Спред в "обзор рынка"=3 противоречит спреду в "окно данных"=1 и в исторических данных "символ"
Всем доброго дня и заранее спасибо за ответы!
Проблема: Спред в "обзор рынка"=3 противоречит спреду в "окно данных"=1 и в исторических данных "символ"
---
Исследование проблемы:
Как понимаю, в окно данных и в дальнейшем в экспорт данных выгружается конечное close значение спреда. Но за период , например 1минута, спред по факту принимает значение 1,2,5,4,2,3,1,1,1 и это последнее значение записывается в окно данных. Что не правда. И дальше это же неправильное значение записывается в экспорт данных с графика.
---
Кого затрагивает проблема:
Сейчас много роботов/экспертов/советников используют защиту от спреда, если он какой-то "вне приличия", то в сделку не заходить. Получается из-за несоответствия спреда фактического и фиксируемого страдают сначала тестирование стратегии, а потом и реальные роботы.
---
Варианты решения проблемы:
Как Вы победили у себя данную особенность? Выставляете проскальзывание? или как-то по другому реальный спред отслеживаете. Или в погрешность записываете? Тогда какая величина этой погрешности должна быть
Получается средняя прибыль за таймфрейм должна быть больше возможного спреда или проскальзывания.
"проблема" не кого не затрагивает :-) проблемой не является
в обзоре рынка - текущий спред, в истории свечей - минимальный за свечу..
" минимальный за свечу" как раз правильнее было бы среднее или еще лучше максимальный спред показывать, т.к. рассматривать надо НАИХУДШИЙ вариант и по ней стратегию строить.
Ну, ок. Вы как побеждаете несанкционированные спреды выше нормы?
что такое "несанкционированный спред", где норма спреда ? :-) :-)
покупаю по ask продаю по bid. Сигнал на уровне bid X (свечи и история по бидам), значит за время T должна быть открыта (закрыта)сделка по цене не хуже X (X+const для покупок). А какой там сейчас спред мало волнует
не использую стопы (точнее использую программный стоп-лимит)
не торгую ночью в роловер, но это не столько от спреда сколько от кривизны курсов в это время, там либо флет, либо скачки туда-сюда
что такое "несанкционированный спред", где норма спреда ? :-) :-)
что такое "несанкционированный спред", где норма спреда ? :-) :-) - это тот спред который 90 процентов времени. например для si который сейчас =1. Но при этом иногда до 30 подскакивает МИНИМАЛЬНЫЙ как оказывается. Это вообще дикость. Так как когда торгуешь на 1м, то такой спред больше ATR для этого таймфрейма. то есть спред больше потенциальной прибыли. Поэтому это важно.
Как способ ухода от влияния спреда уход на больший ТФ с 1м на 1h, но там другие "особенности" вылезают.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго дня и заранее спасибо за ответы!
Проблема: Спред в "обзор рынка"=3 противоречит спреду в "окно данных"=1 и в исторических данных "символ"
---
Исследование проблемы:
Как понимаю, в окно данных и в дальнейшем в экспорт данных выгружается конечное close значение спреда. Но за период , например 1минута, спред по факту принимает значение 1,2,5,4,2,3,1,1,1 и это последнее значение записывается в окно данных. Что не правда. И дальше это же неправильное значение записывается в экспорт данных с графика.
---
Кого затрагивает проблема:
Сейчас много роботов/экспертов/советников используют защиту от спреда, если он какой-то "вне приличия", то в сделку не заходить. Получается из-за несоответствия спреда фактического и фиксируемого страдают сначала тестирование стратегии, а потом и реальные роботы.
---
Варианты решения проблемы:
Как Вы победили у себя данную особенность? Выставляете проскальзывание? или как-то по другому реальный спред отслеживаете. Или в погрешность записываете? Тогда какая величина этой погрешности должна быть
Получается средняя прибыль за таймфрейм должна быть больше возможного спреда или проскальзывания.