Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могу тут удержаться, чтобы не отметить, что 19% прибыли за пять лет на тесте сделаны постоянным лотом в условиях просадки менее $1000, то есть 1%. При ориентировании на максимальную просадку даже в 10% и использовании переменного лота результаты будут выглядеть еще интереснее.
Вот и показали бы эти интересные результаты. Ведь по тестеру у вас Profit Trades == 93,06%, это отличный процент. Тут же программистов с опытом дай бог 5-10% и никто не будет изучать ваш код, кроме любителей поковыряться в кишочках программ. Например, мне это неинтересно хотя бы потому, что занят собственным проектом и стратегией. В общем, я бы н вашем месте прогнал стратегию с более рискованными параметрами, но жизненно интересным профитом. И пять лет тестов лично мне не нужны. Слишком быстро меняется ситуация на рынке, помню времена, когда, если EURUSD ходил за торговый день менее, чем на 300 п. на 4-х знаке, трейдеры ручечники ворчали, что рынок спит и сидели на заборе. А сейчас если 200 п попадется пару раз за месяц, уже как чудо. А за некоторую резкость извините, просто в последнее время 95% статей голимые пустышки. Надеюсь когда-нибудь выпустить свою нетленку, тогда отомстите )).
Сделал рефакторинг по инпутам. Несколько получившихся кусков кода для примера.
Спасибо большое, посмотрел код. Буду рассматривать передачу входных параметров позже. Если не получится взять полностью такой подход, то некоторые моменты, скорее всего, очень пригодятся.
Вот и показали бы эти интересные результаты. Ведь по тестеру у вас Profit Trades == 93,06%, это отличный процент. Тут же программистов с опытом дай бог 5-10% и никто не будет изучать ваш код, кроме любителей поковыряться в кишочках программ. Например, мне это неинтересно хотя бы потому, что занят собственным проектом и стратегией. В общем, я бы н вашем месте прогнал стратегию с более рискованными параметрами, но жизненно интересным профитом. И пять лет тестов лично мне не нужны. Слишком быстро меняется ситуация на рынке, помню времена, когда, если EURUSD ходил за торговый день менее, чем на 300 п. на 4-х знаке, трейдеры ручечники ворчали, что рынок спит и сидели на заборе. А сейчас если 200 п попадется пару раз за месяц, уже как чудо. А за некоторую резкость извините, просто в последнее время 95% статей голимые пустышки. Надеюсь когда-нибудь выпустить свою нетленку, тогда отомстите ))
Алексей, с интересом дочитаю вашу статью, начало которой вы недавно показывали на форуме ). Думаю, что она мне доставит гораздо большее удовольствие, чем очередная статья из серии про то, что область нейросетей включает в себя очень много всего.
Пока не реализована торговля переменным лотом, оценить соотношение прибыльность/просадка по результатам тестов сложнее, но все-таки можно. Возможно вы правы, и в следующих статьях имеет смысл в конце показывать тот самый "интересный" график.
А пока что вот результаты прогонов советника из этой статьи с разным множителем размеров позиций, но постоянным на протяжении всех пяти лет с начальным депозитом $1000. В статье размеры позиций откалиброваны под размер депозита $10000, поэтому уменьшим начальное значение depoPart_ примерно в 10 раз.
При минимальном depoPart_ = 0.04 советник не открывал реальных позиций, так как их объем при пересчёте пропорционально балансу составляет менее 0.01. Но уже начиная со следующего значения множителя depoPart_ = 0.06 рыночные позиции уже открывались.
При максимальном depoPart_ = 0.4 получаем прибыль примерно $22800. Однако просадка, показываемая здесь, - это относительная просадка, встретившаяся за всё время прогона. Но 10% от 23000 и от 1000 - это сильно отличающиеся значения. Поэтому надо смотреть обязательно результаты одиночного запуска:
Как видно, на самом деле достигалась просадка в $1167, что на момент достижения составило только 9.99% от текущего баланса, но если бы начало периода тестирования располагалось непосредственно перед этим неприятным моментом, то мы бы получили потерю всего депозита. Поэтому, такой размер позиций использовать нельзя.
Посмотрим на результаты при depoPart_ = 0.2
Тут максимальная просадка не превышала $494, то есть около 50% от начального депозита $1000. Поэтому можно сказать, что при таком размере позиций даже если максимально неудачно выбрать начало периода на протяжении рассматриваемых пяти лет, то потери всего депозита не будет.
За 1 год (2022) результаты будут такими:
то есть прибыль около 150% в год.
Так что результаты выглядят обнадеживающе, но без своей ложки дёгтя и тут не обходится. Например, результаты за 2023 год, который не участвовал в оптимизации параметров уже оказываются существенно хуже:
То есть мы конечно получили по концу года 40%, но 8 из 12 месяцев не наблюдалось устойчивого роста. Для меня как раз эта проблемы видится основной, и данный цикл статей в целом будет посвящен рассмотрению разных подходов её решения.
Нужно было сразу начинать с результатов на форварде, тогда бы статья не казалась интереснее, чем статьи про НС :)
Идея корзины ТС полностью раскрывается обучением, например, одного классификатора типа RF, в котором каждый субклассификатор уже представляет собой отдельную ТС.
То есть по мощности материала - вы строите обычный сильный классификатор из нескольких слабых. Это делается в несколько строк в МО обычно, остальные (основные) усилия тратятся на то, чтобы потом заставить это работать на новых данных. Привожу пример для понимания.
Еще статья показывает, насколько тяжело раньше люди жили без МО и высокоуровневых ЯП. Сколько работы приходилось делать, чтобы захардкодить какую-нибудь тривиальную идею. Поэтому лайк, подписка :)Да, тоже применял подобный подход, когда тестировал одного из советников с агрессивными настройками - делал вывод при увеличении депозита до определенного значения. Это помогает понять, какую прибыль можно получить, если осуществлять выводы средств с торгового счёта, а не постоянно их реинвестировать. Если же интересует только достигаемая просадка, то прогона в тестере с переменным автолотом без выводов обычно достаточно.
Какие разные, однако, могут быть восприятия одной и той же статьи.
Просто алготрейдеры делятся на 2 класса:
— Теоретики, для которых главное — в кишочках кода покопаться. Имеют стабильный источник дохода, например, каждый день ходят в присутствие и получают з/п. Если не умеют программировать, с наслаждением собирают марки, конфетные обертки, бабочек и во вечерам радостно разглядывают их в мелкоскоп :).
— Практики в свободном полете. В офисах не отсиживают, з/п не получают, поэтому нацелены на финансовый результат, а не получение эстетического оргазма.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за либу MT4Orders, выручает при создании мультиплатформенных ЕА.
Нужно было сразу начинать с результатов на форварде, тогда бы статья не казалась интереснее, чем статьи про НС :)
Идея корзины ТС полностью раскрывается обучением, например, одного классификатора типа RF, в котором каждый субклассификатор уже представляет собой отдельную ТС.
То есть по мощности материала - вы строите обычный сильный классификатор из нескольких слабых. Это делается в несколько строк в МО обычно, остальные (основные) усилия тратятся на то, чтобы потом заставить это работать на новых данных. Привожу пример для понимания.
Еще статья показывает, насколько тяжело раньше люди жили без МО и высокоуровневых ЯП. Сколько работы приходилось делать, чтобы захардкодить какую-нибудь тривиальную идею. Поэтому лайк, подписка :)Само собой :) Но, если серьезно, то взялся за статьи только после того, как впервые получилось добиться на форвард-периоде в хотя бы в один год результатов, похожих на результаты в период оптимизации. Например, при выполненной оптимизации на периоде строго до 2023 года при прогоне за 2023 год получилось что-то типа такого:
Это внушает некоторый оптимизм, но с ним надо обращаться очень осторожно, чтобы не скатиться к самообману.
Насчёт построения сильного классификатора из нескольких слабых - так и есть, в этом основная идея, на это надежда, что можно будет достичь небесполезных результатов.