Расчет залоговых средств. В чем ошибка? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень даже можно, я это делал и где-то на форуме это обсуждалось.
Перечитайте всю эту ветку. Я же в начале выкладывал расчеты и то, что получается реально.
Там же был код приведен как раз для ранее открытых сделок.
Расчетно для открытых сделок маржа получалась в районе 8500-9000, а реально на счете было зафиксиовано 28000-29000.
Не понимаю, зачем я все цифры приводил. Расчетные и реальные, зачем я вообще эту тему завел?
ПЕречитайте...
И проверку необходимо делать не по одной открытой сделке, а по 15 с лотностью 5. ОТкрывать надо в цикле. То есть практически одновременно.
Все расчеты проводились в Форекс клубе на демо счете Instant. На счете Market все аналогично.
Там сейчас как раз новый турнир идет на демо счетах.
Ребята, участвующие в турнире, показывают результаты, которые заставляют точно рассчитывать маржу, чтобы понять, как это у них получается так торговать.
Я поучаствовал в первом туре. Занял 4 место. При том, что только половину времени удалось торговать.
Но это было нужно для отладки программы. Выявилось очень много неявных моментов, которые реально проявляются только в серьезном "бою".
Пришлось многое переделать. устранить множество недоработок.
Считаю, что прежде чем выносить свои разработки на суд трейдеров, их надо проверить в самых разных ситуациях.
В программе три индикатора. Индикаторы вычисляются не по формулам, по Price action, то есть реагируют на реально поведение рынка. Написание кода каждого индикатора и последующая отладка проходила от двух-трех месяцев до полугода.
Одна только отладка проводилась таким образом. На разных инструментах брался интервал в несколько лет. На этом интервале выявлялось до нескольких тысяч уровней.
А потом все эти уровни ВРУЧНУЮ просматривались на соответствие заложенному алгоритму. Причем даже на таком огромном исходном материале не все ситуации себя проявляли.
Приходилось проводить все на разных таймфреймах, на разных торговых инструментах....
Для чего это пишу?
Работоспособность программы надо проверять не только для спокойной работы на рынке, но и на экстремальных условиях. Которые проявляются именно во время всяких конкурсов/турниров/соревнований.
Вот сейчас возникли вопросы по марже.
Решить задачу удалось и без расчета маржи.
всё это делалось в далёком 2017м году.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как получить программно "Процент маржи"
Alexey Viktorov, 2017.06.09 13:15
Тяжёлый ты человек. Ну ведь всё было сказано и не один раз. Ну как ещё объяснять? Вот что печатает скрипт с теми исправлениями которые я дал в последнем посте
И этот-же скрипт на счёте Робо
Посчитать маржу давно открытых позиций не составляет никакого труда. Но вступать ещё раз в полемику я не буду. В кодах той темы есть некоторые недочёты, но надо учитывать, что писались эти коды практически «на коленке» и не доводились «до ума». Вы хотели обойтись слишком простыми формулами. Подогнали ответ под желаемый результат и доказываете, что всё работает.
История такая. Решил в программе сделать тонкие настройки, чтобы аккуратно вся маржа учитывалась.
Этим кодом подсчитывал суммарную маржу открытых ордеров.
Сумма получилась отличная от реальной.
Строчка
Для расчета по крипте в форекс клубе. У ФК для крипты параметр
равен 0.
Но расчет делал на фунте.
в крипте всё немного совсем не так. Поторгуйте непосредственно на крипто-бирже, там обеспечение надо ещё и заимствовать. Плечо предоставляемое непосредственно биржей будет небольшим и от крипты (USDT типично), то есть ещё курс USDT наложится. Отчасти поэтому торговать крипту МетаТрейдером то ещё занятие :-)
---
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. Чтобы продать 1 лот GBP, надо этот один лот купить(точнее занять) за валюту счёта, с плечом leverage=1:100 например. Итого в залог уйдёт GBPUSD.Ask * 1 Lot * LotSize / Leverage денег.
Так как заимствовано, то есть чужое, удержанный залог может и будет ещё и пересчитываться по итогам дня,недели (потому что цена меняется). А чтобы заимодатель ни в коем случае не попал на волатильности, добавлены доп.требования по залогам.
по хорошему залог рассчитывается на совокупные позиции Buy/Sell минус их разница и раскидать его по отдельным позициям (на 1 lot купил вчера, 2 сегодня) проблемно. То есть на нетинговых и хедж счетах при прочих равных, залоги будут одинаковы.
в крипте всё немного совсем не так. Поторгуйте непосредственно на крипто-бирже, там обеспечение надо ещё и заимствовать. Плечо предоставляемое непосредственно биржей будет небольшим и от крипты (USDT типично), то есть ещё курс USDT наложится. Отчасти поэтому торговать крипту МетаТрейдером то ещё занятие :-)
---
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное. Чтобы продать 1 лот GBP, надо этот один лот купить(точнее занять) за валюту счёта, с плечом leverage=1:100 например. Итого в залог уйдёт GBPUSD.Ask * 1 Lot * LotSize / Leverage денег.
Так как заимствовано, то есть чужое, удержанный залог может и будет ещё и пересчитываться по итогам дня,недели (потому что цена меняется). А чтобы заимодатель ни в коем случае не попал на волатильности, добавлены доп.требования по залогам.
по хорошему залог рассчитывается на совокупные позиции Buy/Sell минус их разница и раскидать его по отдельным позициям (на 1 lot купил вчера, 2 сегодня) проблемно. То есть на нетинговых и хедж счетах при прочих равных, залоги будут одинаковы.
Крипту привел сегодня потому, что в выходные идет торговля. Вопросы были не по крипте. На фунте. Но фунт в выходные не проверишь.
всё это делалось в далёком 2017м году.
Посчитать маржу давно открытых позиций не составляет никакого труда. Но вступать ещё раз в полемику я не буду. В кодах той темы есть некоторые недочёты, но надо учитывать, что писались эти коды практически «на коленке» и не доводились «до ума». Вы хотели обойтись слишком простыми формулами. Подогнали ответ под желаемый результат и доказываете, что всё работает.
Могу, конечно, в понедельник сделать еще раз проверку на работающем рынке. С выкладкой кодов и результата.
Для того, чтобы еще раз показать, как все реально получается. Хотя это просто потеря времени.
Необходимо только для того, что а вдруг ошибаюсь
==========
Но результат, который мне был нужен, уже получен. И без расчета маржи.
всё это делалось в далёком 2017м году.
Посчитать маржу давно открытых позиций не составляет никакого труда. Но вступать ещё раз в полемику я не буду. В кодах той темы есть некоторые недочёты, но надо учитывать, что писались эти коды практически «на коленке» и не доводились «до ума». Вы хотели обойтись слишком простыми формулами. Подогнали ответ под желаемый результат и доказываете, что всё работает.
Приведите сложные формулы. Скрипт хотя бы свой. Я свой код выложил. Хотелось бы посмотреть Ваш. И проверить его. Чтобы без перехода на личности. А только голые факты.
Проверять буду Ваш код на таких условиях.
Счет демо в Форекс клубе.
Открывать буду 15 сделок по 5 лотов каждая. Автоматически, в цикле.
Расчет будет проводиться до открытия каждой сделки с фиксацией результатов после каждой сделки.
И суммарный результат.
Потом будет проверяться расчет маржи по уже открытым сделкам по Вашей сложной формуле. И сравнение с реальным результатом.
Это честно, а не просто перебранка на форуме.
Если согласны, выкладывайте свой код.
==============
Специально под это открою новый демо счет. Он там открывается на 50 000.
И можно даже для проверки дать здесь логин и инвесторский пароль от счета.
В дополнение. В Ваш сложный код я впишу свой для расчета по простой формуле. Исправленный код выложу здесь.
Чтобы все было честно. Потом сравним.