Ошибка работы советника во время большой волатильности и низкой ликвидности
Ночь, спред, рисование котировок... не надо торговать в такие часы...
Лимитные ордера не должны скользить.
Ветка не в своем разделе форума.
по времени видно, торговля за час до закрытия и после, спред огромный
надо ограничивать эти часы, контроль времени добавлять
Много раз натыкался на этом форуме на посты о том, что даже лимитные ордера часто являются market if touched. Сам всегда исхожу из того, что любые ордера могут (и будут) проскальзывать.
Если скользят то не лимитные они и ДЦ вводит в заблуждение... хотя, конечно, на кухне могут ли быть лимитки... есть ли они на Forex, где нет единого места торговли - вопрос... , но думаю есть нечто похожее, иначе как выразить свою готовность осуществить сделку по заданной цене.
Ночь, спред, рисование котировок... не надо торговать в такие часы...
Лимитные ордера не должны скользить.
Ветка не в своем разделе форума.
Модераторы, переместите в нужный раздел, если это так.
по времени видно, торговля за час до закрытия и после, спред огромный
надо ограничивать эти часы, контроль времени добавлять
Здесь я согласен, это единственный вариант из возможных, наравне с лимитными заказами. Проблема в том что это случилось только на одном из многих серверов, и имеет ли смысл ограничивать на всех торговлю по времени, или только на этом ...
Много раз натыкался на этом форуме на посты о том, что даже лимитные ордера часто являются market if touched. Сам всегда исхожу из того, что любые ордера могут (и будут) проскальзывать.
А почему произошло проскальзывание если при использовании OrderSend я ставил Slippage равное 2, есть идеи? Как вообще это работает у брокера?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет,
У меня есть сеточный советник, и в нём возникла проблема открытия новых заказов во время низкой ликвидности и большой волатильности. Также это возникло на отдельном брокере, но это за рамками вопроса.
Советник открывает заказ когда цена удаляется на расстояние сетки от предыдущего по рыночной цене, но, как я подозреваю, их выполнение было отложено из-за низкой ликвидности. На графике видно что были большие разрывы у свечек, и это подразумевает большое движение в тиках, которое и привело к включению правила открытия заказа на расстоянии равном или выше сеточному. При открытии заказа использовалось значение проскальзывания равному 2, но заказ почему-то открывался с разницей в разы его больше.
Вопрос - какие механизмы можно использовать чтобы предотвратить или отключить советника в такие времена?
Я видел что есть вариант не обрабатывать каждый тик, а аккумулировать их и делать это раз в 1-5-10 секунд. Здесь видно что заказы открывались в разные минутные свечи, и вряд ли это сработало бы. Как еще можно определить времена большой волатильности и низкой ликвидности?
Другой вариант - это использовать лимитные заказы, но отработают ли они именно по выставленной цене?