Обсуждение статьи "Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение"
Традиционные методы оценки корреляции (двух или более финансовых инструментов) часто используют в качестве опорного элемента свечи различных таймфреймов.
Однако, свеча, при всей простоте её структуры (и удобстве использования) имеет существенный недостаток, а именно:
уровень Close любой свечи - это не фрактальный, нефиксированный рынком уровень, а лишь промежуточный уровень внутри начавшегося ранее ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ! Для восходящей свечи - это движение цены от High до Close. Для нисходящей свечи - от Low до Close.
То есть, при наличии тени, обратное движение (при завершении времени свечи) вовсе не заканчивается, а может спокойно продолжаться! И учёт такого уровня в расчётах корреляции неизбежно вносит неточность (или даже ошибку).
Поэтому в теории импульсного равновесия для оценки корреляции используется другая структура, которая имеет строго фиксированные, фрактальные уровни.
Традиционные методы оценки корреляции (двух или более финансовых инструментов) часто используют в качестве опорного элемента свечи различных таймфреймов.
Однако, свеча, при всей простоте её структуры (и удобстве использования) имеет существенный недостаток, а именно:
уровень Close любой свечи - это не фрактальный, нефиксированный рынком уровень, а лишь промежуточный уровень внутри начавшегося ранее ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ! Для восходящей свечи - это движение цены от High до Close. Для нисходящей свечи - от Low до Close.
То есть, при наличии тени, обратное движение (при завершении времени свечи) вовсе не заканчивается, а может спокойно продолжаться! И учёт такого уровня в расчётах корреляции неизбежно вносит неточность (или даже ошибку).
Поэтому в теории импульсного равновесия для оценки корреляции используется другая структура, которая имеет строго фиксированные, фрактальные уровни.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение:
В статье рассматриваются классические инструменты корреляционного анализа. Даются краткие теоретические основы, а также практическая реализация критерия независимости хи-квадрат Пирсона и коэффициента корреляционного отношения.
Сегодня хотелось бы коснуться такого важного раздела математической статистики как корреляционный анализ в чьи задачи входит обнаружение и оценка зависимостей между случайными величинами. Самым популярным инструментом в арсенале корреляционного анализа безусловно является коэффициент корреляции. Однако для оценки зависимостей в данных, особенно таких как приращения биржевых цен, вычисления одного коэффициента корреляции совершенно недостаточно. Во-первых, он оценивает только линейную зависимость. Во-вторых, нулевые значения коэффициента корреляции вовсе не означают отсутствие зависимости, если выборка данных по которой он рассчитывается, имеет распределение отличное от нормального. Для ответа на вопрос являются ли данные зависимыми, отвечают критерии независимости. Мы поговорим о самом известном из них — критерии независимости хи-квадрат Пирсона. Так же поговорим о такой числовой характеристике как коэффициент корреляционного отношения, который помогает определить является ли исследуемая зависимость нелинейной.
Автор: Евгений Черныш