Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Метод группового учета аргументов: реализация комбинаторного алгоритма на MQL5:
В этой статье мы продолжаем изучение семейства алгоритмов группового учета аргументов. Реализуем средствами MQL5 комбинаторный алгоритм, а также его усовершенствованную версию — комбинаторный селективный алгоритм.
Комбинаторный алгоритм (COMBI) является базовой формой метода группового учета аргументов (МГУА) и служит основой для более сложных алгоритмов в рамках семейства. Подобно многослойному итеративному алгоритму, он работает с выборкой исходных данных, представленной в виде матрицы, содержащей наблюдения по набору переменных. Выборка делится на две части: обучающую и тестовую. Обучающая подвыборка используется для оценки коэффициентов полинома, а тестовая — для выбора структуры оптимальной модели на основе минимального значения выбранного критерия. В этой статье мы поговорим о расчетах комбинаторного алгоритма. Также представим его реализацию средствами MQL5. Для этого мы расширим класс GmdhModel, описанный в предыдущей статье. Также мы рассмотрим тесно связанный с ним комбинаторный селективный алгоритм и его реализацию на языке MQL5. И в заключение представим практическое применение алгоритмов МГУА. Для этого построим прогностические модели дневной цены биткоина.
Автор: Francis Dube