вопрос по внешним DLL - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень заинтересовало. Буду искать - я не из Москвы. Сначала гляну в Озоне, они доставку последний раз сделали за несколько дней.
В связи с прочтением ознакомительной лекции по нейросетям, вспоминая высказывания о кластерных образованиях в волнах Эллиота из форума FXO, а также вспоминая легендарного Harrytrader'а (там также упоминается необходимость согласования моделей из разных тайм-фреймов) - появилась мысль, что все это можно попытаться сделать на нейросетях. Не думал об этом?
В связи с прочтением ознакомительной лекции по нейросетям, вспоминая высказывания о кластерных образованиях в волнах Эллиота из форума FXO, а также вспоминая легендарного Harrytrader'а (там также упоминается необходимость согласования моделей из разных тайм-фреймов) - появилась мысль, что все это можно попытаться сделать на нейросетях. Не думал об этом?
Думал :) Но учитывая, что волновой анализ у меня пока еще в "to do" списке...
Да, можно, безусловно, согласовывать таймфреймы через нейросети. Наверное, можно и волны считать. Кто такой Harrytrader - не знаю, но наверное, можно и его. Но.
1. Надо точно знать, зачем. Если это точно нужно, то
2. Надо АБСОЛЮТНО точно знать, что ты делаешь. Пример я уже приводил. График Close третий год идет вверх, а люди пытаются его предсказывать с помощью нейросетей, не задаваясь вопросом, с какой стати сеть, обученная на Close в интервале 1-3, будет работать с новыми данными в интервале 3-4? (Она, кстати, будет, сети вообще трудно "сбить с толку", но не всегда, и обычно такая "неправильная" МТС перестает работать в тот день, когда ты начинаешь торговать реальными деньгами :) То есть, надо модель понимать, и как сети работают, тоже.
3. Сетевые МТС надо делать как можно проще. Скажем, собрать МТС, кое-как работающую без нейросетей, затем заменить в ней индикаторы на их предсказанные значения, чтобы скомпенсировать отставание индикаторов. Причем я бы, если в МТС используются 3 индикатора, использовал бы 3 сети, а не одну общую.
Я понимаю этот подход, значит моих ограниченных мозгов хватит, чтобы понять, что и где идет не так. Теперь, чтобы работать с волнами Элиотта, например, я должен также хорошо понимать, что я там хочу сделать с помощью сетей, а эта модель на два порядка сложнее. То есть (это, конечно, всего лишь мое мнение) работа вслепую, когда ты даешь сети все, что есть, а она сама разбирается, должна быть исключена. НС - замечательный инструмент. Они действительно видят неявняе зависимости, и отфильтровывают шум. Если честно, иногда трудно поверить, до чего хорошо они это делают. Но этап планирования все равно остается за человеком, увы.
При желании найду, точнее один мой знакомый найдет, он лучше знает.
При желании найду, точнее один мой знакомый найдет, он лучше знает.
Просмотрел (бегло) ссылки. Мне кажется, этот подход просто использует стохастику чуть по-другому, но - использует. Если рынок вдруг изменится, модель этото предсказать не сможет. Но вот упоминание о том, что Гарри использовал сверхузкие стопы меня задело. Буду думать :) А какую среднюю прибыль он получал, не помнишь? В процентах в месяц? Хотя бы порядок величины?
Держись за стул :))) всего-навсего 1% в день.
И он добился этого. Мне так сказал человек, который по англоязычным сайтам ходит как по русским.
Вот книжку твою искал в магазинах, не нашел. Нашел какие-то другие, но они мне не понравились.
Одна какого-то польского автора, вроде по делу пишет, но при этом идут ссылки на две программы (одна из них Evolver). Пол-книги ссылки на нее - не стал брать. Другая более строгая (это не проблема), но прикладных вещей вроде мало для стоимости. Третья уже не помню. Буду через Озон заказывать.
Буду ждать.
Это хорошо или плохо?
:)
Это ты меня убил одним процентом в день...
Такой интересный момент. Попытаемся через нейросети сопрячь разные таймфреймы. На данный момент имели красивый полет Евры вниз. Если у нас есть модель прогнозирования цены на основании каких-то индикаторов/соображений - то есть мы примерно с точностью до 100-150 пунктов можем определить точку остановки данного падения на D1. При входе цены в заданный интервал переходим на 4-часовки и применяем эту модель уже здесь. Допустим погрешность на H4 у нас уже в районе 50-80 пунктов. Далее переходим на H1 и тут точность уже в районе 30 пунктов. Это и будет момент входа. Это я все о методике Harrytrader. Он ведь тоже на основании дифференцирования предсказывал цену. Ты тоже говоришь, что нейросети позволяют предсказывать поведение индикаторов - того же стохастика.