Расчет залоговых средств. В чем ошибка? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эксперимент - хорошо. А вот и подтверждение от брокера.
В конце страницы можно почитать про плавающее кредитное плечо https://libertex.org/cfd-specification/mt-leverage
================
Пример расчета маржи с плавающим кредитным плечом на счете MT4-Instant.
Рассмотрим следующий пример с плавающим кредитным плечом:
Открываем позицию №1: Покупаем 8 лотов EURUSD по цене 1.10510 (Позиция №1).
Номинальное значение составляет 8 * 100,000 * 1.10510 = 884,080 USD.
Поскольку номинальная стоимость 884,080 USD не превышает 1,000,000 USD, маржинальные требования (обеспечение/маржа) рассчитываются с кредитным плечом 1:1000, т.е. маржа составляет: 884,080/ 1,000 = 884,08 USD.
Открываем позицию № 2: Покупаем 40 лотов EURUSD по 1.08310.
Номинальная стоимость составляет: 40 * 100,000 * 1.08310 = 4 332 400 долларов США.
Совокупная номинальная стоимость позиций № 1 и № 2:
884 080 (пункт № 1) + 4 332 400 (пункт № 2) = 5 216 480 долларов США.
Теперь, когда совокупная номинальная стоимость двух открытых позиций превышает 5 000 000 долларов США, совокупная маржа рассчитывается по-другому: для первых 1 000 000 долларов США учитывается кредитное плечо 1:1000, для следующих 4 000 000 долларов США кредитное плечо составит 1:500, а для остальных 1:200.
Таким образом, маржа составит (1,000,000 / 1,000) + (4,000,000 / 500) + (216,480 / 200) = 1,000 + 8,000 + 1,082.4 = 10,082.4 USD.