Тиковый график (предложения) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Займитесь своим образованием сами. Очередная ветка спецов. Вышел.
Вот жеж чуть все секреты не выдал
Оооо.
С арбитражом - это к Максиму, он в этом деле собаку съел и более толково объяснит что и к чему.
Я просто не интересуюсь такими стратегиями в силу некоторых многим известных причин.
Да. Именно сам факт существования арбитража указывает на децентрализованность форекса.
Но в контексте темы, я не предлагал на этом заработать а лишь указал на то что сравнивать цены/объемы не особо-то и имеет смысл. Они будут разные и для форы это норма.
Да. Именно сам факт существования арбитража указывает на децентрализованность форекса.
Но в контексте темы, я не предлагал на этом заработать а лишь указал на то что сравнивать цены/объемы не особо-то и имеет смысл. Они будут разные и для форы это норма.
Что-то вспомнилось концептуальное исследование, проведенное Dr.Trader
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Я и Novaja сделали небольшое исследование.
Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит примерно так -
"Примерно" - это потому что график усреднён. Дилинги искажают настоящее время тиков. Либо округляют их к ~10 милисекундам, либо циклично изменяют скорость их генерации. До усреднения этот график (окно в 0-100 мс) выглядит так -
Этиже пики я видел и у Александра на графиках, теперь стало более понятно откда они берутся.
В итоге получилось что усредённый график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый парметр гамма распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма распределение становится его частным случаем - распределением Эрланга.
Это график с другого дилинга:
чёрная линия - распределение как оно получено из истории тиков
красная - усреднённое
фиолетовая то что получено по формуле из гамма+коши.
Выглядит не идеально, но зато неплохо выглядит и на логарифмической шкале, и вершина и хвост в целом совпадают.
Хвост распределения хорошо совпадает и на десятках секунд
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c - от 0 до 1
Теоретически, интервалы времени прихода тиков должны быть строго эрланговскими (как частный случай гамма-распределения).
Однако, Док показал, что существует некая примесь в виде распределения Коши. Это однозначно говорит о том, что ДЦ имеют на своей стороне некие фильтры тиковых котировок. Поэтому, собственно, у разных ДЦ разные тиковые объемы.
Пытаться искать истину, считывая каждый тик - бессмысленно. Надо работать на определенной частоте, к примеру считывать тики 1 раз в 3 сек. Этого вполне достаточно и будет работать на любых потоках от любого ДЦ.
Красиво, но не то.
Нормальный тиковый фрейм представлен также как и временной в барах (свечах). Только константа тут уже не время на бар а кол-во тиков на бар (1/3/5/10/50/100 ...).
А поскольку между кол-вом тиков и объемом(тиковым) есть прямая связь, то тиковый фрейм несёт в себе информацию не только о движении цены но и изменении объема торгов.
Графики отличаются от временнЫх и кто-то, на тиках, видит интересные для себя рыночные сигналы которые не находит на ТАЙМфреймах.
Извините, но, похоже, Вы бредите. Тики хотите, или результаты их квантования?
Извините, но, похоже, Вы бредите. Тики хотите, или результаты их квантования?
Лично я хочу тики, я вообще не понимаю суть спора. Анализ тиков - мощнейший инструмент в трейдинге, на тиках тоже есть свои закономерности, графические модели, уровни и т.д. Реализация сигналов может быть не только на форексе, больше интересны БО, там нет необходимости чтобы цена прошла N пунктов, достаточно одного, но в правильном направлении.
если логически я прав, то зачем мне читать?
недавно сравнивал цены форекса с биржей
увы - они оказались совсем разные...
То есть как "совсем разные" ???
На форексе евродоллар 1.1470, а на бирже в тоже время евродоллар 2.1456 ???
Что за ерунда-то ??? Это ж на какой бирже цены СОВСЕМ разные ???
Я помню, специально сравнивал - цены абсолютно одинаковы, разница - максимум единицы четырехзначных пунктов, в момент важных новостей. А так - чаще всего даже меньше четырехзначного пункта... Другие пары - не думаю, что ситуация будет отличаться... О каких РАЗНЫХ ценах речь ???
Тики , или результаты их квантования?
Сейчас мы должны узнать ,что такое результат квантования, ведь так?
В соседней ветке с картинками https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Что-то вспомнилось концептуальное исследование, проведенное Dr.Trader
Однако, Док показал, что существует некая примесь в виде распределения Коши. Это однозначно говорит о том, что ДЦ имеют на своей стороне некие фильтры тиковых котировок. Поэтому, собственно, у разных ДЦ разные тиковые объемы.
В исследовании нет главного, - выводов. Вам удалось узнать %% примеси тиков со стороны ДЦ?
В исследовании нет главного, - выводов. Вам удалось узнать %% примеси тиков со стороны ДЦ?
К сожалению - нет.
Я работаю исключительно с тиками своего собственного ДЦ - веду свои тиковые архивы, т.к. официального архива котировок у моего ДЦ, увы, нет. В сравнении с архивами Дукаса - разница примерно +5-10% для разных пар.
Привет!
Тиковые данные не поместятся в компе...