Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 19): Байесовский вывод"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 19): Байесовский вывод:

Байесовский вывод — это применение теоремы Байеса для обновления вероятностной гипотезы по мере поступления новой информации. Это намекает на необходимость адаптации в анализе временных рядов, и поэтому мы рассмотрим, как мы могли бы использовать его при создании пользовательских классов не только применительно к сигналам, но и для управления капиталом и трейлинг-стопами.

Продолжим изучение возможностей Мастера MQL5 и рассмотрим байесовский вывод - статистический метод, который обрабатывает и обновляет вероятности с каждым новым поступлением информации. Очевидно, что спектр возможных применений у него широкий, однако для нас, трейдеров, важнее всего его роль в прогнозировании временных рядов. Временные ряды, доступные трейдерам для анализа, в первую очередь представляют собой цены торгуемых ценных бумаг, но, как мы увидим в этой статье, эти ряды можно "расширить", чтобы также учесть альтернативные данные, такие как история торговли ценными бумагами.

Теоретически байесовский вывод должен повышать рыночную адаптивность любой торговой системы, поскольку переоценка любой гипотезы является неизбежной. Это должно привести к меньшей подгонке кривой при тестировании на исторических данных и последующем анализе данных с использованием реальных счетов. Но это теория. На практике же ее реализация может разрушить любую здравую идею, поэтому в этой статье мы постараемся рассмотреть несколько возможных реализаций байесовского вывода.

Мы дадим определение байесовского вывода и рассмотрим примеры его использования в классе пользовательских сигналов, в классе управления капиталом и в классе трейлинг-стопа. Также мы рассмотрим отчеты о тестировании стратегий и, наконец, дадим заключение.

Автор: Stephen Njuki