Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Само собой :) Но, если серьезно, то взялся за статьи только после того, как впервые получилось добиться на форвард-периоде в хотя бы в один год результатов, похожих на результаты в период оптимизации. Например, при выполненной оптимизации на периоде строго до 2023 года при прогоне за 2023 год получилось что-то типа такого:
Это внушает некоторый оптимизм, но с ним надо обращаться очень осторожно, чтобы не скатиться к самообману.
Насчёт построения сильного классификатора из нескольких слабых - так и есть, в этом основная идея, на это надежда, что можно будет достичь небесполезных результатов.
Какие разные, однако, могут быть восприятия одной и той же статьи.
Насчёт построения сильного классификатора из нескольких слабых - так и есть, в этом основная идея, на это надежда, что можно будет достичь небесполезных результатов.
А что он не прав?
Вроде, цитата и этот вопрос после нее никак не связаны.
Вроде, цитата и этот вопрос после нее никак не связаны.
mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.
Прочел Максима и Алексея. После чего написал.
У меня восприятие статьи совсем не про ТС (которая взята просто для примера), а про архитектуру.
Примитивная архитектура (MQ из коробки) позволяет иногда легко что-то поверхностное написать на коленке, но не дает проверить глубокие вещи.
Сложная/правильная архитектура дает возможность написать глубокие вещи, но это не делается легко.
И есть еще технические решения при реализации архитектуры. Это важный, но редко освещаемый момент.
Понял.
Тема действительно важная и интерестная
Можно сделать не bagging (корзину) стратегий, а boosting. Это когда оптится сначала одна стратегия, потом ее сигналы подставляются как параметр для второй стратегии, оптится вторая, и так далее. Это будет убирать не только смещение, но и разброс. Не видел таких реализаций на mql.
https://t.me/fxsaberDiscussion/3877
Можно сделать не bagging (корзину) стратегий, а boosting. Это когда оптится сначала одна стратегия, потом ее сигналы подставляются как параметр для второй стратегии, оптится вторая, и так далее. Это будет убирать не только смещение, но и разброс. Не видел таких реализаций на mql.