвертировать из (аск+бид)/2, в цены бид.
господа. чтобы вас не терзали смутные сомнения, сделайте несколько вещей.
1. после генерации последовательности (достаточно дождаться того момента, когда кнопка стоп станет активной) откройте автономно соответствующий файл - он помечен в списке голубой иконкой с буквой G. и настройте отображение на режим японских свечей. это очень наглядно проинформирует вас о развитии бара
2. вставьте в начало эксперта вывод TOHLCV в файл для более точного анализа.
3. выводите хотя бы в журнал результаты проверки сигналов на вход и выход.
4. при деинициализации эксперта выведите на печать всю историю и посмотрите комиссии, свопы и профиты. подсчитайте результаты. сравните с тем, что сказал тестер. подумайте.
а уже потом предъявляйте претензии.
1. после генерации последовательности (достаточно дождаться того момента, когда кнопка стоп станет активной) откройте автономно соответствующий файл - он помечен в списке голубой иконкой с буквой G. и настройте отображение на режим японских свечей. это очень наглядно проинформирует вас о развитии бара
2. вставьте в начало эксперта вывод TOHLCV в файл для более точного анализа.
3. выводите хотя бы в журнал результаты проверки сигналов на вход и выход.
4. при деинициализации эксперта выведите на печать всю историю и посмотрите комиссии, свопы и профиты. подсчитайте результаты. сравните с тем, что сказал тестер. подумайте.
а уже потом предъявляйте претензии.
А оптимизация работает или нет ?
Задаешь минимальное, максимальное значение и шаг. Вроде бы что то оптимизирует. А результаты где ?
При максимальной прибыльности и вообще какой результат был подобран ?
Задаешь минимальное, максимальное значение и шаг. Вроде бы что то оптимизирует. А результаты где ?
При максимальной прибыльности и вообще какой результат был подобран ?
господа. чтобы вас не терзали смутные сомнения, сделайте несколько вещей.
.......
подсчитайте результаты. сравните с тем, что сказал тестер. подумайте.
а уже потом предъявляйте претензии.
.......
подсчитайте результаты. сравните с тем, что сказал тестер. подумайте.
а уже потом предъявляйте претензии.
Претензии касались скорости. По поводу правильности тестирования были лишь смутные сомнения :))
Что касается скорости:
Я убрал из эксперта -
1. установку и удаление графических об'ектов.
2. sleep(1000)
3. Работу с глобальными переменными
Оказалось кто то из них и давал такое торможение.
Теперь все стало работать достаточно живенько.
Правда пока не удается разобраться с оптимизацией. Делается 1 проход и все.
Или
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Или
Optimization stopped
test3 stopped : test limit 'consecutive loss=1000' reached
сорри! дублируются входы по одной и той же цене! а время у них разное
Что касается скорости:
Я убрал из эксперта -
1. установку и удаление графических об'ектов.
2. sleep(1000)
Я убрал из эксперта -
1. установку и удаление графических об'ектов.
2. sleep(1000)
слип при тестировании не работает. с остальными будем разбираться
3. Работу с глобальными переменными
Оказалось кто то из них и давал такое торможение.
Теперь все стало работать достаточно живенько.
Правда пока не удается разобраться с оптимизацией. Делается 1 проход и все.
Или
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Или
Optimization stopped
test3 stopped : test limit 'consecutive loss=1000' reached
Оказалось кто то из них и давал такое торможение.
Теперь все стало работать достаточно живенько.
Правда пока не удается разобраться с оптимизацией. Делается 1 проход и все.
Или
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Или
Optimization stopped
test3 stopped : test limit 'consecutive loss=1000' reached
читайте иногда и наш английский форум. вопросы задаются аналогичные "Expert Advisor optimization"
Вам необходимо задавать начальные и конечные значения и шаг изменения оптимизируемых параметров.
количество шагов оптимизации зависит от количества изменяемых параметров и количества шагов изменения.
а что Вам непонятно в представленных сообщениях?
Мне не понятно почему останавливается оптимизация в этом случае
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Параметры заданы, шаги и конечные значения , естественно то же.
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Параметры заданы, шаги и конечные значения , естественно то же.
Мне не понятно почему останавливается оптимизация в этом случае
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Параметры заданы, шаги и конечные значения , естественно то же.
Optimization stopped
There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant
Параметры заданы, шаги и конечные значения , естественно то же.
Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню в Optimization Results и отключите галочку "Skip Usesless Results". Тем самым Вы при следующих проходах увидите все полученные результаты без отбрасывания совсем провальных.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А тесты скорости для разных языков они на тестере проверялись? По моему разница в скорости ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ раз.
Для примера - тестер, который писал я, делает тестирование полугодовой истории на минутках примерно за 10 СЕКУНД. Этот же тестер считает уже 3 ЧАСА и скоро закончит обсчет ПЕРВОГО МЕСЯЦА! Это естественно используя быстрый метод :) Ну а если нужна оптимизация тройки параметров, то .... - зайдите через пару лет. Возможность сохранять промежуточные результаты там вроде не предусмотрена.
Вообщем получилась красивая, но бесполезная игрушка :(