Торговля на статистике - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такая идея пришла на ум:
Вот в МО есть явление, оно как-то называется не помню, в их ветке об этом мисали.
Это явление при переобучении: когда по самое нихочу переобучаешь НС, чтобы она зазубрила каждую тютельку, и чтобы было очень много сделок. А потом включаешь форвард — а там лютый слив.
А пото включаешь бэк — а там лютый слив.
Получается зигзаг на баланса: нога вниз, нога вверх, нога вниз.
Так вот, если кто-то первый раз с таким сталкивается, то его сразу же посещает следующая мысль: а почему бы не перевернуть позиции?
Красота же — вместо BUY открываешь SELL и твой зигзаг на балансе переворачивается.
На практике оказалось, что такой эффект чаще всего возникает при малых размерах сделок и очень большого их количества. Ну и как следствие — спред убивает грааль.
Недавно написал себе простенькую RL (обучение с подкреплением), а вместо формулы тупо суммируем результаты по каждому состоянию. В результате после одного-двух нажатий "Старт" у нас переобученная модель. Но такой трюк сработает только с большим количеством состояний, ведь, как вы уже догадались, их выборка из-за этого уменьшается и на истории одно состояние появляется 1-2-3-4-5 раз. В сумме же выходит отработка каждого и ровный баланс вверх.
Этакое запоминание истории, не имея при себе конкретных дат. Это как идти в темноте по ощущением, трогая предметы, найти выход, а потом когда включают свет и тебя спрашивают "как ты дошёл?" а ты отвечаешь: "не знаю, мне надо закрыть глаза".
Но, меня удивило другое:
Поскольку стартовое состояние определялось лишь направлением свечи, я решил быть в своих глзах поумней и добавил 10% функции рандома выбора действия (BUY, SELL, HOLD), как это задумано в оригинале метода, для поиска новых закономерностей и в целях адаптации.
Но по ошибке поставил 100% рандома выбора действия.
Раз клик "Старт". Два клик "Старт". На балансе — г*вно. Я со словами "ну чё опять" истерично кликал ещё 10 раз.
Потом полез проверять код и, собственно, исправил ошибку.
Отключив режим обучения включил тестирование.
И... да, записанные результаты по каждому состоянию похерились! Но не совсем.
Вместо ровного, как трасер ракеты, взлёта баланса, тестер показал ровно взлетающий... флет баланса. И на форварде вместо дичайшего слива баланс начал пилообразно выравниваться.
Вы можете парировать: ну всё равно же слив! В чём смысл?
А смысл в том, чтобы добавить ещё больше состояний, пройтись по всем 20 годам каждой из 28-ми валютных пар, переобучить до самой тошноты, и потом у всех состояний поменять полярность сигналов
Далее путём перебора порога открытия проверить работоспособность.
Учитывая, что каждый паттерн отрабатывается 50 на 50, и то, что они не могут бесконечно отрабатываться в одну сторону, возможно это даст какое-то преимущество и сделки по этому самому пресловутому перевороту позиций и заработают.
UPD
Забыл добавить, самое важное наверно: слива как такогово не было. И я не про слив от переобучения, а в принципе — хаотичного. Того самого, который не дает пробовать торговать, опасаясь, что НС угробит депо за неделю из-за "крайне неудачном сете весов".
Слить становится как будто невозможно. Баланс пытается слиться — затем теория вероятности возвращает его обратно, ведь все паттерны не могут бесконечно отрабатываться в одну сторону.
Как-то так.
Можно копаться тоже в этом направлении.
А смысл в том, чтобы добавить ещё больше состояний, пройтись по всем 20 годам каждой из 28-ми валютных пар, переобучить до самой тошноты, и потом у всех состояний поменять полярность сигналов
Далее путём перебора порога открытия проверить работоспособность.
Гениально.