Тиковый график (предложения) - страница 3

 
fxsaber:

Займитесь своим образованием сами. Очередная ветка спецов. Вышел.

Вот жеж чуть все секреты не выдал

 
Renat Akhtyamov:

Оооо.

С арбитражом - это к Максиму, он в этом деле собаку съел и более толково объяснит что и к чему.

Я просто не интересуюсь такими стратегиями в силу некоторых многим известных причин.

Да. Именно сам факт существования арбитража указывает на децентрализованность форекса.

Но в контексте темы, я не предлагал на этом заработать а лишь указал на то что сравнивать цены/объемы не особо-то и имеет смысл. Они будут разные и для форы это норма.

 
SemenTalonov:

Да. Именно сам факт существования арбитража указывает на децентрализованность форекса.

Но в контексте темы, я не предлагал на этом заработать а лишь указал на то что сравнивать цены/объемы не особо-то и имеет смысл. Они будут разные и для форы это норма.

Что-то вспомнилось концептуальное исследование, проведенное Dr.Trader

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Dr. Trader, 2018.03.27 23:15

Я и Novaja сделали небольшое исследование.

Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.


Само распределение пауз между тиками выглядит примерно так - 

"Примерно" - это потому что график усреднён. Дилинги искажают настоящее время тиков. Либо округляют их к ~10 милисекундам, либо циклично изменяют скорость их генерации. До усреднения этот график (окно в 0-100 мс) выглядит так - 

Этиже пики я видел и у Александра на графиках, теперь стало более понятно откда они берутся.


В итоге получилось что усредённый график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый парметр гамма распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма распределение становится его частным случаем - распределением Эрланга.


Это график с другого дилинга:

чёрная линия - распределение как оно получено из истории тиков
красная - усреднённое
фиолетовая то что получено по формуле из гамма+коши.

Выглядит не идеально, но зато неплохо выглядит и на логарифмической шкале, и вершина и хвост в целом совпадают.


Хвост распределения хорошо совпадает и на десятках секунд



Формула:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.

В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
   gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

параметр c - от 0 до 1


Теоретически, интервалы времени прихода тиков должны быть строго эрланговскими (как частный случай гамма-распределения).

Однако, Док показал, что существует некая примесь в виде распределения Коши. Это однозначно говорит о том, что ДЦ имеют на своей стороне некие фильтры тиковых котировок. Поэтому, собственно, у разных ДЦ разные тиковые объемы.

Пытаться искать истину, считывая каждый тик - бессмысленно. Надо работать на определенной частоте, к примеру считывать тики 1 раз в 3 сек. Этого вполне достаточно и будет работать на любых потоках от любого ДЦ.

 
SemenTalonov:

Красиво, но не то.

Нормальный тиковый фрейм представлен также как и временной в барах (свечах). Только константа тут уже не время на бар а кол-во тиков на бар (1/3/5/10/50/100 ...).

А поскольку между кол-вом тиков и объемом(тиковым) есть прямая связь, то тиковый фрейм несёт в себе информацию не только о движении цены но и изменении объема торгов.

Графики отличаются от временнЫх и кто-то, на тиках, видит интересные для себя рыночные сигналы которые не находит на ТАЙМфреймах.

Извините, но, похоже, Вы бредите. Тики хотите, или результаты их квантования? 

 
Алексей Тарабанов:

Извините, но, похоже, Вы бредите. Тики хотите, или результаты их квантования? 

Лично я хочу тики, я вообще не понимаю суть спора. Анализ тиков - мощнейший инструмент в трейдинге, на тиках тоже есть свои закономерности, графические модели, уровни и т.д. Реализация сигналов может быть не только на форексе, больше интересны БО, там нет необходимости чтобы цена прошла N пунктов, достаточно одного, но в правильном направлении.

 
Renat Akhtyamov:

если логически я прав, то зачем мне читать?

недавно сравнивал цены форекса с биржей

увы - они оказались совсем разные...

То есть как "совсем разные" ???

На форексе евродоллар 1.1470, а на бирже в тоже время евродоллар 2.1456 ???

Что за ерунда-то ??? Это ж на какой бирже цены СОВСЕМ разные ???  

Я помню, специально сравнивал - цены абсолютно одинаковы, разница - максимум единицы четырехзначных пунктов, в момент важных новостей. А так - чаще всего даже меньше четырехзначного пункта... Другие пары - не думаю, что ситуация будет отличаться...  О каких РАЗНЫХ ценах речь ???  

 
Алексей Тарабанов:

Тики , или результаты их квантования? 

Сейчас мы должны узнать ,что такое результат квантования, ведь так?

В соседней ветке с картинками https://www.mql5.com/ru/forum/52329

Тиковый график.
Тиковый график.
  • 2005.08.05
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Тиковый график.
 
Alexander_K2:

Что-то вспомнилось концептуальное исследование, проведенное Dr.Trader

Однако, Док показал, что существует некая примесь в виде распределения Коши. Это однозначно говорит о том, что ДЦ имеют на своей стороне некие фильтры тиковых котировок. Поэтому, собственно, у разных ДЦ разные тиковые объемы.

В исследовании нет главного, - выводов. Вам удалось узнать %% примеси тиков со стороны ДЦ?

 
SemenTalonov:

В исследовании нет главного, - выводов. Вам удалось узнать %% примеси тиков со стороны ДЦ?

К сожалению - нет.

Я работаю исключительно с тиками своего собственного ДЦ - веду свои тиковые архивы, т.к. официального архива котировок у моего ДЦ, увы, нет. В сравнении с архивами Дукаса - разница примерно +5-10% для разных пар.

 

Привет!

Тиковые данные не поместятся в компе...