Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 18): Автоматизация подбора групп с учётом форвард-периода"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 18): Автоматизация подбора групп с учётом форвард-периода:
Продолжим автоматизировать шаги, которые ранее мы выполняли вручную. В этот раз вернёмся к автоматизации второго этапа, то есть выбора оптимальной группы одиночных экземпляров торговых стратегий, дополнив его возможностью учитывать результаты экземпляров на форвард-периоде.
Как всегда, посмотрим в начале на то, что у нас уже есть, и чего не хватает для решения поставленной задачи. Мы можем поставить задачу провести оптимизацию торговой стратегии на любом нужном интервале времени. Слова "поставить задачу" следует воспринимать буквально: для этого мы создаём нужные записи в таблице задач (tasks) нашей базе данных. Соответственно, сделать вначале оптимизацию на одном интервале времени (например, с 2018 по 2022 годы включительно), а затем на другом интервале (например за 2023 год) мы можем.
Но при таком подходе мы не можем использовать полученные результаты желаемым образом. На каждом из двух временных интервалов оптимизация будет проводиться независимо, поэтому сравнивать между собой будет нечего: проходы второй оптимизации не будут повторять проходы первой по значениям входных параметров. Сказанное справедливо для генетической оптимизации, которой мы пользуемся. Понятно, что для полной оптимизации это не верно, но ею мы ещё ни разу не пользовались и, скорее всего, не будем пользоваться и в дальнейшем из-за большого количество комбинаций оптимизируемых параметров.
Поэтому придётся задействовать запуск процесса оптимизации с указанным форвард-периодом. В этом случае на форвард-периоде тестер будет использовать те же самые комбинации входных параметров, что и на основном периоде. Но мы пока не пробовали запускать автоматизированную оптимизацию с форвард-периодом, и не знаем, как эти результаты будут попадать в нашу базу данных. Сможем ли мы потом отличить проходы в рамках основного периода от проходов на форвард-периоде? Это надо будет проверить.
Автор: Yuriy Bykov