Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это же старый, вроде обсуждаем новый.
Нет, это другой, т.е. про другие правоотношения. В рамочном договоре с конкретным форекс-дилером эти нормы продублированы.
По сути вопрос в том, есть ли там в законах хоть какое-нибудь упоминание о каком-то объективном способе контроля добросовесности ДЦ?
Контроль возможен только один
2.1. Котировки по базисным активам, имеющим аналоги на российском или иностранном рынке, не должны отличаться от текущих значений соответствующей лучшей котировки на покупку или продажу более чем на 0,5%.
Время исполнения заявки, а значит и определения значения котировки берётся с лога сервера ИТС (MT4/MT5).
Добавлю:
В качестве доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, признаются лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера (пункт 16.5. Статья 16 раздел V Базового стандарта).
В качестве доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, признаются лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера (пункт 16.5. Статья 16 раздел V Базового стандарта).
И возникает вопрос, а что этот лог-файл защищён от подделки системами криптографии, или находится на удалённом сервере ЦБ РФ?
Что мешает ДЦ его изменить, как им нужно - риторический вопрос.
Вот не могу понять
1.3. В рамочном договоре могут предусматриваться различные типы заявок в рамках видов заявок. В этом случае рамочным договором также определяются особенности и условия их исполнения.
Не соображаю, как это вообще - типы в видах? Кто тут русский язык хорошо знает - растолкуйте, пожалуйста!
По факту, перечисления типов заявок нет, но есть перечисление видов - рыночные и отложенные.
Вот, заметил изменения формулировок, относительно момента и цены расчёта при стоп-ауте.
Было:
5.25. Исполнение всех обязательств осуществляется форекс-дилером путем закрытия всех открытых на момент наступления указанного события позиций (отдельных договоров) по котировке, определённой форекс-дилером одним из следующих, установленных форекс-дилером в рамочном договоре способом определения котировки:
5.25.1. по котировке, действующей на момент наступления такого события;
5.25.2. по котировке, действующей на момент фактического исполнения обязательств по такому отдельному договору.
Стало:
5.14. Закрытие позиций при достижении величиной соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента минимального уровня обеспечения осуществляется по котировке на момент времени, установленный в рамочном договоре. При этом в рамочном договоре устанавливается один из следующих моментов времени:
5.14.1. момент, когда величина соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента достиг минимального уровня обеспечения;
5.14.2. момент закрытия позиций.
По сути ДЦ предоставляется выбор - закрыть по факту наступления события или закрыть по выгодной цене, спустя определённое время.
Понятно, что ДЦ выбирают второй вариант, как пример из рамочного договора одного из ДЦ:
9.1. Исполнение всех Обязательств осуществляется Форекс-дилером путем Закрытия всех Открытых на момент наступления указанного события позиций (Отдельных договоров) по Текущей рыночной котировке, действующей на момент фактического исполнения Обязательств по такому Отдельному договору.
Оставлю тут это сообщение из истории.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе
Renat Fatkhullin, 2013.08.05 17:47
Боюсь, вы не знаете реальности:
В результате получается, что:
Многие люди не вполне понимают бизнеса ECN площадок. Там:
Именно мы в МТ5 создаем инфраструктуру для реально гибкой и независимых ECN сетей, когда любой МТ5 брокер может подключать любых другим МТ5 брокеров (и других провайдеров ликвидности) в свою ECN. Не еще один велосипед для одного брокера, а стандартные массовое решение для всех брокеров.
Мы постоянно делаем массовые решения, которые становятся доступны сотням брокеров и миллионам трейдеров.
Вообще, конечно, у форекс-дилеров, судя по условиям, предположительно, используется схема работы брокера, т.е. они исполняют заявки (ордера) только в случае, если могут их пропихнуть поставщикам ликвидности.
Ещё одна фишка от форекс-дилера.
Торгую USDJPY, ситуация - уровень обеспечения 90%, открыт 1 лот.
Расчет маржи инструмента = Forex
Тип счёта - хеджевый
Если открыта позиция на продажу и я хочу купить тот же объём в лотах - сделка не осуществляется - пишет в лог "нет денег".
Если открыта позиция на покупку и я хочу продать тот же объём в лотах - сделка осуществляется без проблем.
В спецификации указана разная маржа для покупки и продажи, а на сайте только одна цифра в спецификации.
В итоге, ночью, когда я не контролировал ситуацию стоп ордер не сработал в нужный момент, позиция не перекрылась. Когда увидел - зафиксировал убыток больше ожидания, словил стресс.
В рамочном договоре не видел, что обеспечение зависит от направления сделки...
Видели ли Вы такое у других ДЦ?
В спецификации указана разная маржа для покупки и продажи
Наглядно
Ещё существенная правка, в Базовом стандарте, которая, по моему мнению, должна исключить понятие "Кредитное плечо".
Было:
Обязательства - суммарный объем открытых позиций клиента с учетом пересчета в валюту счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и обязательств, требуемого обеспечения и ограничительного уровня обеспечения)
Стало:
Обязательства клиента - суммарная денежная оценка всех открытых позиций клиента в валюте счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, требуемого обеспечения и ограничительного уровня обеспечения)
Суть в том, что понятие "обязательство" даётся в статье 307 ГК РФ
1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе
3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать [добросовестно], учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.
Т.е. происходила явная подмена понятий в рамочном договоре, теперь она менее явная.
Вся проблема в том, что изначально подразумевалось, что форекс-дилер производит своп операции, когда одна сторона передаёт другой стороне денежные средства в качестве обеспечения в размере 100%, и производит покупку валюты, т.е. происходит обмен активами на бумаге (как минимум) и стороны платят друг другу процент (своп всем знакомый) и обязаны по требованию другой стороны произвести обратную покупку. Но, форекс-дилеры заключают форвардные договора, и в них нет передачи в обеспечение активов в размере 100%, и стороны определяют обязанности перед друг другом в зависимости от изменения цены базисного актива (валютной пары).
Если нет обязанности передать обеспечение в размере 100% стоимости актива, то и о кредитном плече не может идти речи.
В платформе MT4/MT5 данная ситуация так же не регламентирована должным образом.
Кто знает, если ДЦ, которые реально по их регламентам осуществляют покупку активов, или заключают своп договора?
Складывается ощущение, что платформа не отвечает правовым реалиям производимых операций.
Ещё одна фишка от форекс-дилера.
Торгую USDJPY, ситуация - уровень обеспечения 90%, открыт 1 лот.
Расчет маржи инструмента = Forex
Тип счёта - хеджевый
Если открыта позиция на продажу и я хочу купить тот же объём в лотах - сделка не осуществляется - пишет в лог "нет денег".
Если открыта позиция на покупку и я хочу продать тот же объём в лотах - сделка осуществляется без проблем.
В спецификации указана разная маржа для покупки и продажи, а на сайте только одна цифра в спецификации.
В итоге, ночью, когда я не контролировал ситуацию стоп ордер не сработал в нужный момент, позиция не перекрылась. Когда увидел - зафиксировал убыток больше ожидания, словил стресс.
В рамочном договоре не видел, что обеспечение зависит от направления сделки...
Видели ли Вы такое у других ДЦ?
Может, чисто теоретически, научиться, для начала, торговать?
Может, чисто теоретически, научиться, для начала, торговать?
Может, Вам научиться перебегать на красный свет светофора, а потом уже задаться вопросом, почему он не работает?
Я не предлагал курсы по обучению, и не объявлял себя специалистом в торговле с даром ясновидящего.
Если нет мыслей по теме, то лучше промолчите.