Формирование ценовых баров! Важно!

Новый комментарий
 
Вопрос к разработчикам.
Каким образом в MetaTrader 3 формируются ценовые бары (O,H,L,C) по имеющимся Bid и Ask?
На сколько я понимаю, если величина спреда (Ask - Bid) – четная, то цена открытия Open = (Ask + Bid)/2 и цена закрытия Close = (Ask + Bid)/2. Но если спред нечетный (для EURUSD он равен, например, 3 пункта)? В этом случае простым средним не обойдешься, т.к. полученное число необходимо округлять в большую или меньшую сторону, ведь 1 пункт - минимально возможное изменение цены. В MetaTrader цена округляется постоянно то в большую, то в меньшую сторону. Но по какому алгоритму это округление происходит, я так и не смог уловить...
Единственное, что я понял, так это то, что High = max Ask и Low = min Bid.

А вообще то выбор способа формирования цен, строго говоря, должен являться прерогативой пользователя, поскольку от этого будет зависеть качество работы тех или иных методов тех. анализа, используемых данным пользователем. Например, в том виде, в котором выдается цена в MetaTrader нельзя эффективно использовать методы свечного анализа (поскольку не существует ни одной свечи, у которой нет теней).

Интерес так же представляет способ формирования баров в MT4.
 
Поддерживаю. (об этом писал еще веснной, и хочется видеть крестики - нолики)
 
2pol

думаю про креатив в мт-3 можно забыть...

а в мт-4 с постороением свечей все ок, т.к. все свечи пляшут только от бидов:)
 
А почему не от Ask-ов? Почему вообще не от (Ask + Bid + Last)/3 ? Ведь в зависимости от этого у нас получаются совершенно разные ценовые бары... Я бы хотел получить разъяснение этого вопроса у разработчиков. Почему пользователь не имеет права сам выбирать тот способ формирования цены, который ему наиболее удобен? Ведь это не сложно реализовать!

И еще. Какими критериями пользуются разработчики MT при выборе того или иного алгоритма формирования цены?
 
2 Neo
Поддерживаю. (об этом писал еще веснной, и хочется видеть крестики - нолики)


И я за крестики-нолики! Хотя, по-моему, это больная тема для МТ. Жаль, конечно, было бы очень здорово...
 
По ходу еще одна идея возникла... почему бы не реализовать в MTAPI загрузку истории по тикам? Это бы позволило:
1. На клиентской стороне выбирать способ формирования ценовых графиков.
2. Позволило бы изменять масштаб (M1,M5,M15 etc.) не обращаясь каждый раз к серверу с соответствующим запросом.
3. Наконец, позволило бы отображать тиковые графики.
 
Впрочем, если грузить тики, к примеру, на часовых графиках, то получается достаточно большой трафик... но все равно этот вопрос можно обойти, реализовав, к примеру, возможность выбора одного из стандартных способов формирования цен при загрузке истории.
 
Pol 10.02.05 13:30

А почему не от Ask-ов? ........ Почему пользователь не имеет права сам выбирать тот способ формирования цены, который ему наиболее удобен

Разработчики неоднократно отвечали на этот вопрос: формирование по Bid - повсеместно принятый стандарт.




Я думаю, и мы скоро привыкнем ;)
 
А я еще раз скажу свой ИМХО.
Надо историю ASK. Иначе:
1. ДЦ может поиграцца на этом.
2. Спред плавает и как следствие на истории нет достоверной информации о реальных ценах.
 
Pol 10.02.05 13:30

А почему не от Ask-ов? ........ Почему пользователь не имеет права сам выбирать тот способ формирования цены, который ему наиболее удобен

Разработчики неоднократно отвечали на этот вопрос: формирование по Bid - повсеместно принятый стандарт.


Но ведь MetaTrader 3 и по сей день работает непонятно как... и с реальными счетами...
Сколько еще существует подобных прог? И если формирование по Bid - повсеместно принятый стандарт, то по каким причинам он не был реализован в MT 3 изначально?

Я опять же стараюсь понять, чем руководствуются разработчики при выборе этих "стандартов"? И вообще, что собой должна характеризовать текущая цена? Ведь реально в каждый момент времени существует 2 цены на один и тот же товар - цена покупки и продажи. Следовательно, тогда реальная цена товара будет скорей средневзвешенной характеристикой.
Новый комментарий