Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии: Нефть"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии: Нефть:

В этой статье мы пересмотрим классическую стратегию торговли сырой нефтью с целью ее усовершенствования за счет использования алгоритмов машинного обучения с учителем. Мы построим модель наименьших квадратов для прогнозирования будущих цен на нефть марки Brent на основе разницы между ценами на нефть марки Brent и WTI. Наша цель — найти опережающий индикатор будущих изменений цен на нефть марки Brent.

В международной нефтяной торговле доминируют две марки: североамериканская West Texas Intermediate (WTI) и общемировая марка Brent.

В статье мы рассмотрим классическую стратегию торговли спредом на нефть в попытке найти оптимальную стратегию машинного обучения, которая сделает эту классическую стратегию более приемлемой на современном рынке нефти, где доминируют алгоритмы.

Начнем наше обсуждение с выделения различий между двумя упомянутыми выше марками нефти. Далее мы начнем визуализировать спред Brent-WTI на MQL5 и обсудим классическую стратегию торговли спредом. Это позволит нам понять, как можно использовать машинное обучение с учителем на спреде между ценами на нефть марки West Texas Intermediate и Brent, чтобы потенциально выявить опережающие индикаторы изменения цен. Прочитав эту статью, вы будете иметь четкое представление:

  • О разнице между марками нефти Brent и WTI и о важности их различения.
  • Об использовании матричных и векторных функций MQL5 для создания компактных моделей машинного обучения, которые легко поддерживать и реализовывать с нуля.
  • Об использовании псевдообратного подхода (pseudo inverse technique) для поиска решения методом наименьших квадратов с целью прогнозирования будущей цены Brent, используя спред WTI-Brent.


    Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

     

    Спасибо еще раз, Гамучирай, еще одна очень интересная, четко написанная и продуманная статья, я думал использовать MQL graph Module :) . Отличный материал и очень интересный ход мыслей. Чтобы помочь другим пользователям, мой брокер использует UKBENT и USWTI в качестве символов, поэтому мне нужно было изменить скрипты в соответствии с (UK Brent Oil и WTI_OIL).

    Я с нетерпением жду возможности протестировать и понять это в деталях

     
    linfo2 #:

    Спасибо еще раз, Гамучирай, еще одна очень интересная, четко написанная и продуманная статья, я думал использовать MQL graph Module :) . Отличный материал и очень интересный ход мыслей. Чтобы помочь другим пользователям, мой брокер использует UKBENT и USWTI в качестве символов, поэтому мне нужно было изменить скрипты в соответствии с (UK Brent Oil и WTI_OIL).

    Я с нетерпением жду возможности протестировать и понять это в деталях

    Привет, Нил, всегда приятно слышать от тебя, я рад, что смог помочь.

    Какова вероятность того, что ты также думал использовать модуль графиков? Такое ощущение, что мы синхронизированы.

    Я с нетерпением жду ваших отзывов и предложений по улучшению, если они придут вам в голову.

    P.S. Побочное замечание: вы также следите за AUD/JPY? Я хочу войти в длинную позицию и сыграть на фундаментальной слабости иены.

    Новый комментарий