Нужно ли программисту торговых роботов знание высшей математики? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас широко юзаю Матлаб для прототипирования, знание классической ВМ не нужно. Но нужна ориентация в мире ЦОС, я должен знать, что, как и зачем можно использовать в трейдинге. А так, в Матлаб есть все или почти все, что нужно.
Была ли в итоге какая-нибудь математическая концепция, которую вы реализовали в советнике и использовали в торговле?
Отвечу от себя. Без знания мат. статистики нечего делать не только в алготрейдинге, и не только в трейдинге, но и даже в инвестировании. Причем знания не в теории, а на практике. Но мат.стат. - это совершенно прикладная область, в ней нет ничего абстрактного. А топик я так понимаю про более абстрактные области математики.
Из таких областей я пока что еще не видел ни одного прецедента, чтобы кто-либо создал алгоритм, подтвержденная доходность которого обошла бы классический тех. анализ. Не считая Саймонса с фондом Renaissance, но что там внутри достоверно никто не знает.
Саймонса с фондом Renaissance, но что там внутри достоверно никто не знает.
Как раз все известно. Достаточно погуглить на английском и зайти к ним на сайт/ about
Не математика и не физика, рулит подтасовка данных. Про Ренесанс все уже написано.)
А, ну вам виднее. У вас ж опата больше.
Ну, если так, то и Ренессанс гении.)
Имхо, их схема с двойным фондом таки мутноватая.
Как раз все известно. Достаточно погуглить на английском и зайти к ним на сайт/ about
Из данного раздела сайта мне стало понятно об их стратегии ровным счетом ничего :)
В различных интервью упоминается какое-то особое, правильное преобразование Фурье. И еще пара деталей. Вот, собственно, и все. Что там реально под капотом вам никто никогда не расскажет.