Обсуждение статьи "Как опередить любой рынок (Часть II): Прогнозирование технических индикаторов"
С учетом того, что все технические индикаторы - запаздывающие или перерисовывающиеся, их прогнозирование тоже будет с запаздыванием или меняться.
это утверждение не верное -- примеров много -- например, Зиг-Заг -- не перерисовывает и не запаздывает -- разворот тренда показывает пункт в пункт -- локальные экстремумы показывает -- текущее ребро формируется, это не перерисовка.
надо исходить из того, что и как индикатор определяет.
Это утверждение не верно - есть много примеров - например, Зиг-Заг - он не перерисовывается и не запаздывает - разворот тренда показывает точку к точке - локальные экстремумы показывают - текущий край формируется, он не перерисовывается.
нужно исходить из того, что и как определяет индикатор.
Вы дезинформированы. Зигзаг - худший из всех - он и отстает, и перерисовывается.
@Stanislav Korotky прав - ВСЕ технические индикаторы либо запаздывают, либо перерисовываются, либо и то, и другое. Это математический факт, потому что он основан на прошлых данных. Будущих данных не существует.
С учетом того, что все технические индикаторы - запаздывающие или перерисовывающиеся, их прогнозирование тоже будет с запаздыванием или меняться.
Тоже не согласен с таким категоричным утверждением. Есть к примеру простая дивергенция. Она не запаздывает. И может несколько раз трубить во все трубы о скором развороте или корекции цены... Конечно предсказание будет иметь какую-то степень вероятности, но это уже другой разговор...
Есть к примеру индикатор кластеризации волатильности доходностей (ReturnsIndicator). Там вообще простейшая логика: если сегодня была небольшая волатильность, то завтра она будет такой же. Чем не предсказание?
- www.mql5.com
Доказательства - это математика и реализация кода ZigZag. Посмотрите на это сами. Это общеизвестно. Я удивлен, что вы не в курсе.
Я даже опубликовал версию десятилетней давности в CodeBase, чтобы объяснить это...
Индикатор ZigZag с дополнительными возможностями
Фернандо Каррейро, 2014.01.15 11:26
Более подробное рассмотрение работы индикатора ZigZag.
- www.mql5.com
Доказательства - это математика и реализация кода ZigZag. Посмотрите на это сами. Это общеизвестно. Я удивлен, что вы не в курсе.
Я даже опубликовал версию десятилетней давности в CodeBase, чтобы объяснить это...
По ссылке Ваше ключевое описание Зиг-Зага в этой цитате:
Однако на самом деле ничто не может быть дальше от истины, в основном потому, что он делает то, что называется «перерисовкой» . Другими словами, во время живой последовательности изменений ценового действия индикатор изменяет самую последнюю вершину или впадину, чтобы отразить новые ценовые данные. К тому времени, когда вершина или впадина ZigZag обосновывается и закрепляется на индикаторе, текущая ситуация на рынке уже давно изменилась и больше не соответствует точке, которая изначально была указана как вершина или впадина цен.
-- здесь вы говорите только о текущем ребре Зиг-Зага.
Говоря об индикаторе -- надо исходить из:
-- что индикатор определяет (назначение индикатора)
-- как индикатор это определяет (алгоритм)
Что касается Зиг-Зага -- то Зиг-Заг определяет:
1) локальный сформированный экстремум -- этот экстремум Зиг-Заг показывает на истории -- он по определению не может быть запаздывающим или перерисовывающим.
В своей цитате вы пишите: "текущая ситуация на рынке уже давно изменилась и больше не соответствует точке, которая изначально была указана как вершина или впадина цен".
Так Зи-Заг и не спорит с текущей ситуацией -- он показывает ранее сформированный экстремум. Текущая ситуация может анализироваться по отношению к этому экстремуму. Например, экстремумы можно понимать как уровни поддержки/сопротивления (которые, кстати, работают).
2) момент формирования локального экстремума происходит на текущем потоке котировок. Зиг-Заг этот момент показывает пункт в пункт. Можно выделить тик, на котором экстремум был сформирован. Здесь нет и не может быть перерисовки или запаздывания.
3) момент смены тренда -- совпадает с моментом формирования локального экстремума -- известен точный тик, на котором тренд изменился.
Могут возникнуть недопонимания относительно текущего ребра Зиг-Зага. Это ребро показывает экстремумы, формирование которых не состоялось. Опять же, можно показать тик, на котором этот экстремум не состоялся. Отмена таких экстремумов интерпретируется как продолжение тенденции, ребро перемещается. Такое перемещение ребра -- это не перерисовка -- это поиск локального экстремума.
Так что в Зиг-Заге нет ни запаздывания, ни перерисовки. Как Зиг-Заг использовать в торговле -- это уже вопрос к торговой стратегии. Важно, чтобы со стороны торговой стратегии Зиг-Заг правильно понимался.В первом случае они усредняют цены, а усреднение само по себе подразумевает отдаление от цены.
Это самое «запаздывание» компенсируется прогнозом с 50%-ой отработкой возврата цены к средней. По такой логике «запаздывающий» индикатор превращается в «опережающий». Что само по себе противоречие.
Нет никакого запаздывание, есть работа с имеющимися ценами, то есть индикатор «настоящий», а не прошлый или будущий.
Что касается перерисовки: наивность детская считать удлинение ноги — перерисовкой.
Появление ноги ВПРИНЦИПЕ не может одномоментно стать фиксированной, поскольку у ЗигЗага для этого нет кода Ванги. У него обычный исполняемый алгоритм следования за ценой в истинном смысле: сперва цена — затем ЗигЗаг.
Понятие «запаздывание» и «перерисовка» в контексте оценочных суждений — это детский сад уровня «я добавлю вторую скользящую среднюю и мой Ilan 1.6 никогда не попадёт в противотренд»
Тем более от маститых программистов
Тоже не согласен с таким категоричным утверждением. Есть к примеру простая дивергенция. Она не запаздывает. И может несколько раз трубить во все трубы о скором развороте или корекции цены... Конечно предсказание будет иметь какую-то степень вероятности, но это уже другой разговор...
Есть к примеру индикатор кластеризации волатильности доходностей (ReturnsIndicator). Там вообще простейшая логика: если сегодня была небольшая волатильность, то завтра она будет такой же. Чем не предсказание?
Для дивергенции требуется найти какие-то уже сформировавшиеся "фигуры" - экстремумы, фракталы и пр. - чтобы принять решение/предсказание. Время на формирование дает лаг, из-за которого сигнал запаздывает.
Предсказание будущего значения величины равного текущему - это самый тривиальный прием, который не тянет на предсказание и не дает выигрыш, если ему следовать систематически.
Логическая ошибка считать индикаторы «запаздывающими» и часть индикаторов «перерисовывающими».
В первом случае они усредняют цены, а усреднение само по себе подразумевает отдаление от цены.
Это самое «запаздывание» компенсируется прогнозом с 50%-ой отработкой возврата цены к средней. По такой логике «запаздывающий» индикатор превращается в «опережающий». Что само по себе противоречие.
Нет никакого запаздывание, есть работа с имеющимися ценами, то есть индикатор «настоящий», а не прошлый или будущий.
Что касается перерисовки: наивность детская считать удлинение ноги — перерисовкой.
Появление ноги ВПРИНЦИПЕ не может одномоментно стать фиксированной, поскольку у ЗигЗага для этого нет кода Ванги. У него обычный исполняемый алгоритм следования за ценой в истинном смысле: сперва цена — затем ЗигЗаг.
Понятие «запаздывание» и «перерисовка» в контексте оценочных суждений — это детский сад уровня «я добавлю вторую скользящую среднюю и мой Ilan 1.6 никогда не попадёт в противотренд»
Тем более от маститых программистов
Какая-то лабуда. Усреднение - цифровая или аналоговая обработка сигнала, которая строится за счет его задержки - чисто по формулам. Отрицать это - проявлять безграмотность.
И терминами жонглировать не надо - разумеется у каждого индикатора есть текущее значение, но оно от этого названия не становится более точно прогнозирующим. А оспаривать факт, что последний отрезок зигзага перерисовывается - просто смешно. Вы не можете сказать, где закончится текущая нога зигзага, пока не появится следующая. Это означает, что прогноз, который можно сделать на основе статистики по текущей концовке конфигурации зигзага, будет динамически меняться.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Как опередить любой рынок (Часть II): Прогнозирование технических индикаторов:
Знаете ли вы, что можно добиться большей точности, прогнозируя определенные технические индикаторы, чем саму цену торгуемого символа? В статье рассматривается, как использовать это знание для разработки более эффективных торговых стратегий.
Инвесторы, стремящиеся применить машинное обучение в электронной торговле, сталкиваются с многочисленными трудностями, и многим не удается достичь желаемых результатов. Цель статьи — выделить некоторые причины, по которым, по моему мнению, начинающий алгоритмический трейдер может не добиться удовлетворительной доходности относительно сложности своих стратегий. Я покажу, почему точность прогнозирования цены финансовой ценной бумаги часто не может превышать 50% и как прогнозирование значений технических индикаторов может повысить точность примерно до 70%. В руководстве будут предоставлены пошаговые инструкции по лучшим методам анализа временных рядов.
Прочитав статью, вы узнаете, как использовать Python и MQL5, чтобы повысить точность ваших моделей машинного обучения и находить индикаторы рыночных изменений раньше других участников рынка.
Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana